larmbevakat två månader tillbaka

[Rikard Nilsson]

Lasse kan knappast fixa ett problem som vi inte ens vet om det ligger i progammet eller någon annanstans, vi måste veta lite mer detaljer exakt hur det är byggt osv. Jag föreslår att du ringer in i eftermiddag så kan jag koppla upp via fjärr och undersöka lite mer. Vi har inga felrapporter alls just nu i analyzern för övrigt så jag tror inte det är där felet ligger.

[LillWicke]

jorgeng,
Vet inte om jag har fattat dig rätt, men vad jag förstår så är din modell kostruerad som så att breakout-nivåer kan ha skapats av modellen flera månader tidigare och sedan triggas exempelvis idag?

Skulle du då inte i analyzern först kunna köra en dummy/ordermodell på index som lagrar alla breaknivåer och datum med SetIniIf()? Den körningen kan vara flera månader lång.
Därefter kör du den "skarpa" modellen på terminen månad för månad där du läser in de lagrade breakout-nivåerna med GetInif().

[jorgeng]

jorgeng,
Vet inte om jag har fattat dig rätt, men vad jag förstår så är din modell kostruerad som så att breakout-nivåer kan ha skapats av modellen flera månader tidigare och sedan triggas exempelvis idag? Ja, stämmer

Skulle du då inte i analyzern först kunna köra en dummy/ordermodell på index som lagrar alla breaknivåer och datum med SetIniIf()? Den körningen kan vara flera månader lång.
Därefter kör du den "skarpa" modellen på terminen månad för månad där du läser in de lagrade breakout-nivåerna med GetInif().

Bra, ide', frågan är hur det ska gå till.
Kan SetIniIf ex lagra en signal i augusti, en i september osv för köp?
I så fall måste man bygga en loop som skriver nytt värde till ny cell vid varje signal...

se ovan i rött

[LillWicke]

Bra, ide', frågan är hur det ska gå till.
Kan SetIniIf ex lagra en signal i augusti, en i september osv för köp?

SetInIf() lagrar ju sina värden i ini-filen och GetInif() hämtar samma värden från denna. Här måste ju bänken göra detsamma annars skulle den funktionen inte fungera i där, och det gör den vad jag vet.
(Rikard kan kanske dementera eller konfimera detta påstående)

Om det nu är så att det går bra initierar du en "räknare" i dummyn på så sätt att den lagrar första värdet på exempelvis plats 10 och datumet i 11, nästa värde lagras i 20 och motsvarande datum i 21 osv.

Skarpa modellen kan sedan läsa dessa värden och jämföra datum osv.

[Henric]

Det framgår i tidigare inlägg att det är index och inte olika terminer. Då behövs det något som Wicke beskriver. Annars förstår jag inte hela problematiken. Vid varje insamling både live och bänken körs ordermodellerna(dummy eller ej). Det gör även ett larmbevakat script live.

Vid simulering bakas det larmbevakade scriptet in i en existerande ordermodell som skriver värden. Alternativt en dummy-modell som bara har till uppgift att skriva värden.

Jag vill inte röra till det med parallella inlägg, men om det inte är en mer speciell situation så ska detta räcka. Larmbevakat fungerar då som vid livekörning.

[LillWicke]

Läste lite noggrannare i tråden nu och såg att jorgeng har för avsikt att köra hela simuleringen på index självt. Då förstår jag inte heller problemet faktiskt.
SetGvarIf() kommer i bänken då att fungera precis som i live.

Det man kan göra är att starta simuleringen ett par månader innan det tänkta startdatumet för att få in de Breakout-värden som ligger längre bort. Samtidigt kan man skriva en block i triggerscriptet som gör att modellen inte utför den första ordern förrän det tänkta startdatumet för simuleringen passerats.