Medelvärde

[jorgeng]

Hej lfm,
hur får jag fram ett 10 perioders simple medelvärde shift 4 baserat på close-kursen i friendly börs?

[lfm]

displaced menar du?

mov(ref(c,4),10,s)

[jorgeng]

Lfm,
i metastock finns fyra medelvärden:

Simple Moving Average (SMA)
Exponential Moving Average (EMA)
Smoothed Moving Average (SMMA)
Linear Weighted Moving Average (LWMA)


Friendly börs har stöd för simple, exponential och linear.

Kan du göra ett script för smoothed också enligt nedanstående definition:

http://www.metaquotes.net/techanalys...moving_average

Smoothed Moving Average (SMMA)
The first value of this smoothed moving average is calculated as the simple moving average (SMA):

SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N

The second and succeeding moving averages are calculated according to this formula:

SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N

Where:
SUM1 — is the total sum of closing prices for N periods;
SMMA1 — is the smoothed moving average of the first bar;
SMMA(i) — is the smoothed moving average of the current bar (except for the first one);
CLOSE(i) — is the current closing price;
N — is the smoothing period.

Tack

[lfm]

Svårttolkat precis hur man menar.

Jag tolkar det som att ett paket av n perioder skall beräknas för varje period, men där första perioden i n-paketet skall göras ett SMA på och användas i beräkningen.

Det skulle bli något sån't här då:

period:=20
SMMA1:=mov(ref(c,period),period,s)
div(add(sub(sum(c,period),SMMA1),c),period)

Den ser ut att skära vanligt simpelt medel på liknande sätt som i länken.

Väldigt konstigt beskrivet om det menar detta dock. SMMA1 borde bara kallas simpelt medel eftersom det är så det beräknas. Det står beskrivet som smoothed för första stapeln.

Men vissa delar av beskrivningen säger mig att de menar något annat. Att första stapeln i en viss graf används som referens på något sätt. Låter dock konstigt i min värld. För det första blir varje kurva beroende av var den startar dvs hur lång graf man råkar ta upp den i. Så du får olika värden i en viss punkt beroende på vilken referenspunkt man väljer och det fungerar ju inte för bevakning såvida man inte inför denna referens i scriptet.

Andra typer av Moving Average jag träffat på har varit triangulärt viktat, och variabelt viktat beroende på volatilitet osv.

[jorgeng]

Lfm,
det ser ut att fungera bra.

Varför har du period 20?

Hur lång period behöver vi ha för att korrekt graf?

[lfm]

Jag valde 20 på slump bara. Ingen tanke bakom det.

Prova vadhelst du vill mecka med.

Rätt valt kanske det är en bra indikator på trenden om man jämför med vanligt medel eller liknande.

Eller jämför flera olika periodiciteter med varandra och kolla korsningar.

Det finns hur mycket varianter som helst.