Terminator

[Tradern]

Reagerar Terminator som följer med NA på köp/säljkurser eller på senaste avslut?

Jag som vill handla i Mini futures måste ha det på köp/säljkursen då det är för få riktiga avslut.


Anders

[Rikard Nilsson]

Terminator var tänkt att arbeta med den vanliga OMX-terminen från början, och den tittar på Close-kurserna. Ett sätt är att låta Terminator-scripten analysera tex index och posta signalen via global cell som tas emot av script/ordermodeller som i sin tur är anslutna till en mini-future. Det fungerar fint om det är index som är underliggande instrument till futuren.

Det löser vi gärna på forumet!

[eric]

Kanske bättre med terminen (omxs301H osv) än index?

Tror att alla minifutures och certifikat följer terminen?

[Rikard Nilsson]

Ja, det kan mycket väl vara så. Ibland är terminen ganska illikvid så då kanske index fungerar bättre, men i andra fall kan nog terminen vara lite snabbare att reagera så att man kommer in och ur lite tidigare.
Vi håller just nu på att titta på olika sätt att vidareutveckla Terminator-scripten, bla tittar vi på att bara tillåta ett entry åt varje håll per dag osv. Tanken är att reducera förluster de dagar då terminen bara studsar lite upp och ner. Dessutom undersöker vi om man kan få bort en del onödiga signaler genom att kräva att föregående stapel ska ha stängt utanför breaknivåerna. Ett annat sätt är att tillåta signal omedelbart men lägga någon punkt extra på breaknivåerna. Det ser ut att fungera fint, idag tex blev det ett entry Long och ett Entry kort. Första traden gav någon punkts vinst, medan blankningen gick hem "big time".

[Tradern]

Terminator var tänkt att arbeta med den vanliga OMX-terminen från början, och den tittar på Close-kurserna. Ett sätt är att låta Terminator-scripten analysera tex index och posta signalen via global cell som tas emot av script/ordermodeller som i sin tur är anslutna till en mini-future. Det fungerar fint om det är index som är underliggande instrument till futuren.

Det löser vi gärna på forumet!

Ni får förlåta en nybörjare på scripthanteringen i NA. Jag förstår principen i det du skriver men inte hur jag ska implementera det.

Som jag förstår det så ska jag ansluta skriptet till indexet eller terminen istället för mini futures instrumentet. Men hur gör jag för att "posta signalen via global cell"? Och hur får jag ordermodellerna att titta i den globala cellen?

[Rikard Nilsson]

Det är absolut inget som förväntas att man kan direkt det här, speciellt inte att köra script på ett instrument och lägga order automatiskt på ett annat. Men det löser vi gärna här på forumet. Vi återkommer med lite uppdaterade script under kvällen.

[Rikard Nilsson]

Här är uppdaterade Terminator-script enligt den senaste versionen vi testkör just nu. De skickar signal till global cell 35 där en 1:a betyder Long, och en 2:a betyder Short. Cellen läses av via trade-scripten som utgör triggerscript i ordermodellerna som ansluts till mini-futuren. Själva Terminator-scripten i sig kopplas lämpligen till aktuell termin, eller OMXS30-index. Terminatorscripten i sig är under vidareutveckling och vi tänkte öppna en ny tråd för det så att forummedlemmar kan delta.

sl) Terminator Long

innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableköp:=Lt(Int(LastTrade(b,d)),Int(d))
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
nysshandlat:=Lt(minSedanKöp,1)
innankl12:=Le(Frac(d),0.58)
kl15_1510=And(Gt(Frac(d),0.625),Lt(Frac(d),0.66))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),14)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),innankl12)
i15(
SetGVarIf(0,890,Lt(Frac(d),0.39))
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevelk,2,dgqb)
signalk=And(Gt(c,stoplevelk),Le(Aref(c,1),stoplevelk))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(And(köp1,innehav_ok),enableköp)
köp3=And(köp2,Ge(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(enableköp,3),3,gsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(1,35,köp3)
Mult(köp3,5)
)



