Orderskurar vid test av köpscript

[shadowtwister]

Det låter lite tight med en minut, men du har nog redan klurat på detta.

Om innehavskontrollen finns i signalscriptet behövs det inte i xk).

Eftersom att modellen endast köper en gång per dag räcker följande spärr som fungerar oavsett upplösning. Ersätter bägge kontrollerna mot lasttrade. Annars är orderdelay generellt bra:

gt(int(d),int(lasttrade(b,d)))

Ja, det kan ju visa sig att en minut är tight.

Jag kollar mot öppningspriset dock i alla köpscripten så om jag gör ett "stickprov" och kollar
30 minuter efter öppning och även 30 minuter innan stängning
också så har ju människor haft tid på sig att bestämma sig kollektivt vart
priset ser ut att ta vägen.

Min edge bygger ju på sentiment med tidsperspektiv på 2 dagar upp till kanske 3-4 veckor.

Test i analysbänken borde också ge mig en uppfattning om jag verkligen
har hittat en edge eller är ute och cyklar.

Ska köra testning med alla idéer och lösningar och ge en uppdatering
i tråden om hur det gick. Tack så mycket åter igen för all er hjälp !

[shadowtwister]

Jag har kört enhets -och funktionstest på alla varianter nu och
landat på att gt(int(d),int(lasttrade(b,d))) fungerar bäst i mitt fall.

Att orderskurar försvinner i livemiljö som Wicke sa tidigare borde egentligen
räcka men detta blir ju ett extra skydd. Alltid bra med både flytväst och snorkel.

Har tre frågor som blir aktuella nu.

Först, om jag nu vill testa säljmodellen i testmiljö (med testkonto och Simulerad ordermodell)
kommer säljmodellen att upptäcka de köporders som skapats i loggade lokala
transaktioner eller måste man "provocera" fram fejkade positioner för att
säljmodellen ska upptäcka en position på något sätt ?

Sedan om jag vill testa i livemiljö och undvika verkliga köp är det då en bra idé att göra så här ?

1. Tillfälligt koppla ur va)-scriptet och ersätta det med att sätta 0 i fältet Antal i fliken Sekvensens beteende

2. Ändra köpsekvensen från Simulerad till Autoorder i högerklicksmenyn Typ av sekvens -> Autoorder

3. Ändra konto från testkonto till det konto man har tänkt att handla med.

4. Koppla ordermodellerna till de instrument man vill testa på.

Givet att det fungerar att köra med noll i Antal vid livetestning, kommer
Nordnet att reagera på om det skickas "nollorders" till deras system eller
är detta ett ok sätt att testa på ?

Många frågor men det är ju så man lär sig.

[Rikard Nilsson]

Du kan ju sätta ordermodellen i Simulera-läge och få loggade transar, men någon innehav skapas inte och därmed måste man "lura" säljscripten att tro att det finns innehav.

En annan variant är att köra skarpt, men ansluta ordermodellerna till ett av simulerakontona från Analysbänken. Då skickas inga order till Nordnet. Samma sak dock, innehav skapas inte. Du kan även köra skarpt till ett riktigt konto med noll i antal, då får du en kod i Larmlistan "Ej sänd nollorder", och inget skickas till Nordnet.

Den tredje och mer raffinerade varianten är att helt enkelt låta en global cell ersätta innehavskollen, dvs du kan låta Long-modellen sätta önskat antal innehav i cell 100 (bara som exempel):

setgvarif(5,100,köpsignal)


Och vips så kan alla script läsa av det fejkade innehavet med

innehav=getgvar(100)

När säljmodellen slår till kan den "sälja" innehavet med:

setgvarif(0,100,säljsignal)



Blankade innehav simuleras på samma sätt:

setgvarif(-5,100,blanksignal)


osv.

Vi håller på att titta på att bygga färdigt virtuella demokonton fullt ut så att man kan ansluta sina ordermodeller "skarpt" till Analyzerns konton, och följa handeln precis som vanligt i orderdialogen. Tanken är att låta depåsaldon och alla värden skrivas ned på disk så att det uppför sig som ett vanlig live-konto.

[shadowtwister]

Tack Rikard.

Gjorde enhetstestning med globala variabler och det ser ut att funka finfint.
Ska testa under marknadstid imorron med säljscriptet också.

Mycket trevligt om man kan koppla testning som kan simulera skarp trading också som du nämner.
Ser fram emot denna funktionalitet.

