OMX Tracker

[jimmy]

OMX trackern tycker jag verkar relativt bra, kanske bäst, nu saknas väll statistik så min magkänsla är inte mycket värd...

Tycker ofta den gör bra entry, jag kör själv med take profit för att oftare komma ut med mindre vinster och komma ut innan den vänder tillbaka åt fel håll, speciellt nu under upptrenden För korta positioner. Man kanske skulle ha ett volla filter och blokera när marknaden är "platt" också... Har för mig det var lite sämre för en tid sedan..

Någon som råkar ha statistik eller erfarenheter med Trackern?

[Rikard Nilsson]

Statistik ligger här:

http://www.autostock.se/produkter/omxtracker

[FredTrader]

Rikard,

Om man skulle försöka sig på att optimera Tracker eller anpassa den för något annat index, vilka parametrar är då de mest styrande?

[Rikard Nilsson]

Tracker är lite speciell, den verkar vara väldigt känslig för ändringar av parametrar. Vi har försökt flera gånger att hitta fler procent vinst, men det har inte lyckats utan att börja bygga mer kod och villkor. Samtidigt har den klarat sig i ganska många år nu utan större ingrepp så det är lite märkligt att den är så känslig för ändringar. Verkar nästan vara sambandet mellan de olika parametervärdena som är tricket. MACD har en avgörande betydelse, samt regressionskurvan. Det är egentligen huvudingredienserna.

[FredTrader]

Ok tack! Och 40 min period kanske också har visat sig optimalt med MACD och regressionskurvan?

[mikbob]

Tracker är lite speciell, den verkar vara väldigt känslig för ändringar av parametrar. Vi har försökt flera gånger att hitta fler procent vinst, men det har inte lyckats utan att börja bygga mer kod och villkor. Samtidigt har den klarat sig i ganska många år nu utan större ingrepp så det är lite märkligt att den är så känslig för ändringar. Verkar nästan vara sambandet mellan de olika parametervärdena som är tricket. MACD har en avgörande betydelse, samt regressionskurvan. Det är egentligen huvudingredienserna.

Det är min erfarenhet också. Lite märkligt hur ett system som är så känsligt för små förändringar kan vara så stabilt över lång tid. Det man kan göra enligt mina erfarenheter är att låta grundparametrarna vara och via globala celler "lägga till" vissa (tex.) trend- och/eller datumvillkor för att öka eller minska risken i strategin. Analysbänken funkar utmärkt för detta.

[nyrn2k]

Går det att få tag på historik uppdelat på affär för affär för en längre tidsperiod än vad som redovisas på hemsidan?

[Rikard Nilsson]

Pga begränsat utrymme på sajten ligger bara de senaste månadernas avslut. Men det går ju att simulera den, så 10 års handel med senaste versionen ligger i bifogad fil.

[nyrn2k]

Sweet!
Tack så mycket!

[Alf]

Intressant läsning. Men nu blev man ju nyfiken på hur bra Terminator och Raptor är i jämförelse. Om det är lätt fixat skulle det vara kul med en likadan tabell för dom.

[mikbob]

Intressant läsning. Men nu blev man ju nyfiken på hur bra Terminator och Raptor är i jämförelse. Om det är lätt fixat skulle det vara kul med en likadan tabell för dom.

Finns inte data så långt tillbaka för Terminator och Raptor. Men tro mig när jag säger att Tracker är överlägsen bägge dessa både på lång och kort sikt.

[Rikard Nilsson]

Det skulle gå att simulera Terminator på index eftersom den inte använder volym. Raptor blir lite svårare, men möjligen kan man ta in de tre största aktiernas volym som extra objekt och göra simulering på index även på den. Men jag håller nog med, Tracker är överlägsen i nuläget. Vi ska ju försöka vässa de andra båda så småningom.

[Alf]

Jag hade lite problem med uppkopplingen i förmiddags den kom och gick, har jag missat någon signal? Jag ligger fortfarande long.
Hur kan man kolla om man missat en signal?

[jimmy]

Jag hade lite problem med uppkopplingen i förmiddags den kom och gick, har jag missat någon signal? Jag ligger fortfarande long.
Hur kan man kolla om man missat en signal?

Den ligger long (tyvärr) borde gott ur igår men något villkor verkade inte va uppfyllt. Frågade Rikard samma sak idag då jag tyckte det var konstigt att den inte växlat om.

[FredTrader]

Hej,

Det känns som om kursen ofta vänder tillbaka något efter att en köp eller sälj signal triggats. Frågan är om det skulle löna sig att vänta en viss tid med att vända innhehavet och se om man kan få en bättre kurs?

Anta att en köpsignal triggas på kursen 1200, istället får att vända innhavet just då väntar man t.ex 60 minuter på att kursen ska backa 1 punkt och gå in på kursen 1199 istället. Om den inte gjort det vänder man innehavet efter 60 minuter.
Ibland kommer det bli en sämre affär, men frågan är om det inte blir lönsammare i längden?

Skulle vara intressant att labba med detta i Pro, så är det någon som vet hur skriptet för en sån funktion skulle kunna se ut?