Handla med långa trender

[ReflectTheStorm]

Jag kanske ska beskriva min tanke bakom det senaste förslaget.

Jag vill som sagt sälja Bear innehavet när det är som lämpligast.
Det är ju omöjligt att pricka rätt men man kan ju försöka komma på vettiga
lösningar som kan underlätta.

Om sekundärtrenden (i detta fall 100 MA) börjar stiga så är det en stark signal om att
man inte ska ligga i negativa positioner. Alltså vill jag att modellen säljer halva Bear innehavet och resterande får vara kvar tills vi får en köpsignal.

Detta hade gett bättre resultat 2008-2009. Bear såldes betydligt tidigare med större vinst.

[seadragon]

Det är går att koppla på tex stopploss -mini(kommer med NAT) och hålla reda på halva innehavet i en global cell eller indata fält. Om du anger exakt hur halva-stoppen ska funger så kan jag bygga en ett separat script, dvs du får 5 ordermodeller och/eller sekvenser.

[ReflectTheStorm]

50 % av Bear innehavet säljs om 100 MA har ökat i värde med 0,5 % sedan senaste bottennivån på 100 MA.

Tex om 100 MA bottnar på 700 på OMX 30 och sedan ökar 100 MA till 703,5 då säljs 50 % Bear. Alltså måste modellen känna av värdet på 100 MA kurvan och veta vilken nivå som är lägst och jämföra med aktuellt värde.

Om någon kommer på något bra till denna strategi så får ni gärna skriva.
Men meningen är väl ändå att den ska vara ganska enkel.

[ReflectTheStorm]

Kan man använda något av följande som tittar bakåt en period, kanske 20 perioder:

LLV(AREF(MOV(C,100),20)

BOTTOM(MOV(C,100)

Find(bottom(mov(c,100),20)

Sedan får man kanske lägga till något med ROC(MOV(C,100),1,%)
Helst vill jag ju få in 0,5%.

[Rikard Nilsson]

Det här testar om MA1 har stigit mer än 0,5% sedan lägsta nivån senaste 20 staplarna:

lägsta:=llv(ma1,20)
triggnivå:=mult(lägsta,1.005)
stig:=gt(ma1,triggnivå)

[seadragon]

Det här testar om MA1 har stigit mer än 0,5% sedan lägsta nivån senaste 20 staplarna:

lägsta:=llv(ma1,20)
triggnivå:=mult(lägsta,1.005)
stig:=gt(ma1,triggnivå)

I vissa lägen kan villkoret vara sant vid entry short, dvs samtidigt med halv-exit. Jag blockerade då entry när villkoret är sant och körde med och utan detta villkor för exit(på index och inte bear). Resultatet ökade med 230 punkter eller mer än 20%. Intressant, går nog att utveckla mera? Det blir dock bara 3 signaler, curvefitting eller inte?

[ReflectTheStorm]

Kul att resultatet blev bättre!

Den enda curvefitting jag gjort var väl att jag funderade en del på vad som skulle få sålt Bear innehavet tidigare våren 2009.

Då kom jag på att man skulle kunna använda 100 MA och sälja när kurvan börjar bli positiv. Rent generellt så är ju en positiv 100 MA kurva en kontraindikation på att ligga i negativa positioner. Så jag tror snarare att det bättre resultatet beror på att strategin har blivit mer anpassningsbar än att jag har tittat för mycket på kurvorna.

[seadragon]

Ja, du har nog rätt. Jag tänkte på antalet signaler. Det är alltid svårt att avgöra när det bara blir 3 signaler på 1200 handelsdagar. Generellt problem med långa strategier. En trade kan få allt att se jätte bra ut. (för short)Däremot om man tog bort villkoret för korsning och triggade när kortare medelvärde är under långa och tex inte villkoret ovan och något mer. Exit med villkoret ovan eller korta över långa.

[ReflectTheStorm]

Jag hängde nog inte riktig med i det sista inlägget...

Menade du såhär?:

Köp:

20 EMA över 200 MA
Alla Bear säljs och Bull köps


Sälj:

20 EMA under 200 MA (ska ej ta hänsyn till om 100 MA stiger)
Alla Bull säljs och Bear köps


Stoploss Bear:

50 % Bear säljs om 100 MA har stigit 0,5 % på 20 perioder.
Här kanske man får lägga till att stoplossen aktiveras först efter
ett visst antal perioder för att den inte ska lösa ut ifall 100 MA stiger
när en sälj signal ges enligt medelvärdena ovan.

[seadragon]

Jag tänkte först på long-exit long och short-exit short. Håller detta kanske 1/2 exit inte behövs eller jämföra senare.

Short(Köp Bear)
============

20 EMA< 200 EMA och 100 MA <> stiger enligt villkor ovan + nåogot mer.

Exit_Short
========
20 EMA > 200 EMA eller 100 MA stiger enligt villkor ovan

Det omvända för Long. Jag ska köra lite tester nästa vecka.

[seadragon]

Jag körde lite tester enligt ovan. Det bästa resultatet för short är hel-exit, dock med få signaler som kan vara riskabelt. Utan exit blir vinstprocenten ca 20% med ok totalresultat. För lång blir resultatet med omvända exit dåligt.

[ReflectTheStorm]

Så slutsatsen är att original signalerna med medelvärdena 20 EMA och 200 MA är tillräcklig?

[seadragon]

Det är en bedömningsråga.

Stopp-exit för short = 100MA stigit mer än 0,5% sedan lägsta nivån 20 senaste dagarna. Bästa testresultet för short är en hel stopp exit och blockeringa av ny entry signal när stopp-exit villkoret är sant(kan ske samtidigt). Dock blir det få signaler.

Stopp-exit för long = 100MA sjunkit mer än 0,5% sedan högsta nivån 20 senaste dagarna. Bästa resultat med orginalscriptet.