Winning Trading

Någon som har detaljer runt Winning Trading-strategin från Vinnarbyrån? Vi har en del, men inte allt. Kan ju vara kul att bygga ihop den och backtesta!

[umejohe]

Winning Trading

Grundmodellen är som följer:
Kör terminen eller aktien på 5 min
Kör OMXS30 på 15 min

1) Hela ticket måste gå klart för signal
2) Köpsignal är EMA5 över EMA14 på båda, Macd Trigger i köp på Båda
3)Säljsignal är EMA5 under EMA14 på båda, Macd Trigger i sälj på Båda
4) Exit är om någon av ovanstående bryter eller om Parabbolic SAR slår in.

DVS Alla måste var uppfyllda för att gå in men det räcker med att någon bryter för att gå ur.

Ovanstående är grundmodellen. Jag tycker den periodvis varit lysande. Den går dessutom att modifiera enkelt enligt egna önskemål.

Hälsar JH från ett soligt Thailand

[Rikard Nilsson]

Tackar!

Vilka inställningar är det för Parabolic?

Låter härligt med Thailand!

[Hong Kong Ola]

Ang inställ Parabolic

Tror att dom kör med (0,02 0,2) på SAR

[Rikard Nilsson]

Något sånt här borde köpsignalen se ut då inkl en spärr som tar bort signaler efter kl 17:10


index:=CmpRef(c,0,A)
ema1:=Mov(c,5,e)
ema2:=Mov(c,14,e)
ema3:=Mov(index,5,e)
ema4:=Mov(index,14,e)
parabol:=Gt(c,SAR2(0.02,0.20,20))

{ instrument MACD }
m1:=mov(c,12,e)
m2:=mov(c,26,e)
mcd1:=sub(m1,m2)
mtrig1:=mov(mcd1,9,e)
ok1:=Gt(mcd1,mtrig1)

{ index MACD }
m3:=mov(index,12,e)
m4:=mov(index,26,e)
mcd2:=sub(m3,m4)
mtrig2:=mov(mcd2,9,e)
ok2:=Gt(mcd2,mtrig2)

{ Stängning }
mt1:=mult(sub(market(c),frac(d)),1440)
mt2:=ge(mt1,20)

i5(
köp1=And(And(Gt(ema1,ema2),parabol),ok1)
köp2=And(Gt(ema3,ema4),ok2)
köp3=And(And(köp1,köp2),mt2)
Mult(köp3,5)
)

{@A(15,OMX Stock )}




Exit ska ju vara någon av indikatorerna som vänder åt fel håll, men jag tycker det ser väldigt "hetsigt" ut. Här får vi nog fila lite, det håller ju inte att bli utstoppad flera gånger per dag.


index:=CmpRef(c,0,A)
ema1:=Mov(c,5,e)
ema2:=Mov(c,14,e)
ema3:=Mov(index,5,e)
ema4:=Mov(index,14,e)
notparabol:=Lt(c,SAR2(0.02,0.20,20))

{ kort MACD }
m1:=mov(c,12,e)
m2:=mov(c,26,e)
mcd1:=sub(m1,m2)
mtrig1:=mov(mcd1,9,e)
notok1:=Lt(mcd1,mtrig1)

{ lång MACD }
m3:=mov(index,12,e)
m4:=mov(index,26,e)
mcd2:=sub(m3,m4)
mtrig2:=mov(mcd2,9,e)
notok2:=Lt(mcd2,mtrig2)

{ Stängning }
mt1:=mult(sub(market(c),frac(d)),1440)
mt2:=le(mt1,13)
i5(
sälj1=Or(Or(notparabol,notok1),notok2)
sälj2=Or(sälj1,mt2)
Mult(sälj2,10)
)

{@A(15,OMX Stock )}

[umejohe]

Winning Trading strategin continued -

Hej

Håller med om exiten. Vidare så rekommenderar jag att bygga någon form av trendfilter för att få bort bruset. Tobbe använder sig av vad han kallar plankan i sin orginalmodell.

Plankan är en graf i ON-LINE TRADERN som mäter hur många avslut som sker på köp respektive säljsidan och han tar ej position om det inte är mer skillnad än 60% VS 40%. Denna sorterar bort massor med brus enligt min erfarenhet.

