Portfolio(v)

[Varja]

För dagens andra transaktion för ett par minuter sedan funkade det felfritt. Gjorde ett köp och Antalfältet uppdaterades helt korrekt.

[Varja]

Samma mönster i fredags som härom dagen. Jag låg lång och blir utstoppad på morgonen. Antalfältet nollställs då inte. Andra affärer lite senare på dagen så går systemet kort och då funkar det hur bra som helst och jag har ett negativt antal kontrakt i antalfältet.
/Varja

[lfm]

Ny version och sådant kanske du ser har kommit vid 18-tiden i fredags. Så riktigt fullgott fungerande skall det nog vara från idag om du laddat in 7.5.6.5.

En grundkoll kan vara att se hur listorna för avslutshistoriken ser ut i Friendly. Att det är en trans per rad och rätt saker i rätt kolumn.

Sedan lokala ordertransar också.

Men det står om detta under Senaste utgåvan-forumet.

[Varja]

Sorry, hade missat det. Ser ut att funka fint nu.

[Varja]

Igår blev det fel igen. Låg lång 8 kontrakt och mitt system triggar för att sälja dessa. 7 stycken åker ut på 1238.50 och 1 på 1238.25. I lokala Ordertransaktioner har jag två rader som hör ihop med den affären och dessa ser ut som så:

OMXS307D Sälj 7 1238.50 20070411 15:58:12
OMXS307D s 8 1237.75 20070411 15:59:47

Så AT tror att jag fortfarande ligger lång 1 kontrakt när jag igentligen är nettad.
/Varja

[lfm]

Nu är det väl för sent, men spara undan filen nnavslhi.log om det händer igen.

Det nollas ju varje dag, tyvärr.

Då kan vi se om det finns med där som avslut och det har klickat att bocka av det i Friendly.

[lfm]

Om man råkar vara på plats när det händer så kolla också i Friendly på listan Depå/Innehav om det visar noll(ja, utebliven rad) eller att det står kvar 1 kontrakt.

Håller på att reda ut om Nordnet släpar i portföljhanteringens uppdatering, så avslutet kommer in i Friendly som det skall, men sedan skrivs över iom att portföljen visade 1 kontrakt kvar längre, trots att transen var clearad.

Friendly jobbar så att avsluten läses först i varje cykel, sedan skriver ev. rad i depå/innehav över vadhelst som står i antalposten i Friendly.

Ev. får vi spärra depå/innehav och helt förlita oss på avsluten istället om det visar sig att NN släpar i depåuppdateringen.

[svenningsson]

Hur ska man få till en fungerande ordermodell med påkopplat stoploss om man inte kan få in data från depån?

Jag använder mig av antalscriptet ADD(portfolio(v),4) för av få en vändande funktion i ordermodellen.

Detta går väll iofs att lösa med LastTrade men för att testa vilket innehav man har för tillfället då? Detta för att spärra köp/sälj modeller att skicka flera order när man redan ligger rätt.

Går ju att använda xk) Agera inte om senaste affär Köp/Sälj men då skiter det ju sig om man kör med stoploss och den löser ut emellan.

[jorgeng]

Glöm allt avancerat scriptande, du måste vara expert som lfm eller rikard som ägnat 100-tals timmar åt att få fungerande script

Det är så mycket som kan gå snett, vilken läsningscykel befinner sig fb i nu, är lasttrade uppdaerat hos nordnet mm.

Hårkoda in antalet i ordermodellen istället, det enkla fungerar i allafall, men vad är viktigast, att innehavet säljs vid stoploss eller att man har ett hightech-script som ej fungerar och ej säljer av?

[svenningsson]

Det blir ju även svårt att få in önskat antal om stoploss löser ut emellan ordermodellerna...

[jorgeng]

Handlar man med dagsstaplar minimerar man den risken som vi gör i vårat företag med våran trading-modell.

[svenningsson]

Konsekvensen blir ju den att om jag hela tiden vill ligga tex 4 kontrakt kort eller lång så kan jag ju få 8 kontrakt om stoploss löst ut innan. Alltså före jag startar ordermodellerna för terminen köper/säljer jag manuellt 4 kontr. för att den automatiska modellen sedan ska kunna vända positionen.

[svenningsson]

Jo jag använder mig av en ganska långsam modell själv, så har man koll på systemet fungerar det ju. Problemet är tyvärr att man inte alltid kan vara hemma, jobb och skolor och annat...

[jorgeng]

Handlar man intraday-staplar och ska ligga i marknaden hela tiden kan det bli den effekten ja, men varför jaga småvinster intraday när det är dags-staplar som styr trenden?

[svenningsson]

Naa.. småvinster jagar jag inte. Modellen har i genomsnitt 6 affärer/månad