OMX Tracker

[LillWicke]

FredTrader,
En timer har du här:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...hlight=fladder
Sätt signal_delay:=60.
Den går naturligtvis även att komplettera med något ytterligare villkor som exempelvis nedgång_ok=???

buy8=and(buy7,or(nedgång_ok,tid_ok))

[jimmy]

Hej,
Ja på tal om Tracker...
De flesta stora förlusterna eller missade vinsterna är att tracker ibland ligger kvar i position trots att den brutit sin regressionkurva som jag plottar i graf), Rikard berätta någon gång att det troligen har med MACD villkor att göra. Igår innan fallet hade tracker jättebra vinst och låg med ned hela dagen. Om den istället kunde gå ur något lättare. Jag upplever ofta att entry är ok medan exit är för sen. Jag har också läst här på forumet att tracker är väldigt känslig i sina inställningar och att den är ganska optimalt inställd, så jag har inte labbat...

Sedan kan man ju fråga sig om en strategi ska växla Bull-bear eller bättre med bull-exit-bear. Dvs den kanske inte alltid behöver ligga i marknad. Utan ta hem vinst lättare och gå in med något mer bekräftat villkor.

[Rikard Nilsson]

Tracker är en vändande strategi, så den ligger alltid i marknaden, dvs den bygger egentligen bara på två entry-signaler. Någon exit finns inte i grundidén. Men inget hindrar ju att man lägger på en flytande stoploss och låser in vinster etc. Speciellt när det är större vinster. Skulle vara enkelt att modifiera Stoploss Mini så att den endast är aktiv när vinsten har varit större än x procent osv.

[FredTrader]

Har själv gjort lite tester med stop loss av olika typ till tracker och kommit fram till att det inte lönar sig i längden. Det är bättre att optimera själva strategin.

LillWicke tack för tipset på timern, ska kika på den efter sillen och nubben...

Glad Midsommar!

[jimmy]

Har labbat lite med utgångspunkt att göra om strategin till Long-exit, kort-exit. Så började med long delen. Kör man tracker i bänken ser man tydligt dess brist att ta position i nedgående regresionkurva. Så jag tänker använda kurvan som filter för att hindra köp i fel riktning, blir troligen mindre vinst och färre tillfällen men hoppas på bättre resultat med högre winrate, blir att köpa på bekräftad vändning istället för svaghet..
Jag har testat exit med "vinst och efter tid" skriptet som ligger i forumet (typ dstat exit) och då gör tracker positivt ifrån sig istället för förlust 2013. Ska labba vidare

[FredTrader]

LillWicke,
jag har testat timern i Pro och var tvungen att sätta block_diag_skriv:=and(datum_ok,eqv(cum(1),1)) till True för att få den att fungera.
Dessutom verkar den inte fungera om man sätter signal_delay lika eller högre med periodlängden. Labbar vidare...

[LillWicke]

Hej Fredtrader,
Det du nämner är ett känt fenomen i bänken eftersom cum() inte fungerar där.
Enligt Rikard är det något vi kommer att få leva med, och därför måste man i scriptet göra en korrigering vilket du redan upptäckt.

Man skriver så här:
{ Säkerställer blockering av cellskrivning under diagramkörning }
{block_diag_skriv:=and(datum_ok,eqv(cum(1),1))} {Villkor för live-körning}
block_diag_skriv:=1 {Villkor för bänk-körning}

Därefter klamrar man av och på respektive villkor man vill ska vara aktivt.

För live-körning exempelvis blir det så här:
{ Säkerställer blockering av cellskrivning under diagramkörning }
block_diag_skriv:=and(datum_ok,eqv(cum(1),1)) {Villkor för live-körning}
{block_diag_skriv:=1} {Villkor för bänk-körning}

(Ska ta och redigera texten i länken ovan till ovanstående eftersom det är det som kommer att gälla framöver).



EDIT: Såg nu att du hade ett påpekande till.
Nej, "Signal_delay" har ingenting med periodlängden att göra, den kan du sätta fritt till vad som helst.

[FredTrader]

LillWicke,

Jag tycker det ser ut som det inte fungerar med timern om man har långa signal_delay och det blir en ny period som kanske inte signalerar köp.

i exemplet nedan blir buy8 sann om buy7 och tid_ok är sanna.
buy8=and(buy7,tid_ok)

Händer allt inom samma period är det ok, men om signal_delay "väntar" tills nästa period kanske inte buy7 är sann längre och då blir inte buy8 sann och parametern 500 nollas. Så ett köp triggas aldrig i ett sånt fall.