Vad avser scriptet så lär man nog också ha någon form av brusfilter vad avser att låta ticket gå klart. I orginalmodellen skall ticken vara helt klara innan man tar position (DVS hela 5 min och 15 min) ticket. Jag kör min brusspärr där på 3 min för entry vilket funkar bra.
EX:
tidnu=FRAC(DATE())
totalt=MULT(tidnu,1440)
rest=INT(MOD(totalt,ticklängd))
instrumentsignal=GE(rest,instrumentspärr)

En intressant variant av modellen är att köra på lite högre upplösning och få längre swingar. En variant som fungerar bra för mig är att ta entry med tight stop enligt orginalmodellen med ett trendfilter men att sedan strunta i om de kortare ticken stoppar ut och istället hänga kvar så länge det längre ticket är i position.

Winning Trading Modellen är i orginal gjord av Tobbe Rosen som efter idogt backtestande i ON-LINE TRADERN har kommit fram till dessa parametrar.

Ett problem som jag har är att jag trots att jag haft uppdaterat data i Autostock fått diskrepans mellan när tex triggerkurvorna i MACD korsar varandra. Ibland har ON-LINE TRADERN varit i köp medans Autostock legat neutral och tvärt om.

Jag undrar om der är någon annan som upplevt data diskrepans liknande denna?

HÄLSAR JH

[umejohe]

Winning Trading entrysignaler

Om man kör exemplet ovan men endast vill ha med första signalen för att undvika flera köpsignaler så kan man testa tidigare signaler med LLV eller HHV. Detta har jag inte fått att fungera på ett bra sätt när man kör brusspärr för ticket och det faktum att man kör ett script som går i 2 st olika upplösningar. Man kan lösa det genom att kolla innehav eller globala variabler men vore snyggare att kunna köra via LLV eller HHV och samtidigt kunna använda en instrumentspärr på tex 3 min för instrumentet som gör att man måste gå minst 3 min in i 5 min ticket innan det signalerar.

Vad säger scriptgurun Rikard eller nån annan som har testat detta?
MVH
JH

[umejohe]

Japp men...

Tror att dom kör med (0,02 0,2) på SAR

Japp. Du har rätt men min erfarenhet är att SAR funkar kasst. Skippa SAR och stoppa i stället ut på när 15 min ticket eller högre bryter- alternativt en 2 punkter stopp vad avser terminen.
MvH
JH

[Rikard Nilsson]

Om man kör exemplet ovan men endast vill ha med första signalen för att undvika flera köpsignaler så kan man testa tidigare signaler med LLV eller HHV. Detta har jag inte fått att fungera på ett bra sätt när man kör brusspärr för ticket och det faktum att man kör ett script som går i 2 st olika upplösningar. Man kan lösa det genom att kolla innehav eller globala variabler men vore snyggare att kunna köra via LLV eller HHV och samtidigt kunna använda en instrumentspärr på tex 3 min för instrumentet som gör att man måste gå minst 3 min in i 5 min ticket innan det signalerar.

Vad säger scriptgurun Rikard eller nån annan som har testat detta?
MVH
JH

Du vill alltså ha flagga bara på "flanken" när en signal bildas, och isolera bort resten av "skuren" av flaggor?

Det går att lösa hyggligt enkelt:


index:=CmpRef(c,0,A)
ema1:=Mov(c,5,e)
ema2:=Mov(c,14,e)
ema3:=Mov(index,5,e)
ema4:=Mov(index,14,e)
parabol:=Gt(c,SAR2(0.02,0.20,20))

{ instrument MACD }
m1:=mov(c,12,e)
m2:=mov(c,26,e)
mcd1:=sub(m1,m2)
mtrig1:=mov(mcd1,9,e)
ok1:=Gt(mcd1,mtrig1)

{ index MACD }
m3:=mov(index,12,e)
m4:=mov(index,26,e)
mcd2:=sub(m3,m4)
mtrig2:=mov(mcd2,9,e)
ok2:=Gt(mcd2,mtrig2)

{ Stängning }
mt1:=mult(sub(market(c),frac(d)),1440)
mt2:=ge(mt1,20)

i5(
köp1=And(And(Gt(ema1,ema2),parabol),ok1)
köp2=And(Gt(ema3,ema4),ok2)
köp3=And(And(köp1,köp2),mt2)
köp4=And(köp3,Not(Aref(köp3,1)))
Mult(köp4,5)
)

{@A(15,OMX Stock )}

[Rikard Nilsson]

Hej

Håller med om exiten. Vidare så rekommenderar jag att bygga någon form av trendfilter för att få bort bruset. Tobbe använder sig av vad han kallar plankan i sin orginalmodell.

Plankan är en graf i ON-LINE TRADERN som mäter hur många avslut som sker på köp respektive säljsidan och han tar ej position om det inte är mer skillnad än 60% VS 40%. Denna sorterar bort massor med brus enligt min erfarenhet.

