Hente kurs från många aktier til modell

[Palgrave]

I min säljmodel vil jag hente kurser från 10-20 aktier i samme modell. Nu kan man bare ha 3 ekstraobjekt. Finns det er sett at henta mer enn 3 kurser inn i real-time? Kan jag f.eks laga et skript som koblas til vaje aktie og skrive kursen til en global variabel real time eller varje minut?

[Palgrave]

Hvis jag vil analysere det live i bänken kan jag kobla en dummymodell til köpssidan som häntar live-kurser som jag kan bruka i min säljmodell?

Er dette en ok-dummymodell som henter live-kurser?

i0(
Aktie1=eqv(crcid(),1947005085)
kurs=and(C,Aktie1)
SetGvarIf(kurs,201,1)
)

[Rikard Autostock]

Du kan flytta data med globala celler precis som du gjort. Upplösningen i scriptet spelar ingen roll eftersom data flyttas varje gång scriptet exekveras, dvs var 5:e sekund ca.

Det blir dock ingen dataserie utan endast momentana värde hela tiden.

[Palgrave]

Hvordan gjør jeg det i bänken? Kobler dummy modell på kjøp eller selgsiden? En dummy for varje aktive?

[Henric]

Räcker med en modell som kopplas till aktuella aktier.

Aktie1=eqv(crcid(),1947005085)
Aktie2=eqv(crcid(),xxxxxxxxxx)
kurs1=mult(c,Aktie1)
kurs2=mult(c,Aktie2)
SetGvarIf(kurs1,201,Aktie1)
SetGvarIf(kurs2,202,Aktie2)
and(0,0)

Edit: Du kanske kan använda scripten som Bertil länkar till nedan. Annars går det förenkla i ett script där andra script kan hämta en cell-serie. Tex:

Aktie1=if(eqv(crcid(),1947005085),201,0)
Aktie2=if(eqv(crcid(),xxxxxxxxxx),202,Aktie1)
Aktie3=if(eqv(crcid(),xxxxxxxxxy),203,Aktie2)
SetGvarIf(c,Aktie3,gt(Aktie3,0))
and(0,0)

Edit igen när jag ändå håller på: I fall du tex bara triggar på index/terminen och gör på detta sättet kommer aktierna även att felaktigt trigga. Då får man använda crcid() så att bara rätt instrument kan trigga. Annars liknande Bertil med flera dummy-modeller med 3 instrument i varje:
SetGvarIf(cmpref(c,0,a),201,1)
SetGvarIf(cmpref(c,0,b),202,1)
SetGvarIf(cmpref(c,0,c),203,1)
and(0,0)

[Bertil]

I den här tråden visade jag hur man analyserar alla i OMXS30 ingående aktier med avseende på volym och kurs i 10 dummyordermodeller för att sedan lägga ihop i en global variabel som används i ordermodellen som handlar.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...?t=3297&page=2

mvh
Bertil


OBS jag har inte kollat om de globala variabler som jag använder även används av ETP link eller andra standard script då jag inte använder ETP-link.

[Palgrave]

Får jag larm i NAT for varje tick hvis jag koblar dummyen live?

[Henric]

Avsluta scriptet med add (0,0) eller and (0,0) så får du inga larm eller alternativt inga order.