Sitter och backtestar och fick ett intressant fenomen.
Jag hämtar föregående close för att använda i en trend beräkning.
setgvarif(Cmpref(C,1,A),20,samma_dag) {Spara föregående close om vi är inne på idag. A är extraobjekt för omx på dagnivå}
Vid vissa tillfällen blir dock föregående close dagens close (innan den ens inträffat simuleringsmässigt)
Kör jag tex för 01 okt funkar det bra (den hämtar föregående dags close). Kör jag dock för 02 okt så blir det fel. Kör jag dock för 02 och 03 oktober samtidigt så funkar den 02 oktober men inte den tredje som får sin egen close som föregående close.
Någon som stött på detta?
Tack på förhand!
Jag hämtar föregående close för att använda i en trend beräkning.
setgvarif(Cmpref(C,1,A),20,samma_dag) {Spara föregående close om vi är inne på idag. A är extraobjekt för omx på dagnivå}
Vid vissa tillfällen blir dock föregående close dagens close (innan den ens inträffat simuleringsmässigt)
Kör jag tex för 01 okt funkar det bra (den hämtar föregående dags close). Kör jag dock för 02 okt så blir det fel. Kör jag dock för 02 och 03 oktober samtidigt så funkar den 02 oktober men inte den tredje som får sin egen close som föregående close.
Någon som stött på detta?
Tack på förhand!
Comment