Börsdagar ?

[petpee]

Jag vill bygga ett script som alltid säljer innan stängning efter 5 börsdagar, detta för att testa edgen i enbart en setup. Datum för senaste köp kan man hämta via lasttrade(b,d). Men, hur kan man sedan lägga till 5 börsdagar (dvs inkl. hänsyn till helgdagar)? Finns det någon kalenderfunktionalitet i NAT, eller hur annars?

[Henric]

Här är en tidigare tråd i ämnet:

http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3001

Min erfarenhet är att det ofta går att hantera stängda dagar. Det blir svårare vid tex halvdagar och korta helger mitt i veckan. Jag skulle istället använda tid i marknaden med eller utan att ta exit just vid stängning. Du är välkommen att klura ut något alternativt sätt.

Länken ovan kanske leder in på andra frågor. Prova även denna:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...oschett&page=4

[Rikard Nilsson]

Här är en enkel lösning som fungerar fint:

köpdag:=lasttrade(b,frac(d))

värdeFrånA:=cmpref(d,5,A)
Dag5:=LE(köpdag,VärdefrånA)

{@A(0,)}

[petpee]

följdfråga:

Kanske dum fråga.... Men om man använder funktionen i NAT för att kolla tid innan stängning tex: Gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),call)
så bör väl detta även ta hänsyn till halvdagar, för det är väl inte fixerat till konstant klockslag per marknad, eller?

[Henric]

Här är en enkel lösning som fungerar fint:



köpdag:=lasttrade(b,frac(d))

värdeFrånA:=cmpref(d,5,A)
Dag5:=LE(köpdag,VärdefrånA)

{@A(0,)}

Vi testade denna förut och den fungerar inte. Vi körde istället köpdag:=lasttrade(b,d). Den fungerar inte vid halvdagar och (kanske inte vid helg inne i vecka??). Om exakt tid är viktig skulle jag köra tid i marknaden. Annars borde ovan med ändrad köpdag fungera väl. De allra flesta position ligger ca 42,5 timmar i markanden.