Vad tror du?

[LillWicke]

Som jag sa tidigare så har signal_delay inget som helst med periodens längd att göra, men om det är så att väntetiden är satt så lång att buy7 inte längre är sann vid väntetidens slut utan istället har slagit om till falsk så nollställs timern och en ny räkning påbörjas så fort som buy7 är sann ingen. Det är detta som är hela idén med timern nämligen att man inte ska gå på "falska" korta signaler.

Om man inte vill ha det så utan man istället vill att villkoret buy7 i originalskriptet ska gälla för någon gång under de senaste perioderna samtidigt som sälj villkoret inte slagit till ännu kan man scripta om villkoret i buy7 i originalscriptet så att det är sant under en längre tid.
Det är kanske något sådant du är ute efter? I så fall är det bara att komplettera originalet, det kan jag hjälpa dig med om du vill.

[FredTrader]

Ok, då förstår jag ursprungstanken

Jag hade tänkt att under signal_delay tiden ska köpskriptet slå till om kursen blir bättre med med någon punkt.
Om det inte inträffar ska den köpa oavsett vad när tiden är ute. Så jag vill kunna labba med tider på några minuter till kanske timmar.
Så jag måste spara både signalen och kursen vid första signaltillfället.

Väldigt tacksam om du kan hjälpa till

[LillWicke]

Detta går att fixa tillsammans med timern men då måste man scripta om originalvillkoren lite.

[LillWicke]

Här kommer ett exempel.

Jag antar att du absolut inte vill köpa om säljscripten har slagit om till sälj?
Isåfall skulle man i det enkla fallet kunna lägga in säljvillkoret även i köpskriptet.

Typ:

Buy6=????
Sell6=????
Därefter skriver man om buy7 så här:

Buy7=And(Hhv(Buy6,2),Not(Hhv(Sell6,2))
Med detta menas att buy7 är sann om buy6 varit sann någon gång under de senaste 2 perioderna samtidigt som sell6 inte slagit till under samma två perioder (man kan labba med olika perioder). Med denna skrivning kan man få buy7 att vara sann under en längre tid, och scriptet köper efter väntetidens utgång.

Det andra villkoret att scriptet skall köpa trots att väntetiden inte gått ut, men att kursen stigit två punkter sedan senaste signal, får man lösa med en global.
Du har ju redan i timern att tiden skrivs in vid första tillfället som buy7 blir sann, man skriver till några rader och kompletterar även med priset så här:

{ Skriv pris i cell }
nyttpris=and(buy7,eqv(GetGvar(600,N),0))
SetGvarIf(c,600,and(nyttpris,block_diag_skriv),T)

{ Nolla pris I cell }
nollapris=and(not(buy7),gt(GetGvar(600,N),0))
SetGvarIf(0,600,and(nollapris,block_diag_skriv),T) { nollställer cell 600 om ej signal }

Buy9=gt(c,add(GetGvar(600,N),2))

Nu slår vi ihop tids och prisvillkoret så här:

Buy10=or(buy8,buy9)

Mult(Buy10,5)

[FredTrader]

Tackar, det är precis nått sånt jag är ute efter och det är rätt att om säljsskripten slagit till ska den absolut inte köpa
Dock ska den subtrahera 2 punkter istället för att lägga till i köpskriptet, det ska ju vara ett lägre pris.

[LillWicke]

FredTrader,
Du skrev tidigare: "Jag hade tänkt att under signal_delay tiden ska köpskriptet slå till om kursen blir bättre med med någon punkt."

Det är just det villkoret som uttrycket Buy9 tar hand om (som det står skrivet nu +2punkter).

De villkor som skall gälla om säljscripten slagit till får man ju scripta i säljscripten.



EDIT: Förtydligande. Buy7 blir aldrig sant om sälj blivit sant någon gång under vänteperioden.

[FredTrader]

Sitter och labbar och ser nu att vissa signaler hinner slå till och sen försvinna under samma period, vilket gör att de inte finns med i HHV(buy7,2) uttrycket heller.
Vissa av dessa "fladder" signaler kan bara bra och vissa inte, blir till att labba för att se hur man ska filtrera dessa...