Föregående börsdag

[LillWicke]

Jag kollade med Nordnet och det kostar 300kr/mån

Jamen då så.

Då återstår bara frågan om denna realtidskurs kommer in till NAT och om det finns kundservice på realtids DAX:en?

Detta är en fråga som Rikard måste besvara dock.

[Bertil]

Jamen då så.

Då återstår bara frågan om denna realtidskurs kommer in till NAT och om det finns kundservice på realtids DAX:en?

Detta är en fråga som Rikard måste besvara dock.

Jag använder Bull DAX X3 (C) för min analys av DAX. Sekunduppdateringar, ligger nästan 100% i marknaden med marketmaker och GRATIS!
mvh
Den snåle Bertil

[LillWicke]

Rikard
Hur förhåller det sig, har kundservice data för realtids-DAX:en?

[Rikard Nilsson]

Index går vi ännu så länge bara med 15 min fördröjning, men det ligger några minis i realtid på kundservice i alla fall. Bla Minilong DAX R3.

[Bertil]

Index går vi ännu så länge bara med 15 min fördröjning, men det ligger några minis i realtid på kundservice i alla fall. Bla Minilong DAX R3.

Så här skrev Petersi i ett inlägg i en annan tråd
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=231
"Jag testade både Minilong Dax R3 och BULL DAX X3 C och den senare är klart bäst för att kolla riktningen på DAX indexet. Upplösningen är bättre vilket ger mindre brus.

Med lite filtrering försvinner oönskat brus samtidigt som den ger snabb respons.

i0(mov(div(add(b,s),2),5,w))

/Peter"

mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Är det verkligen köp- och säljkurserna som använts i så fall? Borde ju vara samma upplösning tycker man. Tvivlar starkt på att RBS skulle ha sämre återgivning. Och om det ändå filtreras så kanske R3 funkar bra redan som den är?


Rättelse: ser att det är b och s i formeln nu. Ska se om jag hinner jämföra graferna.

[Bertil]

Är det verkligen köp- och säljkurserna som använts i så fall? Borde ju vara samma upplösning tycker man. Tvivlar starkt på att RBS skulle ha sämre återgivning. Och lm de ändå filtreras så kanske R3 funkar bra redan som den är?

Själv använder jag ju Bull DAX x3 från commerzbank som jag är nöjd med, tittade även på MiniLong DAX 3 men den var inte lika bra. Har inte gjort en så ingående undersökning som Petersi. Förra gången denna diskussion var uppe (se länk) så la du upp BullDAX x3 (c) i kundservice.
Det är väldigt viktigt att marketmaker inte försvinner om kursrörelsen blir stor. Tyvärr händer detta alltför ofta för vissa instrument, kan kanske vara borta i 10 sekunder eller så. Har inga färska exempel eftersom jag undviker sådana instrument.
mvh
Bertil

[Bertil]

Får inflika en annan synpunkt som har med Bull och Bear x? att göra. Om utväxlingen är högre än 1 är också avståndet mellan köp och sälj större.
Många strategier redovisas ju med utväxlingen 1, men egentligen borde strategin redovisas för varje utväxlat intstrument för sig. Beroende på hur ofta handeln sker så blir ju kostnaden helt olika för instrument med olika utväxling.
mvh
Bertil
Edit: får revidera lite på påstående mellan köp och säljkurser
Bull DAX X3 från Commerzbank har 4% skillnad mellan köp och säljkurs
Minilong Dax R4 har 0.5 % skillnad och
Minilong Dax R10 har 0.025% skillnad
Det intressanta är att se om skillnaden mellan köp och säljkurs ändras om handelsvolymen ökar .

[Rikard Nilsson]

Bortfall av kurser är viktigt för vår del, och just Commerzbank har haft problem med prisbortfall. En annan viktig sak att tänka på är ju den dagliga avräkningen hos cert. Det gör att dessa är mindre lämpliga att avgöra indexrörelser med jämfört med minifutures som saknar daglig avräkning och därmed är helt linjära mot sitt underliggande.

[swedtraders]

Tråden har visst kommit ifrån ämnet lite, men om jag får "kapa" "min egen" tråd ;-)
så vill jag fråga:

Kan man på något vis undanta börsöppningen från högsta värdet för föregående börsdag? Ibland händer det så mycket just vid öppningen att högsta värdet just när börsen öppnar knappast är representativt för börsdagen. Det blir kanske komplicerat OM det nu går...? Vad säger ni? Någon som har en lösning?

[LillWicke]

Swedtrader,
Jag vet inte om det är någon form av "handelstarts-fördröjning" du är ute efter, men om det är så skriver man det lätt som nedan. Du sätter själv den startdelay i minuter som du önskar.

start_delay:=11
minut_nu=mult(frac(date()),1440)
handel_tillåten=gt(minut_nu,add(540,start_delay)) { 540 är kl 9.00 }

[Bertil]

Swedtrader,
Jag vet inte om det är någon form av "handelstarts-fördröjning" du är ute efter, men om det är så skriver man det lätt som nedan. Du sätter själv den startdelay i minuter som du önskar.

start_delay:=11
minut_nu=mult(frac(date()),1440)
handel_tillåten=gt(minut_nu,add(540,start_delay)) { 540 är kl 9.00 }

Ursäkta att jag går in och kluddrar i tråden, men jag tolkar det som om Swedtrader vill ha begränsningar på Hhv funktionen. T.ex
starta=if(handel_tillåten,c,0)
maxhittills=hhv(starta,2000)
fast med bäring på föregående börsdag. LillWicke som är en bättre scriptare än jag kan säkert utveckla.
mvh
Bertil
Edit: Ursäkta igen. LillWicke har ju en parameter som heter start_delay, då får inte jag ha en parameter som heter start, vi får kalla den starta istället.

[swedtraders]

Det jag är ute efter är alltså högstanoteringen för gårdagen, undantaget det som händer precis i öppningen. Om börsen igår öppnat på 1200 och under första minuten snabbt föll till 1190 och sen låg däromkring resten av dagen så vill jag att högstanoteringen ska ligga runt de 1190 då öppningen inte varit representativ för gårdagen.

Är det vad er kombinerade kod gör?

[Bertil]

Det jag är ute efter är alltså högstanoteringen för gårdagen, undantaget det som händer precis i öppningen. Om börsen igår öppnat på 1200 och under första minuten snabbt föll till 1190 och sen låg däromkring resten av dagen så vill jag att högstanoteringen ska ligga runt de 1190 då öppningen inte varit representativ för gårdagen.

Är det vad er kombinerade kod gör?

Nä inte riktigt. Den kombinerade koden tittar på högsta värdet 2000 minuter tillbaka i tiden dock ej de första 11 minutrarna på dagen. Tänkte att LillWicke kanske kunde filtrera bättre så att bara gårdagen utom de 11 första minutrarna kommer med.
mvh
Bertil

[Henric]

Prova om detta fungerar. Här första timmen för att det ska synas.

i1(
test1=if(ge(mult(frac(d),1440),600),h,0)
test2=find(not(eqv(int(d),aref(int(d),1))),510,aref(hhv(test1,510),1),1)
..........