Terminsmodell till mini future

[larry]

Har problemet att orderna inte går igenom direkt.

09:12 ORDER "sl) ETP Link Minishrt sell B SHRTOMX FY1 CBK" kurs 20.13
09:12 GSM larm sänt!
09:12 ORDER "sl) ETP Link Minishrt sell B SHRTOMX FY1 CBK" kurs 20.13
09:12 GSM larm sänt!
09:13 ORDER "sl) ETP Link Minishrt sell B SHRTOMX FY1 CBK" kurs 20.13
09:13 GSM larm sänt!

Kan man ändra i etp link säljkurs?

max_spread:=1.01
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.01)))))),100)
)
-----

max_spread:=0.99
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mx(mult(sell1,max_spread),if(demo,buy1,mult(buy1,0.99)))))),100)
)
Vad ska ändras för att orderna ska gå igenom direkt?

[Rikard Autostock]

Hm, lite märkligt för ETP Link tar till 1% extra i pris i båda riktningarna. Maila gärna filen Tradelog.txt så kan vi undersöka varför order inte går igenom.

Har aldrig några problem själv med det, men kör iofs nästan uteslutande Nordnets egna minis.

[larry]

har skickat ett mejl nu

[Bertil]

Lite off topic, men jag är mycket skeptisk till att använda i0. Periodiciteten beror ju på hur ofta kursen ändras. Som snabbast kan ju 10 perioder i0 vara bara några sekunder och som långsammast timmar.
Oftast är man ju bara intresserad av de senaste minuterna då man tittar på terminen eller index. Jag skulle skrivit så här:

max_spread:=1.01
i1(
buy0=hhv(b,1)
sell0=llv(s,1)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.01)))))),100)
)

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

har skickat ett mejl nu

Det är mycket riktigt priset som blir fel, vilket är märkligt då det fungerar helt perfekt med de minifutures jag testar, och vi har inga andra rapporter om problem. Det skulle vara intressant om du högerklickar i diagrammet för den minifuturen och kryssar för Rita köpkkurs och säljkurs samt ändrar till Realtidsupplösning. Om du lägger upp en screenshot här så kan vi se om något verkar knas med priserna på futuren.

Lite off topic, men jag är mycket skeptisk till att använda i0. Periodiciteten beror ju på hur ofta kursen ändras. Som snabbast kan ju 10 perioder i0 vara bara några sekunder och som långsammast timmar.
Oftast är man ju bara intresserad av de senaste minuterna då man tittar på terminen eller index. Jag skulle skrivit så här:

max_spread:=1.01
i1(
buy0=hhv(b,1)
sell0=llv(s,1)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.01)))))),100)
)

mvh
Bertil

Det är ett conflation-filter som vi lagt till för att hantera NasdaqOMXs gamla protokoll för ETPer där priset först tas bort och därefter läggs upp på nytt vid en ändring, något som kan ske i princip varje sekund. Tex ligger Avanzas minifutures kvar på det gamla protokollet och prisfeeden ser "för jävlig" ut om man tittar på köp- och säljkurserna enligt ovan. Nordnet fixade det ihop med Nasdaq efter att vi hittade problemet, men Avanza har ju inget motsvarande Autotrader så de vet nog inte ens om att de har problem. Däremot har NDX inte haft några sådana problem, därav förvåningen med Commerzbank-minifuturen ovan.

[Bertil]

Tacka vet jag att handla terminen direkt. Det är väldigt robust. Då har men inte denna typ av problem.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Det har man inte med Nordnets minis heller. Fungerar i ur och skur.

[larry]

Bifogar screenshot. det tar flera order innan affärerna går igenom.

[Rikard Autostock]

Ok, det ser ju snyggt ut i alla fall så inget med prisfeeden. Jag hade provat med någon av Nordnets minis för att se om det blir likadant. Visst kan man ta till priset ännu mer, men det verkar ju nästan snarare som det är någon fördröjning som gör att du blir "frånåkt" hela tiden.

[larry]

ok, vi kan testa att ändra det så att den köper på högre pris från början så att ordern går igenom och sälja på lägra pris.
?
Hur är det att handla nordnets mini futures gemfört med cbk:s? Finns alltid market makern i nordnets mini futures eller brukar det kunna bli problem, är det vanligt att spreaden sticker iväg?

max_spread:=1.01
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.01)))))),100)
)

-------

max_spread:=0.99
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
div(int(mult(100,roundprice(mx(mult(sell1,max_spread),if(demo,buy1,mult(buy1,0.995)))))),100)
)

[larry]

Har även problem med att kurvan ritas ut med fördröjning gemfört med hur priset ändras på positionen i orderdialogen. Är de som gör att det blir fel? Är samma fel på både min dator och den i molnet.

[Rikard Autostock]

Huh? Kanske är fördröjning i alla fall?

Rör sig Nordnets minis lika ungefär som Commerzbanks?

Annars är det enkelt att justera priset till 2%:

div(int(mult(100,roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.02)))))),100)



och

div(int(mult(100,roundprice(mx(mult(sell1,max_spread),if(demo,buy1,mult(buy1,0.98)))))),100)

[larry]

Har problem när systemet switchar position från long till kort och vice versa.
Den köper 1 st andelar när den switchar position. Hur kan jag göra för att den ska köpa samma antal som jag har i antal scriptet?
En annan fråga, vill skriva 09:02 , stämmer tiden?
kl0902:=gt(frac(date()),0.377)

[Rikard Autostock]

Tiden stämmer ungefär, det blir exakt 09:02:53 in på dagen. Men du kan skriva det mer exakt om du vill med xtime() tex.

kl09=eqv(xtime(date(),h),9)
minut02=ge(xtime(date(),m),2)
efter0902=or(and(kl09,minut02),ge(xtime(date(h),10)))

Vilken av modellerna är det som switchar position och handlar 1 andel?

[larry]

Det är både mina egna modeller kopplade till omxs30 samt etp link modellerna. Endast när den switchar från long till kort eller från kort till long på omxs30 annars fungerar det.
Är det något man ska ändra i antal scriptet? Så att den gör rätt när mina modeller på omxs30 switchar position?

i5(
Int(div(325000,c))
)