Heikin Ashi smooth trend + trigger

[Berra]

Nu har så hög genomsnittsvinst per trade så indexsimulering kan vara intressant!

Ser inte så bra ut på indexet kan man tolka som det äntligen kan vara ok på terminen för när index varit bra har ju termin varit tumme ner? Hinner inte köra terminerna i kväll återkommer i morgon.

Max Result Drawdown 0.1110 %
Sharpekvot 0.4748 (månadsresultat) (pre 1994 0.4748)
-17.2869 (årsomräknat) (pre 1994 -17.2869)
Effektivt Resultat: 0.2694% - Slutsaldo kontot: 150404.09

Avkastning 404.09 kr 0.09% på 310 affärer under 1700:05:52 tim
Av dessa blankat 134 st med avkastning 144.78 kr 0.07%
Innehav 105 st med vinst 836.56 kr 0.54%
Innehav 71 st med förlust -577.25 kr -0.55%
Blankning 70 st med vinst 679.81 kr 0.66%
Blankning 64 st med förlust -535.03 kr -0.57%

[Berra]

Grattis! Det är ju jättebra resultat. Mina ordermodeller ger bara 42 punkter på 26 affärer under samma tid. Hur blir dina resultat för andra terminer?

Med vänlig hälsning
Bertil

Säg den glädje som varar, det var väl tur jag inte satte igång skarpen idag. Det hade kostat:
Avkastning -29.50 kr -0.73% på 3 affärer under 07:56:55 tim
Av dessa blankat 2 st med avkastning -18.00 kr -0.67%
Innehav 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Innehav 1 st med förlust -11.50 kr -0.84%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 2 st med förlust -18.00 kr -0.67%

[Henric]

En enskild dag säger ingenting. En termin är alldeles för lite analys. Använder du tillräckligt många villkor/parametrar och optimeringar så går det alltid att simulera fram bra resultat. Ju svängigare termin, desto lättare att simulera fram bra resultat. Lägg dessutom på optimering av upplösning. Det är nog även nödvändigt att göra optimeringen på en del av data och sedan testa på data som inte har sätt optimeringen(out of sample).

[Berra]

Grattis! Det är ju jättebra resultat. Mina ordermodeller ger bara 42 punkter på 26 affärer under samma tid. Hur blir dina resultat för andra terminer?

Med vänlig hälsning
Bertil

Det blir inte bra i de andra terminerna men så här ser det ut:
5B -36,25 p 11 aff, C -2,00 p 6 aff, D -10,50 p 1 aff, E +10,25 p 17 aff,
F +8,00 9 aff, G +2,25 p 18 aff, H -60,25 p 18 aff, I +29,50 p 20 aff,
J -83,50 p 20 aff. K +39,25 p 13 aff, L -9,50 p 21 aff, 6A -56,75 p 14 aff.

Det är väl bara att ge sig det är omöjlighet....

[Bertil]

Berra!
Du har ju testat att ändra periodtiden, men har du ändrat sp1:=50 till något lägre värde?
sp1 är ju hur många perioder som du tittar tillbaka, 50*10 minuter är ju 500 minuter, det är kanske lite för långt om man skall göra ett par affärer om dagen.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Berra!
Du har ju testat att ändra periodtiden, men har du ändrat sp1:=50 till något lägre värde?
sp1 är ju hur många perioder som du tittar tillbaka, 50*10 minuter är ju 500 minuter, det är kanske lite för långt om man skall göra ett par affärer om dagen.
Med vänlig hälsning
Bertil

Nej faktiskt det har jag inte prövat ska prova med en gång, tack för tipset!
återkommer med resultat

[Berra]

Nej faktiskt det har jag inte prövat ska prova med en gång, tack för tipset!
återkommer med resultat

Nej hade hopats att det skulle påverka men inte, lite hit och dit men bara
marginellt. Och då var jag nere på en halv och provade. Vet inte vad man
skulle kunna hitta på. Det är möjligt att det hjälper med att optimera de
senaste tio dagarna för det verkar som det funkar att vara uppdaterad nära
nuet. Men det blir inte bra generellt på lång tid. Problemet är att få handel när
det byter färg men hålla sig utan att fladdra.