[shadowtwister]

En liten uppföljning. Har testat med globala variabler nu och säljscriptet agerar.

Även mitt kontrollscript agerade och jag tror det var för att jag har
innehavskontrollen där med gt(portfolio(v),0) eller möjligen så triggade
en annan kontroll: not(eqv(cash(d),0))

Kontrollscriptet ser ut så här just nu
(stort tack till Wicke för detta från Account Safety-tråden
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3377 ):

xk) Control script sell

{max tillåten spread och rörelse per 1 minut}
max_procent:=1

{Säkerställer att systemtid och databastid är på samma dag.}
datum_ok=eqv(int(d),int(date())) {tested ok}

{Säkerställer kontakt med Nordnetdepån}
account_ok=not(eqv(cash(d),0)) {tested ok}

{Check that I currently own the instrument.}
innehav=gt(portfolio(v),0) {tested ok}

{Blir falskt om antingen köp- eller säljkursen är noll.}
kurs_finns=and(gt(b,0),gt(s,0)) {tested ok}

{Maximum 1% bid-ask spread}
spread_ok=lt(div(s,b),1.01) {tested ok}

{ Is current sell price less than 1% below previous sell price. }
rimligt=lt(s,mult(add(div(max_procent,100),1),aref(s,1))) {tested ok}

{Combine conditions}
and(and(and(and(datum_ok,account_ok),innehav),kurs_finns),spread_ok) {tested ok}

Glädjande att komma framåt. Nu är ju egentligen frågan i denna tråden
besvarad genom er hjälp. Tack igen för det.

Mitt nästa steg är att förstå vilken del av mitt säljscript som agerade.
Då jag har fem olika möjliga delar som kan trigga så skulle jag behöva
en slags indikator, typ en kod eller liknande som skriver ut vilken del
som triggade.

Jag vet att detta har diskuterats tidigare på forumet men jag hittar inte
vilken forumtråd det var. Om jag minns rätt så kan man använda minnescellerna 2-9
för retval och getval som en variant för detta. Jag ska leta i forumet, men
om någon vet länken till forumtråden så får ni gärna länka den.

[LillWicke]

Mitt nästa steg är att förstå vilken del av mitt säljscript som agerade.
Då jag har fem olika möjliga delar som kan trigga så skulle jag behöva
en slags indikator, typ en kod eller liknande som skriver ut vilken del
som triggade.

Jag vet att detta har diskuterats tidigare på forumet men jag hittar inte
vilken forumtråd det var. Om jag minns rätt så kan man använda minnescellerna 2-9
för retval och getval som en variant för detta. Jag ska leta i forumet, men
om någon vet länken till forumtråden så får ni gärna länka den.

Först måste man som du säger få till något sorts kodsystem.
Då kan man använda sig av nedanstående. Den loggade koden kan man sedan (tror jag) få fram ur "loggade lokala ordertransaktioner".

{ indexering av olika strategier }
{skriver köpID till cell 1 vid köp. Därefter kan vilket script som helst få reda på det genom lasttrade(b,1)}


kod1=if(strategi1,11,0)
kod2=if(strategi2,12,0)
kod3=if(strategi3,13,0)
köpID=add(kod1,add(kod2,kod3))

retval(köpID,1)

[Rikard Nilsson]

Häpp, ser att du fått delnamn av köpkod! Ajabaja...

[LillWicke]

Häpp, ser att du fått delnamn av köpkod! Ajabaja...

He, He det gick visst lite fort.
Ändrar till köpID i stället.

[shadowtwister]

Hej,

Bumpar denna tråden. Har kört skarpt test live ett tag nu med antal=1 för
att se hur köp -och säljscript agerar i verkligheten.

Kör jag i simulera-läge så fungerar det. Jag får endast en order istället för flera.
Kör jag i live-läge så händer dock ingenting trots att jag dubbelkollat att alla
villkor är sanna.

Jag har provat under fyra olika handelsdagar.

Jag misstänker tre möjliga orsaker:

1. gt(int(d),lasttrade(b,d)) fungerar endast en gång och sedan aldrig mer igen.

2. Det är något mysko med d och date(). Jag har märkt att vissa instrument
"laggar" betydligt om jag använder d. Ett exempel är HLDX (Haldex). Detta
instrument verkar nästan alltid ligga 2-4 minuter efter den verkliga tiden.

