Exakt samma antal trades trots olika insatsbelopp..?

[Bertil]

Ditt triggerscript (Henrics variant)

I början av ditt triggerscript skriver du

fördröjning=Gt(Sub(date(),GetGVar(99)),0.5)
...
köpsignal=and(and(buy1,gt(cash(t),8000)),fördröjning)
SetGVarIf(date(),99,köpsignal,T)
mult(köpsignal,1)
)

Om det fungerar så kan du testa att minska 0.5 något.

mvh
Bertil

[Henric]

Cash(n) kommer att visa 0 för cash(t)<=0. Det kommer inte att hjälpa. Vill man vara säker på att bara en order läggs per insamling eller ett totalt maxbelopp för orderläggning för alla instrument per insamling beräknat på ny cash(t) så går det. Jag gör så. Det är inte problemet. Jag får det att fungera och något är fel eller missat i Johans projektet. Jag har simulerat i dag och haft tid med detta. Bertil, bra att du tar över från här.

Edit: Det finns ju fler sätt att uppnå samma sak, men varför leta efter problem som inte har med saken att göra.

[JohanB]

Jag löste problemet till slut.

Det handlade ju ”bara” om en tankevurpa.
Igen.

Jag hade skrivit ett villkor så att insatsbeloppet skulle vara större än tillgänglig kassa.
Det är ju lite svårt, kanske…

sl) scriptet kontrollerar nu att kassan är positiv och att den är större än insatsbeloppet.
va) scriptet kör i i1-upplösning.

Och vips!
Så fungerar det!

[Bertil]

Bra att du löste det. Blir resultatet fortfarande OK nu då du inte övertrasserar kontot?

mvh
Bertil

[JohanB]

Bra att du löste det. Blir resultatet fortfarande OK nu då du inte övertrasserar kontot?

mvh
Bertil

Jovars, antalet trades är ju inte särskilt över sig många förstås (ca 1/vecka...) så jag lär ju behöva ett par strategier till

De trades den tar är dock hyfsade med i snitt 2% avkastning, en genomsnittlig T.I.M på ca 7,2 dagar och standardavvikelse på 3,98%.

btw, kul att veta: är dessa siffror inom ramen för vad du också tycker är OK för en swing-strategi?

[Bertil]

Jovars, antalet trades är ju inte särskilt över sig många förstås (ca 1/vecka...) så jag lär ju behöva ett par strategier till

De trades den tar är dock hyfsade med i snitt 2% avkastning, en genomsnittlig T.I.M på ca 7,2 dagar och standardavvikelse på 3,98%.

btw, kul att veta: är dessa siffror inom ramen för vad du också tycker är OK för en swing-strategi?

Då jag swingtradar är det uteslutande terminen så jag har ingen erfarenhet av att swingtrada aktier och ingen strategi att jämföra med, men rent allmänt verkar dina resultat väldigt bra.

mvh
Bertil

[JohanB]

...
Tänk även på att tvinga stängning av öppna affärer på sista datumet om inte gjort. Annars finns det hängande affärer som inte redovisas.
...

Hur tvingar man fram/skriver man detta?

[JohanB]

Jovars, antalet trades är ju inte särskilt över sig många förstås (ca 1/vecka...) så jag lär ju behöva ett par strategier till

De trades den tar är dock hyfsade med i snitt 2% avkastning, en genomsnittlig T.I.M på ca 7,2 dagar och standardavvikelse på 3,98%.

btw, kul att veta: är dessa siffror inom ramen för vad du också tycker är OK för en swing-strategi?

Avrapportering första skarpa traden:

Avkastning på underliggande aktie 2,2%, avkastning på minifuturen 6,5%.
T.I.M 10 dagar.

[Henric]

Hur tvingar man fram/skriver man detta?

Exempel:

exit=xxx
tid=xxx
avstämning=and(and(and(eqv(yearnumber(),2018),eqv(monthnumber(),2)),ge(dayofmonth(),16)),tid)
sälj=and(or(exit,avstämning),gt(portfolio(v),0))

[JohanB]

Exempel:

exit=xxx
tid=xxx
avstämning=and(and(and(eqv(yearnumber(),2018),eqv(monthnumber(),2)),ge(dayofmonth(),16)),tid)
sälj=and(and(or(exit,avstämning),gt(portfolio(v),0))

Tack,

följdfråga: känner detta script verkligen av vilken stopptid jag har i den aktuella körningen i bänken, eller går det på aktuellt datum?
T ex om jag kör mellan 2012-06-01 och 2016-11-30?

[Henric]

Nej, tyvärr. Man får kolla att det går att handla och manuellt skriva in. Ju snabbare strategi ju mindre påverkar detta. Det är lättare att få en överblick. Används många instrument och längre postionstider blir det viktigare. Det kan ligga en surdeg kvar eller en supertrade som inte syns. Dessutom får man fram rätt totalavkastning.

Edit: Se till att tiden för avstämning är efter senaste möjliga tid för vanliga affärer. Risk för köp och sälj på löpande band.

[Bertil]

Jag som handlar terminer (som bara lever 4-5 veckor) har speciella ordermodeller som bara avlutar terminen vid givna datum.

Vid bänkkörning är alla köpordermodeller dessutom kopplade till ett va) script som i princip är en tabell med start och slutdatum kopplade till crid för respektive termin. I bänken gör det ju inget om man får handel där volymen är noll men skarpt får man lösa det på andra sätt.

mvh
Bertil


Edit: Jag har alltså en ordermodell som jag använder vid bänkörning med va) scriptet enligt ovan och en tvillingordermodell som används skarpt. Den skarpa ordermodellen har även lite generösare vl) script för att säkra upp avslut medan bänkordermodellen har vl) script som går direkt mot aktuell sälj resp köpkurs.
För daytrading har jag alltså 112 ordermodeller för bänkkörningar och tvillingordermodeller för skarp handel. Många ordermodeller blir det...
Ovanstående kanske inte är helt relevant för handel med minisar men principen kanske kan ha några tillämningar.

[JohanB]

Tack till er båda för tips