Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Heikin Ashi smooth trend + trigger

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Ursprungligen postat av Berra Visa inlägg
    Hej Weelie
    Jag vänder bara position, men är inte riktigt nöjd ännu. Jag vill ha den att
    vända lite tidigare men har inte kommit på hur, den väntar för många gröna/röda flaggor?
    Edit. Får tillägga att det jag skrev tidigare inte stämmer längre. Jag har lagt in en snabbare Modell och även lagt till en exit. För jag är inte nöjd som det var igår. Exiten är Rikards som ligger i Raptor tråden. Får se hur det kommer att gå.
    Jag har kört om från 1:a jan 2013 till nu med i10 ovan och en snabbare som går i1 plus exiten och TP så har det ökat resultatet lite till.

    Max Result Drawdown 0.0287 %
    Sharpekvot 1.3525 (månadsresultat) (pre 1994 1.3525)
    -122.2367 (årsomräknat) (pre 1994 -122.2367)
    Effektivt Resultat: 1.9707% - Slutsaldo kontot: 152956.05

    Avkastning 2956.05 kr 0.10% på 2032 affärer under 4753:41:23 tim
    Av dessa blankat 1036 st med avkastning 1611.35 kr 0.11%
    Innehav 652 st med vinst 2181.92 kr 0.24%
    Innehav 344 st med förlust -837.22 kr -0.17%
    Blankning 653 st med vinst 2832.39 kr 0.31%
    Blankning 383 st med förlust -1221.04 kr -0.23%

    Med ändrad stängning till 17:19 istf 16:59
    Max Result Drawdown 0.0366 %
    Sharpekvot 1.3254 (månadsresultat) (pre 1994 1.3254)
    -111.8196 (årsomräknat) (pre 1994 -111.8196)
    Effektivt Resultat: 2.1154% - Slutsaldo kontot: 153173.13

    Avkastning 3173.13 kr 0.11% på 2110 affärer under 4980:59:19 tim
    Av dessa blankat 1077 st med avkastning 1741.75 kr 0.12%
    Innehav 664 st med vinst 2294.71 kr 0.25%
    Innehav 369 st med förlust -863.33 kr -0.17%
    Blankning 678 st med vinst 3010.39 kr 0.32%
    Blankning 399 st med förlust -1268.64 kr -0.23%
    Last edited by Berra; 2016-02-20, 10:11. Anledning: stängning
    Berra

    Comment


    • Du börjar få till det. Har du provat flera terminer för att jämföra skillnaden mot index(helst även några lugna). Tidigare nämndes att resultatet minskar med 22%.
      Jag skulle även simulera med insats för att få en uppfattning om drawdown. Du får ändå med utan återinvestering och punkter.

      Comment


      • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
        Du börjar få till det. Har du provat flera terminer för att jämföra skillnaden mot index(helst även några lugna). Tidigare nämndes att resultatet minskar med 22%.
        Jag skulle även simulera med insats för att få en uppfattning om drawdown. Du får ändå med utan återinvestering och punkter.
        Jag förstår inte hur "simulera med insats för att få en uppfattning om drawdown."
        Berra

        Comment


        • Antalsscript, dvs handla för depåvärdet.

          {ett instrument}
          depåvärde=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
          målantallong=int(div(depåvärde,c))
          målantalshort=mult(målantallong,-1)

          Comment


          • Grattis Berra till ytterligare vässad strategi!
            Jag tror att Henric menar simulering med återinvestering. Det finns ju olika uppfattning hur man skall göra detta. Som Henric med återinvestering utan hävstång (fast det går ju inte att köpa ETF:er med hävstång=1 och om det skulle finnas sådana så skulle skillnaden mellan köp och säljkurs vara mycket större än för terminshandel, så det hela blir ju väldigt hypotetiskt) eller som jag som försöker simulera säkerhetsbeloppet för terminshandel (som inte kan simuleras exakt då vi inte vet vilken formel det beräknas utifrån).
            Oavsett vilken metod vi använder för återinvestering så ger ju, som konstaterats tidigare, NAT:s sammanställning bara besked om max drawdown i procent vid det tillfälle som max drawdown var störst i kronor, så det blir nästan omöjligt att optimera sin strategi för minimal drawdown om man inte exporterar resultatet till excel och gör egna beräkningar.

            Med vänlig hälsning
            Bertil

            Comment


            • Jag menar inte återinvestering i sig och verkligt instrument som ska handlas. Görs analysen utan hävstång(samma för punkter, men saknar väsentlig info) så får man en bra uppfattning. Sedan kan man gå vidare med analys på aktuellt instrument. Som Bertil skriver stämmer inte drawdown i simulatorn i vissa lägen. Ändå bra att få ut max drawdown. Har man ett depåvärde/ackumulerad vinst med insats går det lätt att analysera många aspekter av drawdown i Excel. Själv kör jag drawdown per minut med extra kolumn. Då får man drawdown som om man sitter med position i verkligheten och inte per avslutad affär. Vi ska nog inte dra ut Berra på för långa sidospår. Jag ville bara belysa vikten att titta på drawdown. Särskilt om man handlar terminer med stor häv och små skillnader kan bli stora.

