Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Analysbänken

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Han menar nog att få upp kapitalet lite.

    Bertil, jag har kört lite backtest på din modell. Bäst resultat blev det i 60-minuters upplösning. Det är ändå en tung förlust under perioden, men bitvis kör den på riktigt bra. Det är ganska tydligt att det behövs något mer som filterar bort onödiga signaler. Den ackumulerade avkastningen syns i bilden:

    [IMG]Bertils modell 60-upplösning simulerad 2002-2007[/IMG]


    --------------------------------
    Totalt Avkastning 36.46 kr -12.92% på 2207 affärer under 12081:00:00 timmar
    Av dessa blankat 1103 st med avkastning -61.02 kr -22.30%
    Innehav 450 st med vinst 3184.57 kr 411.39%
    Innehav 654 st med förlust -3087.09 kr -402.02%
    Blankning 400 st med vinst 3085.24 kr 392.28%
    Blankning 703 st med förlust -3146.26 kr -414.58%
    Attached Files

    Comment


    • #62
      36 kr vinst på 2207 affärer, låter inte så bra?

      Comment


      • #63
        Det är ju som Rikard säger att man skall filtrera bort alla småaffärer, jag har använt Bollinger med skapligt resultat.

        Man kanske borde ägna mer kraft att hitta ett filter än att förfina ordermodeller, min erfarenhet är att ganska enkla modeller går jättebra under lång tid men plötsligt så går det åt h.e.

        Comment


        • #64
          Inte lätt det här...filter är nödvändiga vid snabb handel, men adaptiva indikatorer är en annan väg. Det är extremt lätt att man lyckas hitta filter som bara fungerar under vissa perioder.

          Comment


          • #65
            Yes håller med till fullo låg väldigt fint till en bit in på dagen så vänder det åt fel håll och vipps så sticker det åt motsatt håll med ett tapp på åtskilliga punkter. Så var det även nu i den stora uppgången där det hackade till sig i onödan men det är ändå ett par tusen på plus men den tappar en del emellan. Det där med 36 kr det stämmer inte i verkligheten åtmintånde inte när jag kör med ett par kontrakt, tusen lappar upp eller ner. Men vad lägger man in för filter?
            Berra

            Comment


            • #66
              Här klipptes många goa punkter bort, men det blev någon tusing plus ändå men det tappade mycket i första felet och låg riktigt risigt till en bra stund.
              Attached Files
              Berra

              Comment


              • #67
                Så här i 60 min.

                2008-02-08 14:52:00 OMXS308B K 912,75
                2008-02-11 16:56:00 OMXS308B S 909,75
                2008-02-12 09:56:00 OMXS308B K 910,75
                Attached Files

                Comment


                • #68
                  Ett sätt som kanske går att använda är att kräva att oscillatorn ska ha haft samma riktning minst 2 perioder för att signal ska triggas:


                  blank:=And(oscner,momner)

                  byt till

                  blank:=And(Llv(oscner,2),Llv(momner,2))

                  så måste både oscillator och momentum vara sant 1 period innan signal kan genereras nästa.

                  Llv(x,2) ger ju lägsta värdet av x under de senaste 2 perioderna. Om x är sant 2 perioder i följd är lägsta värdet logiskt 1 och alltså sant.


                  Prova att ändra period och upplösning med ovanstående inkopplat och kolla i Analysbänken vad som händer.

                  Comment


                  • #69
                    Rikard menar du att ändra bara i sälj eller båda jag har provat i båda kört 15 min med både tre per. bakåt då blir det nästan inga aff och med 2 p bakåt tar den bort en hel del. Analysbänken kan jag inte, men jag ser ju vad som blir kvar av flaggorna. Det klart att en i uppgången hade varit kvar det var den sista på uppvägen med 2 per, men med 3 per hade det bara varit två sälj igår och ett köp vid kl. 11.15 idag sedan hade den gått med hela vägen upp till 947.25
                    Berra

                    Comment


                    • #70
                      blank:=And(oscner,momner)

                      byt till

                      blank:=And(Llv(oscner,2),Llv(momner,2))

                      Det blev ju något mindre affärer men betydande mindre vinst.

                      Har bara bytat i blankscriptet.
                      Attached Files

                      Comment


                      • #71
                        Lite fler siffror, bytt i båda scripten och i olika tider.
                        Mycket förlust på köpen, kanske går att fila på.
                        Attached Files

                        Comment


                        • #72
                          nä nu blir jag snurrig av allt hitande och ditande hur man än gör så blir det fel någon stans. Men nu tittar jag på 60 min som det började med och fasen vet om inte det hade varit bäst aff med den i alla fall så här i efterhand hade hela dagen i dag varit upp och det var många punkter. jag justerade om mom till 13 istf. 15 och det ser ganska bra ut. Men filtreringen fungerar oxå men då får man köra på kortare ner mot 15 min annars hmnar man ju på timmen än då eller tänker jag fel. vi får prova mer i morgon.
                          Berra

                          Comment


                          • #73
                            Det var inte meningen att skapa förvirring men man måste nog se på en längre period för att tro att det fungerar annars kan det bli väldigt dyrt.

                            Vad jag skulle vilja ha är en timer som mäter hur länge en signal har funnits, minutfiltret talar ju bara om att signalen fanns innom resttiden och om man har otur så varade den bara någon minut eftersom ordern går omedelbart när filtret tillåter.

                            Jag har en teori om att göra en ordermodell på 4 sek. där första är köp 0 och stega till köp 2 där man har ett xk-script som spärrar order en viss tid för att sedan stega till sälj med samma upplägg, haken är att om signalen försvinner under spärrtiden så stoppar ju modellen på sek. 2 eller 4, hur kan man få den att gå tillbaka till sek. 1 eller 3 om ej order utförs ?

                            Comment


                            • #74
                              Det skulle nog gå att lägga en del intelligens i själva st)-scriptet så att det vet var det ska skicka ordermodellen till för sekvens.

                              Tex kan man ju kolla om det finns en aktiv signal, eller om det gått x antal minuter sedan senaste försök och i så fall stega tillbaka till rätt sekvens.

                              Comment


                              • #75
                                Vore intressant att testa, nackdelen är ju att det inte går att köra i analysbänken för att optimera tiden för signalen.

                                Comment

                                Working...
                                X