Handla med långa trender

[ReflectTheStorm]

Hej!

Jag skulle vilja ha hjälp med att skapa ett script som handlar med långa trender.

Vid köpsignal handlas Xact Bull
Vid säljsignal handlas Xact Bear

Kriterierna för köpsignal är att handla när EMA1 överstiger EMA100
(alternativt EMA20 över EMA200, har inte bestämt ännu)

Säljsignal ges när EMA1 går under EMA100 (eller EMA20 under EMA200).

Jag tror att detta kan ge väldigt bra resultat över tid.

Vad tror ni om denna ganska så passiva strategi och skulle man kunna
förbättra den på något sett?

Jag har kollat lite bakåt i tiden till 2004 och denna strategi har hängt med
bra i uppgångar och har undvikit nedgången 2007-2008 och nu senaste
nedgången.

En del av bakgrunden till denna strategi kommer från:

http://kvantitativ-analys.blogspot.com/

http://kvantitativ-analys.blogspot.c...er-omxs30.html
http://kvantitativ-analys.blogspot.c...limat-del.html
http://kvantitativ-analys.blogspot.c...ortfoljen.html
http://kvantitativ-analys.blogspot.c...st-av-den.html
http://kvantitativ-analys.blogspot.c...-somnlosa.html

Tacksam för svar

MVH

[ReflectTheStorm]

En till sak som jag kom på...

Man behöver på något sätt hantera framförallt Xact Bears rörelse efter
att ett börsfall har skett. När börsen sedan går sidledes och konsoliderar
upp och ned så urholkas värdet på Bear innan man får köpsignal igen.

Är lösningen att man kopplar på Stoploss Mini och/eller Take Profit?

Hur skulle en sådan lösning se ut?

Flytande stoploss eller tex. Take Profit på 30 %?

[seadragon]

Vill du inte ta risken med att värdet kan urholkas så kan du handla XACTOMXS30 eller termner. Vill du ha 1,5 ggr investeringen från köp/säljtillfället så köper du till 50%. Stopploss kan hjälpa. Dock kan det bli så att värdet har urholkats fastän du inte vill gå ur. Då är det bättre om du handlar en annan strategi paralellt när marknaden konsoliderar.

[ReflectTheStorm]

Tack för bra tips!

Som du säger så kan man ju använda Xact OMX 30 för uppgång och då få exakt samma
utveckling som index. Det stora problemet är nog främst Bear som kan urholkas väldigt
mycket under konsolidering. Jag hade tänkt köra denna strategi i kapitalförsäkring så då går terminer bort.

Ditt andra tips om att använda en annan strategi vid konsolidering verkar vettigt.
Har precis lagt ut en ny tråd om en möjlig sådan strategi.

När det gäller den långa strategin så kanske man ska göra så att man i förväg
bestämmer sig för att hämta hem ev vinst i Xact Bear när den har stigit ett visst antal %.
Eller att man hämtar hem vinst i omgångar, tex 1/3 vid 15 % 1/3 vid 30 % 1/3 vid 45 %.

[seadragon]

Jag menar att du köper XACTOMXS30 för ett belopp som är 1,5 större än vad du hade tänkt för XACTBEAR. På så sätt får du samma hävnstång från investeringstillfället utan risk för slippage. Stoppar/take profit är individuellt. Tänk på att du har tänkt att handla på lång sikt. Om du tar hem en vinst och index fortsätter upp utan att medelvärderna korsar varandra.

[ReflectTheStorm]

Okay, nu förstår jag vad du menar.

Vad gäller att ta hem vinst med ett visst antal % eller stoploss så gäller det bara Xact Bear.
Bull tänkte jag bara sälja om EMA1 går under EMA100 (eller EMA20 går under EMA200).

Hur skulle man kunna utforma ett script enligt kriterierna i tråden?

Ska tillägga att jag är nybörjare vad gäller Nordnet Autotrader och har bara använt den i 10 dagar.

[seadragon]

Lek lite med funktionerna i scripteditorn. Kolla på ritfunktionerna så kan du rita ut det gör. Det brukar vara lättast i början. Tänk på att EMA1 är följsammare än EMA20, men ger förmodligen fler kostsamma whipsaws.

tex. köp:

köp=gt(mov(c,20,e),mov(c,200,e))

[ReflectTheStorm]

Tack för scriptet.

Nu har jag gjort ett script för köp och ett för sälj:

köp=gt(mov(c,1,e),mov(c,100,e))
sälj=lt(mov(c,1,e),mov(c,100,e))

Nu ser man i alla fall visuellt hur det ser ut i grafen.

