OMX Tracker

[shoddy]

Jag antar att kursrörelserna nuförtiden är ovanligt snabba och vilt svängande, verkar som Trackern inte hinner med, har gått back ordentligt idag då kursen dök nu på morgonen och jag låg long, och först då det började stanna upp så gick den in short istället, ska det vara så? Borde vi inte skriva om den så den reagerar lite snabbare?

Nu går det svagt uppåt istället och jag går ännu mer back då jag nu ligger short, måste koppla bort mig.

Men jag är ruskigt ny på detta, så jag har troligen helt fel.

//Richard

[seadragon]

Jag kör inte Tracker och gör ingen bedömning av modellen. Eftersom att den inte är så snabb unviks en del whipsaws, men den kan ligga fel intraday. Dock går det inte att avgöra med en trade, en dag eller vecka. Det är som Rikard har skrivit tidigare en statistisk kamp under en lite längre tid.

[shoddy]

Ja, jag har märkt att den inte hinner med under snabba förändringar, jag vet att man ska vänta och hålla ut, men jag ska nog kika vidare på andra strategier iallafall, om inte annat för utmaningen

[Rikard Nilsson]

Tracker är inte någon speciellt snabb strategi, den tittar efter trender som helst varar i några dagar. När det svänger så snabbt som idag blir det back. Lite extra oroligt på marknaden nu när det kan komma Greklandsnyheter när som helst.

[Fredrik]

Hej Rikard

1. Efter senaste uppdatering av standard ordermodeller, fanns det ett nytt tracker-
script 120318?, har kört 111220 som har fungerat bra. Ändrade till senaste script nu
förra helgen så nu denna vecka har tracker inte gjort någon förändring. Har legat
kvar i long position sedan 27:e april (före jag ändrade till senaste script 120318. Har
även konstant gröna flaggor i index med jämna fördelat 13 triggers per dag?, verkar
lite konstigt. Fungerar verkligen detta script?


2. Bör man köra med SL vid handel av ETN:er?, har ej använt detta i trackern tidigare

//Fredrik

[mikola]

Hej Rikard

1. Efter senaste uppdatering av standard ordermodeller, fanns det ett nytt tracker-
script 120318?, har kört 111220 som har fungerat bra. Ändrade till senaste script nu
förra helgen så nu denna vecka har tracker inte gjort någon förändring. Har legat
kvar i long position sedan 27:e april (före jag ändrade till senaste script 120318. Har
även konstant gröna flaggor i index med jämna fördelat 13 triggers per dag?, verkar
lite konstigt. Fungerar verkligen detta script?
//Fredrik

Ja, hur är det med detta?
Jag tänkte testa Trackern ett tag och så fort man kopplar på den går den Long, även idag när börsen går brant nedåt. (provat flera gånger idag)
Är det rätt att den ska ligga Long nu??

[Rikard Nilsson]

Kolla värdena i Indata-fälten, den har kontroll för överexponering åt båda hållen så troligen är det antal kontrakt i blankfältet som spökar. Det ska anges med minustecken, så om du ligger nettad och skriver tex 5 i antal för blankning blir det fel eftersom den tror att du ligger "kort" för många kontrakt.

[mikola]

Förbenat oxå... vet att det ska vara minustecken men hade inte fått med det

[nyrn2k]

Rikard,
kan du posta de senaste "officella" versionerna av Tracker här,
jag hittar dom inte i onlinemanualen.

Mvh
nyrn2k

[Rikard Nilsson]

Absolut, de ligger nedan. Annars är det bara att hämta dem via Hjälp > Uppdatera standardmodeller.




{Tracker long}
{ 120318 }
val:=4 {opt(40,50,5}
datum_ok:=eqv(int(d),int(date()))
o1:=Osc(c,4,20,s)
rgln1:=Mov(LinReg(c,40),2,s)
ma2:=Mov(c,3,e)
oupp:=Llv(Lt(HhvBars(o1,2),1),2)
stängning1:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),12)
ej_innehav:=le(portfolio(v),0)
datum:=ge(DayOfMonth(),23)
i40(
{ korrigera överskottsinnehav }
överskott=lt(portfolio(v),scrpar(20))
inpådagen=gt(frac(d),0.46)
regupp=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
signal1=And(oupp,llv(regupp,10))
signal2=And(Hhv(Macd(b),5),or(signal1,Not(Hhv(Macd(s),3))))
signal3=and(And(And(signal2,1),inpådagen),gt(macd(n),macd(t)))
signal5=And(signal3,Or(Lt(o1,Sub(0,13)),or(datum,Or(Hhv(regupp,12),Gt(ma2,rgln1)))))
signal6=And(signal5,And(Gt(l,Ref(l,1)),Gt(h,Ref(h,1))))
signal7=and(and(And(signal6,Not(stängning1)),ej_innehav),datum_ok)
signal8=or(signal7,and(överskott,not(stängning1)))
mult(and(signal8,1),10)
)




