Orderdjuo/orderbok

[Hong Kong Ola]

Nu när kursfeeden i NAT är i realtid, finns det då några möjligheter till att använda sig av orderboken som en del av sitt beslutsunderlag.

Att det inte går att slåss i orderboken med grabbarna som bor i börshuset och har snabbaste burkarna o kortaste sladdarna har jag förstått för länge sedan.

Men det går kanske använda sig av orderboken för att bekräfta signaler på lite längre sikt.

Har tyvärr dåligt med kunskap om det här så jag tar gärna emot ideer +tips om var man kan läsa om orderbok o ev strategier

[Rikard Nilsson]

Det går fint att använda orderdjupet via scriptkommandot Odepth(), men det är begränsat till realtidskörning och går inte att backtesta eftersom endast Close, Buy, Sell och volym sparas i databaserna.

http://www.autostock.se/NATscriptref...C_A01234_.html

[larry]

Förstår att Sub(Odepth(b,v,a),Odepth(s,v,a)) ger skillnaden mellan köpsidan 5
nivåer och säljsidans 5 nivåer i antal.

Hur går jag tillväga om jag vill ha skillnaden mellan köpsidans 1:a nivå vs säljsidans?

[LillWicke]

I scriptmanualen står det:
"Odepth(b,c,0) ger köpsidans översta nivå i kronor".

Det du efterfrågar borde då alltså bli:
Sub(Odepth(b,v,0),Odepth(s,v,0))

[larry]

I scriptmanualen står det:
"Odepth(b,c,0) ger köpsidans översta nivå i kronor".

Det du efterfrågar borde då alltså bli:
Sub(Odepth(b,v,0),Odepth(s,v,0))

Ok jo misstänke det , Om jag endast vill ta signal om antalet på köpsidan är GT än säljsidan. blir det köp2=and(köp1,(odepth(b,v,0)GT(odepth(s,v,0)) ?

[Bertil]

Förr kunde ju stora mäklare lägga dolda ordrar som inte syntes i orderdjupet samt ordrar som atomatiskt lades upp då föregående order gått igenom. Orderdjupet har väl begränsad användning i tradingsyfte eftersom det så lätt kan manipuleras.
mvh
Bertil

[larry]

Förr kunde ju stora mäklare lägga dolda ordrar som inte syntes i orderdjupet samt ordrar som atomatiskt lades upp då föregående order gått igenom. Orderdjupet har väl begränsad användning i tradingsyfte eftersom det så lätt kan manipuleras.
mvh
Bertil

Du får inte ut så mycket på längre tidsintervall men det kan ge en bild utav hur väldigt tillfällig supply/demand ser ut.

[LillWicke]

Ok jo misstänke det , Om jag endast vill ta signal om antalet på köpsidan är GT än säljsidan. blir det köp2=and(köp1,(odepth(b,v,0)GT(odepth(s,v,0)) ?

köp2=and(köp1,GT(odepth(b,v,0),odepth(s,v,0)))