Volatilitetsfaktor

[Emil]

Skulle vilja testa en volatilitetsfaktor i FBAT som jag hittat i en bok.
I Easylanguage kod: (Average(Range,40)/Close)*100
Ska alltså vara ett 40-dagars glidande MV på längden på stapeln.
Hur skrivs detta i Friendly kod?

Sen, om det är möjligt, så skulle jag vilja vaska fram i kalkylforskaren de papper som har ett värde på minst 1.5 gånger värdet för OMX-index. Eller kanske kunna få fram en lista på värden för alla papper på t.ex A-listan och OMX-index. Hur gör man då?

Mvh Emil

[lfm]

Volla:

Range:=sub(h,l)
mult(div(mov(Range,40,s),c),100)


Kalkylforskaren:

#1. Om du vill ha fram A-listan och OMX-index, så markera dessa listor och papper enbart för körningen.

Sedan lägg en kalkyl i en kolumn som du kan sortera efter,

#2. Hur du menar med värde och ett index, så måste du nästan mena en procentuellt värdeändring eller liknande. Annars är det olika storheter.

I filterdelen för Kalkylforskaren kan du lägga ett script då, som reducerar träffar kontra det som är markerat i listan.

Så markera det som är relevant för körningen.

Urvalsscriptet kan t.ex se ut som

omxdiff:=roc(cmpref(c,0,A),1,%)
aktiediff:=roc(cmpref(c,0,B),1,%)
gt(aktiediff,mult(omxdiff,1.5))

Du skall skapa ett extra objekt A som är låst till OMX-indexet i rätt upplösning du vill köra.

Och ett objekt B skall vara Anslutet instrument i rätt upplösning. Då växlar ett instrument för varje papper i objekt B.

Ungefär så kan du göra.