[ReflectTheStorm]

Här kommer en till variant från manualen som jag har ändrat lite i:

Köp:

medel1:=Mov(c,1,e)
medel2:=Mov(c,100,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll)
köpsignal

Sälj:

medel1:=Mov(c,1,e)
medel2:=Mov(c,100,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
nedåt:=Lt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
säljsignal:=And(And(korsning,nedåt),innehav_är_noll)
säljsignal

Hur kopplar man sedan en lämplig ordermodell till detta?

Som vid köpsignal köper Bull och säljer ev Bear innehav
Vid säljsignal säljer Bull och sedan köper Bear.

Om jag sedan vill ha tex följande utfört enbart på Bear:

sälj 1/3 vid 15 % profit
sälj 1/3 vid 30 % profit
1/3 behålls tills nästa köpsignal

[seadragon]

lätt att bygga en ordermodell

Här kommer en till variant från manualen som jag har ändrat lite i:

Köp:

medel1:=Mov(c,1,e)
medel2:=Mov(c,100,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll)
köpsignal

Sälj:

medel1:=Mov(c,1,e)
medel2:=Mov(c,100,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
nedåt:=Lt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
säljsignal:=And(And(korsning,nedåt),innehav_är_noll)
säljsignal

Hur kopplar man sedan en lämplig ordermodell till detta?

Som vid köpsignal köper Bull och säljer ev Bear innehav
Vid säljsignal säljer Bull och sedan köper Bear.

Om jag sedan vill ha tex följande utfört enbart på Bear:

sälj 1/3 vid 15 % profit
sälj 1/3 vid 30 % profit
1/3 behålls tills nästa köpsignal

Det är ganska lätt att snickra i hop en ordermodell. Det ska visserligen till trigger(ovan)-, antal-, pris- och kanske kontrollscript. Det är nog enklast om du letar i manuelen/forumet eller att Rikard beskriver detta.

[Rikard Nilsson]

Vi har en tråd med konversation om ordermodellbygge. Det finns en del matnyttigt där till att börja med. Annars anordnar vi inom ett par, tre veckor en ny fördjupningskurs i Stockholm där vi bygger en komplett ordermodell från scratch.

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...+ordermodeller

[ReflectTheStorm]

Tack för tipsen ovan.

Nu har jag kommit så långt att jag har skapat en ordermodell för köp:

Triggerscript:

sl) 1 EMA över 200 EMA Köp

medel1:=Mov(c,1,e)
medel2:=Mov(c,100,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll)
köpsignal

Antalscript:

va) Maxantal vad kassan tillåter enligt aktuell säljkurs

Prisscript:

vl) Aktuell säljkurs

Extra kontrollscript:

xk) Delay köp


Är jag på rätt väg?

Hur går jag vidare med de andra ordermodellerna?
Räcker det med 2 ordermodeller med 2 sekvenser (en köp en sälj) var eller behövs det 4 olika ordermodeller?

Som sagt, vill att ordermodellerna ska kunna hantera följande:

Vid köpsignal köps Bull och sälj sker av ev Bear innehav
Vid säljsignal säljs Bull och sedan köps Bear.

Tacksam för hjälp

MVH

[ReflectTheStorm]

Är det någon som har möjlighet att hjälpa mig med lite ordermodeller?

Jag kan tänka mig att det är fler än jag som skulle tycka att det kan
vara bra att ha en automatisk strategi för medellånga till långa trender.

Att köpa när tex 20 EMA korsar 200 EMA underifrån och gå likvid när
20 EMA korsar 200 EMA ovanifrån har gett ca 18 % per år sedan 2003 (se länk nedan).
Hade man gått in i Xact Bear vid säljsignalen så hade säkert avkastningen
kommit upp i minst 30-35 % per år. Inte så tokigt faktiskt.

http://kvantitativ-analys.blogspot.c...er-omxs30.html

(Ska tillägga att det inte är min blogg som jag håller på att länka till.
Tycker den däremot är intressant att läsa för den ger lite tips om vilka
strategier som kan vara lönsamma att satsa på.)

[Rikard Nilsson]

Inte så tokigt! Man behöver inte alltid krångla till saker, det fungerar ofta bra på längre trender med relativt enkla villkor. Jag körde en snabb simulering i AT8 på strategin (på OMXS30-index) och fick följande:


2004-09-02 17:28:00 OMXS30 K 694,30 -32,50 -4,97 224:00:00
2006-05-29 17:28:00 OMXS30 S 971,20 276,90 39,82 3679:00:00
2006-08-30 17:28:00 OMXS30 K 994,30 -23,10 -2,44 552:30:00
2007-08-13 17:28:00 OMXS30 S 1205,50 211,20 21,18 2009:00:00
2007-10-09 17:28:00 OMXS30 K 1258,58 -53,08 -4,46 348:30:00
2007-10-19 17:28:00 OMXS30 S 1169,29 -89,29 -7,15 68:00:00
2009-04-09 12:58:00 OMXS30 K 717,66 451,63 38,56 3088:00:00
2010-05-25 17:28:00 OMXS30 S 929,24 211,58 29,42 2348:30:00
2010-06-10 17:28:00 OMXS30 K 1016,92 -87,68 -9,50 102:00:00
2011-03-15 17:28:00 OMXS30 S 1064,12 47,20 4,58 1640:00:00
2011-03-30 17:28:00 OMXS30 K 1137,04 -72,92 -6,91 93:30:00
2011-06-13 17:28:00 OMXS30 S 1090,06 -46,98 -4,19 407:30:00
2004-07-26 17:28 - 2004-07-26 17:28 OMXS30 0,00% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 08:00:00 0,00 0,00 0,00 100,00
2004-09-02 17:28 - 2004-09-02 17:28 OMXS30 -4,97% 00:00:00 224:00:00 224:00:00 00:00:00 0,00 100,00 100,00 0,00
2006-05-29 17:28 - 2006-05-29 17:28 OMXS30 39,82% 3679:00:00 00:00:00 3679:00:00 00:00:00 100,00 0,00 100,00 0,00
2006-08-30 17:28 - 2007-08-13 17:28 OMXS30 18,74% 2009:00:00 552:30:00 2561:30:00 00:00:00 78,43 21,57 100,00 0,00
2007-10-09 17:28 - 2007-10-19 17:28 OMXS30 -11,62% 68:00:00 348:30:00 416:30:00 00:00:00 16,33 83,67 100,00 0,00
2009-04-09 12:58 - 2009-04-09 12:58 OMXS30 38,56% 00:00:00 3088:00:00 3088:00:00 00:00:00 0,00 100,00 100,00 0,00
2010-05-25 17:28 - 2010-05-25 17:28 OMXS30 29,42% 2348:30:00 00:00:00 2348:30:00 00:00:00 100,00 0,00 100,00 0,00
2010-06-10 17:28 - 2010-06-10 17:28 OMXS30 -9,50% 00:00:00 102:00:00 102:00:00 00:00:00 0,00 100,00 100,00 0,00
2011-03-15 17:28 - 2011-03-30 17:28 OMXS30 -2,33% 1640:00:00 93:30:00 1733:30:00 00:00:00 94,61 5,39 100,00 0,00
2011-06-13 17:28 - 2011-06-13 00:00 OMXS30 -4,19% 407:30:00 00:00:00 407:30:00 00:00:00 100,00 0,00 100,00 0,00
--------------------------------
Totalt Avkastning 792.96 kr 93.94% på 12 affärer under 14560:30:00 timmar
Av dessa blankat 6 st med avkastning 182.35 kr 10.28%
Innehav 4 st med vinst 746.88 kr 95.01%
Innehav 2 st med förlust -136.27 kr -11.35%
Blankning 1 st med vinst 451.63 kr 38.56%
Blankning 5 st med förlust -269.28 kr -28.28%

Courtage 0.060% Blankning 0.060%

2004-07-26 17:28 - 2011-06-13 17:28 OMXS30 93.94% 10152:00:00 4408:30:00 14560:30:00 08:00:00 69.68 30.26 99.95 0.05




Scripten jag körde var:

sl) ReflectTheStorm köp

ma1:=mov(c,20,e)
ma2:=mov(c,200,e)
korsn:=cross(ma1,ma2)
över:=gt(ma1,ma2)
köp=and(korsn,över)
köp



sl) ReflextTheStorm sälj

ma1:=mov(c,20,e)
ma2:=mov(c,200,e)
korsn:=cross(ma1,ma2)
under:=lt(ma1,ma2)
sälj=and(korsn,under)
sälj

[ReflectTheStorm]

Jag tror att något har blivit fel om du använde 20 EMA och 200 EMA i uträkningen ovan.

När jag tittat på OMX 30 med dessa medelvärden så har det gett lite andra signaler:

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EOMX+Interactive#chart1:symbol=^omx;range=5y;indicator=ema%2820,200%29+volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on; source=undefined

Följande affärer skulle ej blivit av tex vilket hade ökat vinsten:

2010-05-25 17:28:00 OMXS30 S 929,24 211,58 29,42 2348:30:00
2010-06-10 17:28:00 OMXS30 K 1016,92 -87,68 -9,50 102:00:00
2011-03-15 17:28:00 OMXS30 S 1064,12 47,20 4,58 1640:00:00
2011-03-30 17:28:00 OMXS30 K 1137,04 -72,92 -6,91 93:30:00

Eller beror det på att i realtid så var 20 EMA under 200 EMA vid dessa tillfällen i NAT?
Hur blir resultatet med 1 EMA och 100 EMA på samma period?
Det skulle ju bli väldigt många fler signaler men kanske mer vinst i slutändan?

Hur går man vidare med att koppla detta till Bull och Bear?
Var jag rätt ute med ordermodellen för köp?

MVH