              Comment


              • Henric,
                Jag har kommenterat i tråden "Återinvestera terminskontrakt".
                Med vänlig hälsning
                Bertil

                Comment


                • Hej försöker få heiken ashi att fungera men vissa signaler tas inte av någon anledning. Är det någon med bra koll som kan ta en titt?


                  { long }


                  { läs av innehav }

                  ej_innehav:=le(portfolio(v),0)

                  { definiera tidpunkter }
                  kl0930:=gt(frac(d),0.375)
                  kl1710:=lt(frac(d),0.7235)
                  tidspärr:=5




                  sp1:=50
                  terC:=cmpref(c,0,A)
                  terO:=cmpref(o,0,A)
                  terH:=cmpref(h,0,A)
                  terL:=cmpref(l,0,A)

                  firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
                  mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
                  firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
                  mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)


                  i1(



                  {arr with power of 2 values,9,8,7...}
                  retval(0,0)
                  retval(0,1)
                  retval(0,2)
                  retval(0,3)
                  ack=cum(1,sp1)
                  mweight=power(2,sub(sp1,ack))

                  mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
                  mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
                  mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
                  mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
                  dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
                  dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
                  loop(ack,sp1)
                  dcweightT=add(getval(1),1)
                  dcweightI=add(getval(3),1)

                  tots1T=add(getval(0),const(firstT))
                  tots1I=add(getval(2),const(firstI))
                  haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
                  haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
                  mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
                  mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

                  villkor=and(gt(mcloseI,haOpenI),gt(mcloseT,haOpenT))

                  { definiera medelvärde }

                  mv1=mov(close,10,s)
                  mv2=mov(close,5,s)
                  mv3=mov(close,5,s)


                  rc1=roc(close,1)

                  rc_över1=gt(rc1,0.01)




                  nedanför1=aref(llv(lt(c,mv1),5),1)

                  stopp1=and(gt(c,mv1),nedanför1)


                  köp1=and(and(villkor,rc_över1),stopp1)

                  köp2=and(köp1,ej_innehav)


                  mult(köp2,15)

                  )



                  { short }

                  { läs av innehav }



                  ej_innehav:=ge(portfolio(v),0)





                  { definiera tidpunkter }
                  kl0925:=gt(frac(d),0.375)
                  kl1710:=lt(frac(d),0.7235)
                  tidspärr:=5

                  sp1:=50
                  terC:=cmpref(c,0,A)
                  terO:=cmpref(o,0,A)
                  terH:=cmpref(h,0,A)
                  terL:=cmpref(l,0,A)

                  firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
                  mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
                  firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
                  mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)



                  i1(


                  {arr with power of 2 values,9,8,7...}
                  retval(0,0)
                  retval(0,1)
                  retval(0,2)
                  retval(0,3)
                  ack=cum(1,sp1)
                  mweight=power(2,sub(sp1,ack))

                  mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
                  mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
                  mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
                  mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
                  dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
                  dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
                  loop(ack,sp1)
                  dcweightT=add(getval(1),1)
                  dcweightI=add(getval(3),1)

                  tots1T=add(getval(0),const(firstT))
                  tots1I=add(getval(2),const(firstI))
                  haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
                  haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
                  mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
                  mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

                  villkor=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))





                  { definiera medelvärden }


                  mv1=mov(close,10,s)
                  mv2=mov(close,5,s)
                  mv3=mov(close,5,s)



                  rc1=roc(close,1)

                  rc_under1=lt(rc1,-0.01)



                  ovanför1=aref(llv(gt(c,mv1),5),1)

                  stopp1=and(lt(c,mv1),ovanför1)


                  köp1=and(and(stopp1,villkor),rc_under1)

                  köp2=and(köp1,ej_innehav)

                  mult(köp2,15)

                  )

                  Comment


                  • [QUOTE=larry;38015]Hej försöker få heiken ashi att fungera men vissa signaler tas inte av någon anledning. Är det någon med bra koll som kan ta en titt?

                    Prova med att ta scripten från #99 och kör i bänken så blir det en stor skillnad sedan kan du justera och prova dig fram. Jag körde dina script men det fattas ting i dem det blev alldeles för många affärer och jätte minus. Vad exakt som är fel har jag inte kollat men prova #99 och ändra i dom istället och se om du kommer framåt, de gav åtminstone plus på samma som dina gav jätte minus.
                    Berra

                    Comment

                    Working...
                    X