If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Smoothed Moving Average (SMMA)
The first value of this smoothed moving average is calculated as the simple moving average (SMA):
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N
The second and succeeding moving averages are calculated according to this formula:
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N
Where:
SUM1 — is the total sum of closing prices for N periods;
SMMA1 — is the smoothed moving average of the first bar;
SMMA(i) — is the smoothed moving average of the current bar (except for the first one);
CLOSE(i) — is the current closing price;
N — is the smoothing period.
Jag tolkar det som att ett paket av n perioder skall beräknas för varje period, men där första perioden i n-paketet skall göras ett SMA på och användas i beräkningen.
Den ser ut att skära vanligt simpelt medel på liknande sätt som i länken.
Väldigt konstigt beskrivet om det menar detta dock. SMMA1 borde bara kallas simpelt medel eftersom det är så det beräknas. Det står beskrivet som smoothed för första stapeln.
Men vissa delar av beskrivningen säger mig att de menar något annat. Att första stapeln i en viss graf används som referens på något sätt. Låter dock konstigt i min värld. För det första blir varje kurva beroende av var den startar dvs hur lång graf man råkar ta upp den i. Så du får olika värden i en viss punkt beroende på vilken referenspunkt man väljer och det fungerar ju inte för bevakning såvida man inte inför denna referens i scriptet.
Andra typer av Moving Average jag träffat på har varit triangulärt viktat, och variabelt viktat beroende på volatilitet osv.
Comment