[Bertil]

Berra,
Använder du scriptet från #75 ? Där står
blank1=And(And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendned1)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(blank2,1),ejstängning)
)

Borde det inte stå

and(and(blank2,blank1),ejstängning)

Eller du kanske redan rättat det?
Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Berra,
Använder du scriptet från #75 ? Där står
blank1=And(And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendned1)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(blank2,1),ejstängning)
)

Borde det inte stå

and(and(blank2,blank1),ejstängning)

Eller du kanske redan rättat det?
Med vänlig hälsning
Bertil

Ja jag har rättat till och lagt till AMA så nu ser de ut så här med sp ändrade också för det gör lite skillnad teminstingen 6B: Avkastning 99.50 kr på 42 affärer 12-29/1

{long }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.416)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=15
tidspärr2:=15
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=1
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{Volla}
volg:=0.00340 {procent gräns4p}
volp:=4 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

ixc:=cmpref(c,0,A)
period:=70

i10(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{ AMA villkor }
natma=ama(ixc,period,3,30)
lutning=mult(roc(natma,1.00,%),50)
platt=le(abs(lutning),1)

köp1=And(And(And(ejlång,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
köp2=and(gt(mcloseI,haOpenI),gt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(köp2,12),3,gsbF)
and(and(and(and(köp2,köp1),ejstängning),släpp),platt)
)

{@A(15,OMX Stock )}

{blank }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.406)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=14
tidspärr2:=14
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=3
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{Volla}
volg:=0.00430 {procent gräns4p}
volp:=4 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

ixc:=cmpref(c,0,A)
period:=10

i10(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{ AMA villkor }
natma=ama(ixc,period,8,30)
lutning=mult(roc(natma,4.50,%),60)
platt=ge(abs(lutning),1)

blank1=And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(and(and(blank2,blank1),ejstängning),släpp),platt)
)

{@A(15,OMX Stock )}

[Bertil]

Det ser ju bra ut.
På köp har du sp1:=1 dvs du tittar bara 1 period = 10 minuter bakåt med Heikin Ashi, det kanske räcker?
Hur blir övriga terminer?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Det ser ju bra ut.
På köp har du sp1:=1 dvs du tittar bara 1 period = 10 minuter bakåt med Heikin Ashi, det kanske räcker?
Hur blir övriga terminer?

Med vänlig hälsning
Bertil

På B ja, men det blev bättre även på H (-6) men I (-37,00) och J (-126,00) blev mycket sämre. jag körde inte fler för det kändes int som stadig förbättring.

[Bertil]

Vad händer om du börjar att handla senare? Tex efter 10.00
inpådagen:=Gt(int(mult(frac(d),1440)),600)

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Vad händer om du börjar att handla senare? Tex efter 10.00
inpådagen:=Gt(int(mult(frac(d),1440)),600)

Med vänlig hälsning
Bertil

Jag har bytt till din inpå... den är enklare att förstå än min men det var kring tiosnåret som var inställt men det gick att hitta ett par punkter till genom att ändra volla 0.00300 och 0.00420 blir 93,50 nej det blev färre. men det är något annat som vi behöver för att få till det mer automatiskt. Som går att lita på.

[Bertil]

Det är ju svårt att få en generell strategi att fungera för alla handelsklimat.
Själv har jag ju en massa specialvillkor för att hantera olika handelsklimat. En del kallar det curve-fitting, jag kallar det överoptimering.

Du kan ju göra tvärt om och försöka att optimera en dålig termin tex J-terminen som har mycket minus. Om du får till den kanske andra terminer också blir bra?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Det är ju svårt att få en generell strategi att fungera för alla handelsklimat.
Själv har jag ju en massa specialvillkor för att hantera olika handelsklimat. En del kallar det curve-fitting, jag kallar det överoptimering.

Du kan ju göra tvärt om och försöka att optimera en dålig termin tex J-terminen som har mycket minus. Om du får till den kanske andra terminer också blir bra?

Med vänlig hälsning
Bertil

Svar nej 31100 punkter minus 5254 punkter plus, nej det är nog bara att ge upp för det går inte hitta ett medelresultat eller det går väl men då blir det för dåligt. Sedan är det ju hopplöst jobbigt att behöva köra varje termin för sig och kommit en bit 3-4 terminer ok så blir det så man skulle behöva justera och då börja om phuuu...