3. Något är fel i inställningarna för ordermodellerna. Som jag förstår det bör
rätt inställningar vara: Autoorder, LoopStart och streck (-) under "Mak. befintlig".
Ingenting händer dock trots dessa inställningar.

För att summera:
Det verkar alltså som att när man kör live-läge så händer ingenting alls.
Kör man i simulera-läge så triggar det en gång på rätt sätt men sedan aldrig mer.

Någon som har idéer på varför script och ordermodeller uppför sig så här ?

[Henric]

Handlar du manuellt vid sidan kan innehav påverka modellen? Lika så om du har handlat manuellt och lasttrade påverkar. Annars skulle jag rigga upp scriptet i larmläge. Exkludera misstänkta villkor. Får du larm vet du att dessa påverkar eller att själva modellen spökar. d är tiden då stapeln börjar, medan date() är systemtid vid scriptkörningen. Har du provat att köra ordermodellen i analysbänken?

[shadowtwister]

Handlar du manuellt vid sidan kan innehav påverka modellen? Lika så om du har handlat manuellt och lasttrade påverkar.

Det stämmer att jag har testat att manuellt sälja via Nordnets webbsida och deras app
som en del av de tester jag vill köra live för att se att allt funkar ok. Det gör
kanske att AT inte är medveten om de transaktionerna. Jag får fundera på
hur det påverkar rent praktiskt. Då jag vill handla högst två gånger på en dag
(en köptransaktion och en säljtransaktion) så bör det inte påverka jättemycket
eftersom nästa handelsdag har högre numeriskt värde än tidigare handelsdagar.

Annars skulle jag rigga upp scriptet i larmläge. Exkludera misstänkta villkor. Får du larm vet du att dessa påverkar eller att själva modellen spökar.

Jag testade med att skala av scriptet så mycket det gick för att endast testa
orderfunktionen, dvs. se om ingen order, en order, eller flera orders skapades.

Avskalat köpscript:

sl) Test

open:=887 {Change time for testing purposes.}
minute=int(mult(frac(d),1440))
time=eqv(minute,open)
orderspärr=gt(int(d),int(lasttrade(b,d)))
and(time,orderspärr)

Övriga script i ordermodellen och ordermodellens inställningar lämnade jag orörda.
Jag körde på Skanska (SKA B).

Resultat (från Larm/Meddelande-rutan):

14:47 ORDER "sl) Test SKA B" kurs 152.10
14:47 GSM larm sänt!

Endast en order skapades, så orderspärr gör sitt jobb vilket betyder att ordermodellen
i sig nog är ok uppsatt och troligtvis är det någon annan del i originalscriptet som
orsakar att order inte skapades.

d är tiden då stapeln börjar, medan date() är systemtid vid scriptkörningen.

Jag provade med d först. Datat som kom in uppdaterades först minuten efter
vilket fick effekten att ingen order skapades under den aktiva minuten.

När jag bytte till date() så fick jag en order enligt ovan.

Det är en bra insikt och som du nämner tidigare i tråden så är nog 1 minut
lite för tight. Det kan nog vara smart att ändra till intraday med 5, 10 eller 15
minutersintervall istället då sannolikheten för att det finns data borde öka ju
längre tidsintervall man tittar på. Då kan det nog också vara bra att ta bort
minutkontrollen - time=eqv(minute,open).

Har du provat att köra ordermodellen i analysbänken?

Nja, jag har inte satt mig in i analysbänken ännu. Det börjar nog bli dags för
mig att avsätta ordentligt med tid och lära mig den.

[Henric]

Om din manuella handel kan påverka lasttrade för dina script går det att lagra dessa värden i celler eller retval vid order. Det blir lite bökit, men fungerar. Har du byggt ordermodeller så är steget inte så stort till att lägga in dessa i analysbänken.

[shadowtwister]

Tack Henric för all hjälp. Nu vet jag hur jag kan gå vidare.

Testade med att använda ett längre tidsintervall inbakat i intradayprefix
med i5() igår också och det ser lovande ut.

[shadowtwister]

Live test med i5() fungerar korrekt. Detta var mitt sista
test så nästa måndag kommer jag "gå live" på riktigt. Ska bli spännande !

Tack alla på forumet för er hjälp genom denna lilla resan från de första stapplande
scriptstegen till en färdig handelsmodell. Jag kommer posta hur det går i Bertils utmärkta
forumtråd:

"Hur går era affärer ?"
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=2885