Cmpref innehåller fel värden jämfört med kursdata

[Rikard Nilsson]

Jag vet inte men jag tycker det stämmer både 29/6 och 29/7.

[Henric]

Den 29/6 får cmpref(o,0,A) 1609. Öppning ska vara 1546. Gör jag något fel?

Edit: Inte i diagrammet, utan i simulatorn.

[Rikard Nilsson]

Aha, har inte testat där. Funkar det alla andra dagar?

Ser att intradaykurser inte började komma in förrän 09:02:27 den dagen. Gissar att det kan ha med det att göra.

[Henric]

Oftast, men ibland kan det skilja rejält.

Man får helt enkelt kolla att öppningskursen inte är samma som gårdagens sista insamling eller liknande.

Edit: Sedan kan det väl skilja marginellt om man samlar in själv eller laddar från kundservice? Likaså vilka insamlingstider man valt.

[Bertil]

Jag testar med mitt g) script i extrakolumn enligt tidigare och får öppningskursen 1609.06 för den 29/6 vilket ju är fel. Måste vara korrupt data för den dagen.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Nej, det är simulatorn som inte synkar extraobjektet(dagsstaplar) i början av dagen. Endast i simulatorn, diagrammet fungerar bra. Jag ska köra en simulering med skillnaderna under 2015.

Filen blir för stor och forumet kan inte ladda upp, men kolla den 24/8.

[Bertil]

Nej, det är simulatorn som inte synkar extraobjektet(dagsstaplar) i början av dagen. Endast i simulatorn, diagrammet fungerar bra. Jag ska köra en simulering med skillnaderna under 2015.

Nja, jag kör ju min extrakolumn enligt ovan och har simulerat ett flertal avslut från 09.03 till 15.55 och alla avslut får 1609.06 som öppningsvärde för dagen.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

När det sker en felsynk så är öppningskursen lagrad och följer med hela dagen.

[Henric]

Jag använder GetGvar(100) i scriptet nedan istället för cmpref(o,0,A). Det ser ut att fungera bra för en dag. Däremot går det inte att beräkna medelvärde, etc. Susanne fick långa utlägg med sin fråga. Detta kan vara värt att tänka på, men vi har diskuterat detta tidigare och jag lämnar ärendet.

i1(
intra_igår=find(gt(frac(date()),0.5),200,c,1)
öpp_dagsstapel1=and(not(eqv(cmpref(o,0,A),intra_igår)),eqv(int(d),int(date())))
öpp_dagsstapel2=and(öpp_dagsstapel1,gt(int(d),int(GetGvar(100))))
SetGvarIf(d,100,öpp_dagsstapel2){används för att bara ge ett värde}
SetGvarIf(c,101,öpp_dagsstapel2)
SetGvarIf(cmpref(o,0,A),500,1) {visas som extrakolumn för jämförelse}
synkad=and(öpp_dagsstapel2,1)
)

{@A(0,)}

[Bertil]

Jo vi kom in på felsynk av dagsöppning på cmpref som avhandlats tidigare, men Susanne har ett annat problem eftersom hon anger andra datum som bevisligen är OK. Hon får återkomma efter egen felsökning.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Jo men den dagen fanns inget intradaydata förrän ett par minuter efter öppning, jag tror det är det som orsakar synkproblem i bänken. Live blir det inte så eftersom det synkas hela tiden när nytt data kommer in.

[Bertil]

Jo 29/6 blir ju fel enligt ovan. Det var Henric som blandade in det datumet.
Susanne hade problem med öppningskursen 29/7.
Den dagen har både Henric och jag konstaterat är OK.
Susanne har ett annat fel.
Med vänlig hälsning
Bertil

[SusanneElm]

Rikard = samma sak händer om jag lägger cmpref direkt i extrakolumnen. Jag har ingen annan kod som bestämmer tidpunkten än den jag bifogat via okTimeToBuy och minsAfterMarketOpen.

Henric = 29/6 är gap ner - just nu testar jag bara för gap upp och vill hindra initialt köp. så den ger inte utslag på den 29/6

Bertil= g)scripten verkar fungera eftersom de visar rätt i diagrammet, men värdena som beräknas i scriptet baserar ju på fel data. Jag bifogar både hur det ser ut även den 13/8 (gröna fiiina staplar indikerar gap upp under dagen) samt alla köp under en månad med data för dayO0 och dayC1 mfl samt de två datumen markerade i gult.

Tror att jag svarade på alla frågor :-)

/S

[Henric]

Jag tog med 29/6 för att visa att öppningskursen kan bli fel enligt tidigare inlägg. Däremot är jag lite konfunderad att gårdagens close inte blir den samma som diagrammet. Tittar man på dagens sista kurs i minutupplösning och dagsstaplar så skiljer de sig(tex 28/7 1586 resp 1588). Intraday slutar ca 17:23 och kan det vara så att dagsstaplar inkluderar callen till 17:30? Även att simulatorn baserar dagskurserna på intradayinsamlingar? I sådana fall får du utgå från sista kurs i intraday, vilket inte borde ha så stor betydelse då scripten arbetar systematiskt och det blir "tradable gaps".

[Bertil]

Susanne,
Eftersom g) scripten visar korrekt öppningskurs med cmpref så ligger inte problemet i cmpref.
Då du skriver till den globala variabeln så har du en parameter som anger numret.
Testa att hårdkoda parameternumret dvs istället för
setgvarif(dayO0,DBG4,buySignal3)
skriv
setgvarif(cmpref(O,0,A),501,buySignal3)

Med vänlig hälsning
Bertil