Anslut eget script till ETP Link

[Henric]

Blankad aktie

Cash(a)=negativt värde
Cash(s)=negativt värde
Cash(u)=0
Cash(t)=verkar vara saldo - belåningsvärde, dvs ökar inte med beloppet som kommer in från blankningen

[Rikard Autostock]

Ok, så både Cash(A,S,T) beter sig annorlunda på fiktigt resp skarpt konto. Då skulle man kunna ändra formeln baserat på om Cash(i) är under 100 eller inte. Under 100 = testkonto.

Cash(A) blir positivt på testkonto vid blankning.
Cash(S) blir positivt på testkonto vid blankning.
Cash(T) ökar med blankningens värde på testkonto.



Vilken formel ger det sanna depåvärdet skarpt? Och vad händer när man har både köpta/blankade positioner samtidigt?

[Henric]

Saldo(inte cash(t)) +/- markandsvärdet +/- terminssaldo (beroede på long/short och dagsresultat för terminen).

Formeln fungerar på min depå. Sedan vet jag inte hur krediter, eventuellt belångingsvärde, etc påverkar.
Varför fungerade det förut?

Edit: Tittade inte på vad som händer när man har både långa och korta samtidigt. Jag tror det blir +/-nettovärdet. Sedan finns det kreditlimit. Jag har noll så det går inte att se om det samma beräkning - kreditsaldo eller om det påverkar cash-beräkningen på något sätt.

[Henric]

När både långa och korta positioner hålls samtidigt visas nettovärdet.

Det kännnns svajigt att den gamla formeln inte fungerar utan att det har kommit någon information om det. Jag har flera konton som använder den.

[Rikard Autostock]

Inget har ändrats, det har alltid fungerar på samma sätt. Vore bra om vi tar fram en formel som visar rätt i alla situationer oavsett konto.

[Henric]

Idag fick jag rätt med add(cash(n),cash(a)), dvs saldo + nettovärde +/- terminssaldo
Lång och blankad samtidigt, ingen kreditlimit eller kreditsaldo.

Ska inte cash-parametrarna uppdateras löpande vid skarp handel? Jag tittade på parametervärden och de låg stilla efter handel.

[Bertil]

Nu skriver jag något som är självklart för alla som handlar terminer, men som kan vara intressant för er andra att veta.
Vid terminshandel med återinvestering måste man ha olika antalsscript (olika ordermodeller) för skarp handel respektive simulering.
Vid simulering så köper man med antal "1" en termin som i dagsläget kostar 1549 kronor.
Vid skarp handel så köper man med antal "1" hundra terminer som i dagsläget har ett säkerhetskrav (värdet som kassan minskas med) på 12200 kronor om man ligger lång. Säkerhetskravet för lång och kort kan variera och beror på långa trenden mm. Det är Nordnets "hemliga formler" som bestämmer säkerhetskravet.

Då man handlar terminer så kan man inte vara lång och kort på samma konto eftersom antalen adderas automatiskt.

mvh
Bertil


Edit: Min daytradingsrategi har 118 ordermodeller vid skarp körning. Vid simulering har den 118 andra ordermodeller som har samma triggerscript men andra antals (va) och vl) script. Måånga ordermodeller blir det...
Edit2: Ovanstående gäller då man INTE använder ETP link och är lite off topic i denna tråd, men är en bra förklaring till hur man använder cash().

[Henric]

Inget har ändrats, det har alltid fungerar på samma sätt. Vore bra om vi tar fram en formel som visar rätt i alla situationer oavsett konto.

Det jag observerade idag att blankningar ger cash(u)=0, dvs cash(u) blir fel. För att kompensera för detta beräknade jag cash(u) som sub(cash(t),cash(n)) och kunde sedan beräkna depåvärdet. OBS, detta utan några krediter eller limitar.

EgenCashU=sub(cash(t),cash(n))
depåvärde=sub(add(cash(a),cash(t)),EgenCashU)

Edit: Det blir samma som i tidigare inlägg, add(cash(a),cash(n)). Så länge ingen kredit används går det bra att använda den enkla formeln. Värdet av EgenCashU skulle sedan kunna användas som jämförelse mot värdet då kredit används, men jag vet ju inte hur det kommer att behandlas i programmet. För de som inte följt tråden är alltså detta värden vid skarp handel och ska inte användas i simulering.