Terminator Short

innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableshort:=Lt(Int(LastTrade(s,d)),Int(d))
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
nysshandlat:=Lt(minSedanSälj,1)
innankl12:=Le(Frac(d),0.58)
kl15_1510=And(Gt(Frac(d),0.625),Lt(Frac(d),0.66))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),14)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),innankl12)
i15(
SetGVarIf(0,891,Lt(Frac(d),0.39))
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
Draw(stoplevels,2,rqb)
signals=And(Lt(c,stoplevels),Ge(Aref(c,1),stoplevels))
sälj1=And(And(signals,period2),öppet)
sälj2=And(And(sälj1,innehav_ok),enableshort)
sälj3=And(sälj2,Le(L,Aref(l,1)))
Draw(Mult(enableshort,2),3,rsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(2,35,sälj3)
Mult(sälj3,5)
)



Trade-script som tar emot signalen från cell 35:

Long:

{Terminator long}
innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
val:=GetGVar(35)
signal=And(innehav_ok,Eqv(val,1))
Mult(signal,5)


Trade short:

{Tracker exit}
innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
val:=GetGVar(35)
signal=And(innehav_ok,Eqv(val,2))
Mult(signal,10)

[Tradern]

Är det bara via "pinnen" längst ner som jag kan se (utan skarpt läge) signalerna?

Kan jag på något sätt se säljsignaler av t.ex. en "long" position? Via pinnen ser jag i grafen ungefär när det är dags för en position men inte när scriptet tycker det är dags att sälja.

[Rikard Nilsson]

Om du kryssar för Autobevakat i scriptredigeringen får du larm lokalt exakt när scriptet löser ut, och även via email/sms om du aktiverat det.

Exit-scripten larmar bara när det finns ett innehav, men man kan koppla bort det villkoret om man vill:

Exit long:_

stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),12)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
{innehav:=Gt(Portfolio(v),0)}
innehav:=1i15(
exit=And(Or(stängning,And(Lt(l,Aref(l,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)


Exit short:
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),11)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
{innehav:=Lt(Portfolio(v),0)}
innehav:=-1i15(
exit=And(Or(stängning,And(Gt(h,Aref(h,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)



Vi öppnar inom ett par dagar en ny tråd där vi fortsätter vidareutveckla Terminator och se om vi kan vässa den lite till.

[Rikard Nilsson]

+43 punkters vinst för Terminator idag!

[Rikard Nilsson]

Scripten vi testkör just nu ser ut så här:

Terminator Long:

innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableköp:=Lt(Int(LastTrade(b,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),14)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i15(
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevelk,2,dgqb)
signalk=And(Gt(c,stoplevelk),Le(Aref(c,1),stoplevelk))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(köp1,innehav_ok)
köp3=And(köp2,Ge(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(enableköp,3),3,gsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(1,35,köp3)
Mult(köp3,5)
)



Terminator Short:

innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableshort:=Lt(Int(LastTrade(s,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),14)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
i15(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
Draw(stoplevels,2,rqb)
signals=And(Lt(c,stoplevels),Ge(Aref(c,1),stoplevels))
sälj1=And(And(signals,period2),öppet)
sälj2=And(sälj1,innehav_ok)
sälj3=And(sälj2,Le(L,Aref(l,1)))
Draw(Mult(enableshort,2),3,rsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(2,35,sälj3)
Mult(sälj3,5)
)

[Tradern]

Version

Skulle du kunna lägga in ett versionsnummer i början på skripten så att man kan vara säker på vilken version man kör...


Anders

[Tradern]

Hur funkar det i indata script när jag handlar med andra instrument än index? Måste jag skriva in exakt antal där eller kan jag skriva in en pengasumma istället eller kan jag skriva in det i något skript?


Anders

[ali]

+43 punkters vinst för Terminator idag!

Har ni testat om det ger bättre resultat om man använder indexet som signal för handel med Terminer och Bull/Bear ?

[Rikard Nilsson]

Skulle du kunna lägga in ett versionsnummer i början på skripten så att man kan vara säker på vilken version man kör...


Anders

Bra ide, det ska vi fixa när vi börjar labba med scripten på allvar om ett par dagar.

Hur funkar det i indata script när jag handlar med andra instrument än index? Måste jag skriva in exakt antal där eller kan jag skriva in en pengasumma istället eller kan jag skriva in det i något skript?


Anders

När de nya ordermodellerna är klara anger man antal eller insats i resp instruments Indata. Vi kan bygga antingen för exakt antal eller pengasumma, det är vilket som egentligen.

Har ni testat om det ger bättre resultat om man använder indexet som signal för handel med Terminer och Bull/Bear ?

Har inte provat, jag har mest tittat grafiskt och försökt hitta bästa beteende.