Spinnande ordermodell II :)

[dw2002]

Jag skulle vilja använda väldigt enkelt order modell för tester.

MODELL – I

1) köpa aktier(termin) för 100 000kr => st) loop till sekvens 2)
2) vid första säljsignal sälja 100 000kr => st) loop till sekvens 1)


Lite mer avanserad modell skulle ser ut på det sättet:

MODELL – II (buy first)

xk) kolla om det är första transaktion (kanske använda globala variabler)
1) Om xk=0 då köp aktier(termin) för 50 000kr
Om xk=1 => STOPP
2) Sälja (och blanka samtidigt) aktier(termin) för 100 000kr => st) loop till sekvens 3)
3) Köpa (och exit blankning) aktier(termin) 100 000kr => st) loop till sekvens 2)

Om man vill avsluta handeln kan man ändra loop i sekvens 3) och lägga till sekvens 4)

3) Köpa (och exit blankning) aktier(termin) 100 000kr => st) loop till sekvens 4)
4) Sälja innehavet (ca. 50 000kr)


MODELL – II (sell first)

xk) kolla om det är första transaktion (kanske använda globala variabler)
2) Om xk=0 då blanka aktier(termin) för 50 000kr
Om xk=1 => STOPP
2) Köpa (och exit samtidigt) aktier(termin) för 100 000kr => st) loop till sekvens 3)
4) Sälja (och blanka samtidigt) aktier(termin) 100 000kr => st) loop till sekvens 2)

Om man vill avsluta handeln kan man ändra loop i sekvens 3) och lägga till sekvens 4)

5) Sälja (och blanka) aktier(termin) 100 000kr => st) loop till sekvens 4)
6) exit blankning – hela innehavet (ca. 50 000kr)


Jag har provat olika konfigurationer med ordermodeller och sekvenser men tyvärr funkar de inte bra.

Till ex. problem med Modell I

Program skickar signal från första sekvensen (oberoende av vilken signal genererar skriptet) och aldrig gå till sekvens 2). Så om första sekvensen är köp skickar program signal köp klockan 9.00 och sedan händer ingenting.

Finns det något enkelt sätt att läga till order enligt modell I & II ?
Kan ni ger mig något bra tips?
Stort tack på förhand!

[niclas_gbg]

Liknande modell jag har

Skillnaden är att den modell jag tagit fram är att den säljer först och blankar sedan (lika med täcka/köpa)... Annars måste du ha täckning på depån för att kunna sälja x 2 (sälja+blanka)... Fast kör du med halva beloppet så kan det funka...

Jag kan posta skalet för modellen (förutom mina köp & säljscript) på forumet när den fungerar (allt fungerar förutom att den inte lägger order)...
Så får du stjäla det du vill ha

[Rikard Nilsson]

Fast det där med dubbla säkerhetskravet verkar inte gälla längre. Vi har vänt från köp till blankning i en enda order i flera år nu utan problem. Det gör att det oftast går att bygga ett system med 4 parallella modeller med 1 loopad sekvens i varje. Då får man dessutom effekten att en modell kan försöka igen om första ordern skulle misslyckas.

Ordermodell 1:

Köp om Portfolio(v) mindre än målantal > loop tillbaka till sekvens 1.
Antalscript som siktar på målantal och räknar ut hur mycket som ska köpas baserat på Portfolio(v)


Ordermodell 2:
Blanka om Portfolio(v) större än negativt målantal > loop tillbaka till sekvens 1
Antalscript som siktar på negativt målantal och räknar ut hur mycket som ska säljas baserat på Portfolio(v)


Ordermodell 3:
Stäng köpt position om Portfolio(v) större än noll > loop tillbaka till sekvens 1
Antalscript: ABS(Portfolio(v))


Ordermodell 4:
Cover om Portfolio(v) mindre än noll > loop tillbaka till sekvens t
Antalscript: ABS(Portfolio(v))



Med hjälp av att läsa Portfolio(V) kan man få scripten att slå till så länge innehavet inte stämmer med målantal. När positionen är rätt slutar triggern signalera.

[dw2002]

Hej Rikard & Niclas,
Tack för svaret!

Jag har faktiskt testat idag ordermodell med en sekvens och en loop och det fungerade... dvs. hade jag köp signal varje 20s då hade jag inget xt) skript för att utesluta "falska" signaler.
Det som var konsigt var att när jag hade lagt till andra sekvensen loop-en slutade att fungera (Modell I - se beskrivning ovanför)
Dvs. skriptet genererade köp och sälj signaler (kunde ser det i grafen) men det var inget larm.

Nu ska jag kanske prova 4 separata ordrar (med loop) som ni har skrivit och leka lite med Xact Bear and Bull.

fortsättning följer...

[Rikard Nilsson]

Tänk på att om du kör st)-script i en ordermodell med flera sekvenser så måste varje sekvens ha ett st)-script som pekar på nästa sekvens. Annars funkar det inte.

[dw2002]

Hej Rikard,
Tack för info.
Jag hade läst en del inlag i förumet och jag hade använd st) skriptet med till ex. add(2,0) för att hoppa till sekvens 2.
Som jag hade skrivit tidigare, order med en sekvens (som "funkade") hade också en loop - st) add(1,0)

En fråga till:
När man kör orderläggning "skarpt" värderna Portfoljo(v) och Cash(n) kommer från Nordnet.
Hur det fungerar vid simuleringen? Måsta man sätta någonstans fiktiva värdern i AT8?

Trevligt kväll!