EMA formler

[FredTrader]

I dokumentationen nämns två sätt att beräkna Exponential Moving Average, den ena är beskriven men vad använder NAT för formel för strikt EMA?

Den vanliga formeln är: EMA = EMA(-1) + k*(Pris(0) - EMA(-1)) och beräknas på hela dataserien.

k = 2 / (N Perioder + 1)
EMA(-1) = EMA igår
Pris(0) = Close pris idag

Den som MOV och MACD kommandona använder reagerar snabbare än vanlig EMA, så kanske k komponeneten beräknas annorlunda?
Har sett att det finns en EMA version som definierats av Welles Wilder där k = 1/N perioder.

Skulle vara bra att veta då jag har ett eget analysverktyg som inte kan beräkna detta just nu.

[Rikard Nilsson]

Har missat det här inlägget! Vi har fyra varianter av medelvärden:

MOV(c,p,s) vanlig simple mode
MOV(c,p,e) strikt exponentiell
MOV(c,p,w) weighted (som jag inte kommer ihåg formeln för)
EMA(c,p) enligt metoden med approximation, samma som används i OnlineTrader etc. Vi gör approximationen på 15 senaste staplarna. I princip ska det göras med oändligt antal staplar bakåt men det finns ju en praktiskt gräns samt prestandasynpunkter att ta hänsyn till.

[FredTrader]

Ok, jag undrar egentligen vad det är för formel som döljer sig bakom kommandot MOV(c,p,e) strikt exponentiell?

[Rikard Nilsson]

Hoppas den här hjälper:

http://daytrading.about.com/od/indic...ngAverages.htm

[FredTrader]

Strikt EMA finns tyvärr inte beskrivet i länken, men som synes i bifogad bild är det en stor skillnad mellan vanlig EMA och strikt EMA.