{ Tracker short }
{ 120318 }
val:=6 {opt(40,50,5}
datum_ok:=eqv(int(d),int(date()))
o1:=Osc(c,5,21,s)
rgln1:=Mov(LinReg(c,40),2,e)
ma2:=Mov(c,3,e)
oner:=Llv(Lt(LlvBars(o1,2),1),2)
stängning1:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),18)
ej_innehav:=ge(portfolio(v),0)
i40(
{ korrigera överskottsinnehav }
överskott=gt(portfolio(v),scrpar(19))
inpådagen=gt(frac(d),0.42)
regner=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
signal1=And(oner,llv(regner,7))
signal2=And(Hhv(Macd(s),5),or(signal1,Not(Hhv(Macd(b),4))))
signal3=and(And(signal2,inpådagen),lt(macd(n),macd(t)))
signal5=And(signal3,Or(Gt(o1,14),Or(Hhv(regner,11),Lt(ma2,rgln1))))
signal6=And(signal5,And(Lt(l,Ref(l,1)),Lt(h,Ref(h,1))))
signal7=and(and(And(signal6,Not(stängning1)),ej_innehav),datum_ok)
signal8=or(signal7,and(överskott,not(stängning1)))
mult(and(signal8,1),10)
)

[nyrn2k]

Tack!
Ser nu att jag behöver lite ytterligare hjälp:
Jag vill ha detta som ett delstrategi till en större jag gjort själv,
så jag vill att Gvar#749 är 1 ,när Tracker ligger lång,
och -1 , när Tracker ligger kort.
Är det bara att ändra sista raden till :
SetGvarIf(and(signal8,1),749,1) för den långa, och
SetGvarIf(and(signal8,1),749,-1) för den korta?

vidare undrar jag vad detta har för funktion,
val:=4 {opt(40,50,5}

samt, krockar inte dessa två namn med varann?
datum:=ge(DayOfMonth(),23)

datum_ok:=eqv(int(d),int(date()))

datum är ju ett delnamn av datum_ok?

/nyrn2k

[Rikard Nilsson]

Kul att du jobbar med en egen strategi!

Det är i princip rätt som du skriver med SetGVarIf(), men med förbehållet att man antingen bör använda P-parametern (Previous) eller kryssa bort ritning i diagram för att undvika att scriptkörningen som sker medan diagrammet ritas upp sätter värden i cellerna.

Jag såg också delnamnet, och simulerade det och det verkar inte påverka resultatet i det här fallet. Men det var skarpsynt av dig att hitta det!


Lite mer bra info om SetGVarIf() finns i de här båda trådarna:

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...vious#post1561


http://www.autostock.se/vbulletin/sh...=setgvarif%28a

[nyrn2k]

kan jag göra såhär?

if(eqv(and(aref(signal8,1),1),1),SetGvarIf(1,749,1),GetGvar(749))
i den långa,
och
if(eqv(and(aref(signal8,1),1),1),SetGvarIf(-1,749,1),GetGvar(749))
i den korta.

Gvar#749 behöver vara 1 hela tiden medans Tracker ligger lång, och sedan när den byter till kort så ska #749 hela tiden vara -1.
Det ska fungera som ett delstrategi till en större strategi jag har där de olika delarna
antingen är 1 eller -1, sedan summeras detta ihop och jämför med det verkliga innehavet och om summan diffar så justeras det

[Rikard Nilsson]

I princip behövs bara följande:

setgvarif(1,749,signal8)

i Long-scriptet och för Short:

setgvarif(-1,749,signal8)


Det fungerar så länge du inte har diagramritning förkryssad för scripten (man får dock kryssa för Larmbevakat så att de överhududtaget körs).

[nyrn2k]

Tack!
jag bestämde mig för att köra på det sättet, men med en äldre version jag redan hade inlagt i programmet.
Jag var även osäker på hur jag skulle behöva ändra överskottskorrigeringen, då den kommer att vara en delstrategi i ett större system, den gamla trackern jag nu kör med saknar den kontrollen, så det blev en enklare lösning...

/nyrn2k