Vad avser scriptet så lär man nog också ha någon form av brusfilter vad avser att låta ticket gå klart. I orginalmodellen skall ticken vara helt klara innan man tar position (DVS hela 5 min och 15 min) ticket. Jag kör min brusspärr där på 3 min för entry vilket funkar bra.
EX:
tidnu=FRAC(DATE())
totalt=MULT(tidnu,1440)
rest=INT(MOD(totalt,ticklängd))
instrumentsignal=GE(rest,instrumentspärr)

En intressant variant av modellen är att köra på lite högre upplösning och få längre swingar. En variant som fungerar bra för mig är att ta entry med tight stop enligt orginalmodellen med ett trendfilter men att sedan strunta i om de kortare ticken stoppar ut och istället hänga kvar så länge det längre ticket är i position.

Winning Trading Modellen är i orginal gjord av Tobbe Rosen som efter idogt backtestande i ON-LINE TRADERN har kommit fram till dessa parametrar.

Ett problem som jag har är att jag trots att jag haft uppdaterat data i Autostock fått diskrepans mellan när tex triggerkurvorna i MACD korsar varandra. Ibland har ON-LINE TRADERN varit i köp medans Autostock legat neutral och tvärt om.

Jag undrar om der är någon annan som upplevt data diskrepans liknande denna?

HÄLSAR JH

Det här är höginstressant! Just förhållandet mellan köp-close och close-sälj säger faktiskt en hel del om vad marknaden håller på med. Man kan spinna vidare på något i stil med:

s1:=Sum(Lt(l,Aref(l,1)),10)
close:=Mov(c,3,s)
k1:=Sum(Gt(h,Aref(h,1)),10)
kdiff:=Sub(close,köp)
sdiff:=Sub(sälj,close)
köptryck1:=Gt(k1,s1)


Det borde kunna fungera som filter för att ta bort "falska" köp när marknaden egentligen har tryck på köpsidan i orderdjupet.

Vår "ur-guru" Lasse vet jag har undersökt just det här tidigare.

[umejohe]

"Signaler på flanken"

Hej Rikard. Skall testa brusfiltret och se vad jag får för resultat. Jag har testat din variant med AREF men får fortfarande flera signaler efter varandra emellanåt. jag tolkar det som att det beror på att det är olika upplösning. Skriver man om scriptet så att signalen kommer i samma upplösning som det högre ticket funkar det. Men då blir modellen alldeles för långsam tycker jag. Jag har löst det med en global variabel men söker en snyggare lösning så att jag enklare också kan backtesta. Har Du eller någon annan nån idé om detta?
Hälsar JH (som sitter inne och tradar istället för att njuta av solen i Thailand:-) )

[Shela]

Hej umejohe, Ett år sedan du skrev ditt inlägg som bygger på winning trading. Hur har det gått med tradingen? Har också funderat på den här modellen men inte provat ännu. Är den värd att ta upp?

[umejohe]

Hej Shela!
Jag har lämnat Autostock efter strulet med Nordnet som Du kan läsa om i forumet. Vi är nu ett gäng som kommit igång och kör automathandel framgångsrikt via Tradestation och Multicharts tillsammans med Tobbe Rosén och vinnarbyrån. Maila mig på johan@vinnarbyran.se för mer information.
MVH
JH

[A-Trader]

Trading

Grundmodellen är som följer:
Kör terminen eller aktien på 5 min
Kör OMXS30 på 15 min

1) Hela ticket måste gå klart för signal
2) Köpsignal är EMA5 över EMA14 på båda, Macd Trigger i köp på Båda
3)Säljsignal är EMA5 under EMA14 på båda, Macd Trigger i sälj på Båda
4) Exit är om någon av ovanstående bryter eller om Parabbolic SAR slår in.

DVS Alla måste var uppfyllda för att gå in men det räcker med att någon bryter för att gå ur.

Ovanstående är grundmodellen. Jag tycker den periodvis varit lysande. Den går dessutom att modifiera enkelt enligt egna önskemål.

Hälsar JH från ett soligt Thailand

Tjena. Tänkte testa winning trading modellen. Vad menas med "hela ticket måste gå klart för signal"? Undrar också vad "Macd trigger i köp/sälj på båda" betyder? Spelar det någon roll om Parabolic SAR slår in? Ibland när aktien är på väg upp, så kan väl Parabolic SAR slå in för att meddela att det är uppgång/nedgång på gång? Mvh

[A-Trader]

Tackar!

Vilka inställningar är det för Parabolic?

Låter härligt med Thailand!

Tjena Rikard! Har du kört med winning trading modellen något? Tänkte testa den och se hur lyckad den är. Mvh