Handla med korta trender

[ReflectTheStorm]

Hej!

Jag undrar hur jag ska kunna ansluta scriptet "Glidande medelvärde uppåt"
och "Glidande medelvärde neråt" till att handla Xact Bull och Bear automatiskt
med en förvald summa eller med hela depån. Detta script finns med i NAT
från början.

Vill inte handla intradag utan vill att positionen ligger kvar tills nästa signal
ges i andra riktningen.

Det kanske inte är tanken med detta script men jag tycker det ser lovande
ut när man ser i grafen hur signalerna faller ut.

Jag har anslutit scriptet till grafen på OMX30. Men sedan så behöver man väl
någon ordermodell för att ansluta till Bull och Bear? Eller ändrar man bara i
scriptet som är anslutet till grafen?

Hur skulle i så fall scripten se ut?

Det är dessa scripten som jag funderar på:


"Glidande medelvärde uppåt"

ma1:=Mov(c,5,e)
ma2:=Mov(c,10,e)
ma3:=Mov(c,20,e)
ma4:=Mov(c,30,e)
ma5:=Mov(c,60,e)
uppåt1:=Gt(ma1,Aref(ma1,1))
uppåt2:=Gt(ma2,Aref(ma2,1))
uppåt3:=Gt(ma3,Aref(ma3,1))
uppåt4:=Gt(ma4,Aref(ma4,1))
uppåt5:=Gt(ma5,Aref(ma5,1))
i15(
köp=And(And(uppåt1,And(uppåt2,uppåt3)),And(uppåt4,uppåt5))
Draw(ma1,2,dgqb)
Draw(ma2,3,yqb)
Draw(ma3,4,bqb)
Draw(ma4,5,kqb)
Draw(ma5,6,cqb)
Mult(köp,10)
)



"Glidande medelvärde neråt"

ma1:=Mov(c,5,e)
ma2:=Mov(c,10,e)
ma3:=Mov(c,20,e)
ma4:=Mov(c,30,e)
ma5:=Mov(c,60,e)
nedåt1:=Lt(ma1,Aref(ma1,1))
nedåt2:=Lt(ma2,Aref(ma2,1))
nedåt3:=Lt(ma3,Aref(ma3,1))
nedåt4:=Lt(ma4,Aref(ma4,1))
nedåt5:=Lt(ma5,Aref(ma5,1))
i15(
sälj=And(And(nedåt1,And(nedåt2,nedåt3)),And(nedåt4,nedåt5))
Draw(ma1,2,dgqb)
Draw(ma2,3,yqb)
Draw(ma3,4,bqb)
Draw(ma4,5,kqb)
Draw(ma5,6,cqb)
Mult(sälj,10)
)

Utöver frågorna ovan undrar jag också om det är någon som kan komma på
några förbättringar osv?

Ska tillägga att jag är nybörjare vad gäller Nordnet Autotrader och har bara använt den i 10 dagar.

Med vänliga hälsningar

[ReflectTheStorm]

Kan lägga till att denna strategi skulle ta tillvara på korta svängningar upp och ner och
medelvärdena ovan analyseras intradag i 15 min chart.

[Rikard Nilsson]

Det kan nog fungera bra så länge trenderna håller i sig några timmar åtminstone. Enklaste sättet att automatisera det är att köra triggerscripten ovan i en ordermodell med två sekvenser, en köp följt av en sekvens där tex Stoploss Mini-scriptet kan sköta bevakningen.

Alternativt bygger man två parallella ordermodeller med varsin sekvens som är loopad till sig själv. Ena modellen kan då sköta köp, och den andra sälj. I så fall behöver man komplettera triggerscripten ovan med avkänning av depåinnehavet så att de slutar köpa när man fått position:

ma1:=Mov(c,5,e)
ma2:=Mov(c,10,e)
ma3:=Mov(c,20,e)
ma4:=Mov(c,30,e)
ma5:=Mov(c,60,e)
uppåt1:=Gt(ma1,Aref(ma1,1))
uppåt2:=Gt(ma2,Aref(ma2,1))
uppåt3:=Gt(ma3,Aref(ma3,1))
uppåt4:=Gt(ma4,Aref(ma4,1))
uppåt5:=Gt(ma5,Aref(ma5,1))
ej_innehav:=Eqv(portfolio(v),0)
i15(
köp=And(And(uppåt1,And(uppåt2,uppåt3)),And(uppåt4,uppåt5))
Draw(ma1,2,dgqb)
Draw(ma2,3,yqb)
Draw(ma3,4,bqb)
Draw(ma4,5,kqb)
Draw(ma5,6,cqb)
Mult(and(köp,ej_innehav),10)
)

[ReflectTheStorm]

Nu har jag hittat ett annat system som heter Twin Line som jag tycker verkar vara
bra om man vill kunna utnyttja lite kortare svängningar. Den passar också på längre
sikt om man använder veckodiagram istället för dagsdiagram.

Här kommer en liten kort beskrivning:

http://www.intraday.se/twinlinesystem.html

Text från länken:

"Har man dock tillgång till ett avancerat TA-program, så kan man skapa linjerna genom att ta ett glidande medelvärde över
en dag på högsta kurserna (MA1 på högsta) och ett glidande medelvärde över en dag på lägsta kurserna (MA1 på lägsta).
På så sätt skapas kanalen i programmet och med lite enkel kodning kan man även få fram automatiska köp- och säljsignaler baserad på system."


Vad tror ni om detta?

[ReflectTheStorm]

Här kommer ett script som jag knåpat ihop.
Det visar bara linjer i diagrammet i denna form.

ma1:=Mov(h,1,s)
ma2:=Mov(l,1,s)
Draw(ma1,2,rqb)
Draw(ma2,3,gqb)

Det är lite klurigare att komma på hur man ska göra för att den
ska ge rätt köp och sälj signaler. Dessa linjer korsar ju inte varandra.
Några tips?

[Rikard Nilsson]

Piece of cake!



jag har kommenterat bort draw som ritar triggnivån i pris, det kanske blir för plottrigt att ha den påslagen i diagrammet.


upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)
botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs:=find(botten,50,aref(h,2),1)
draw(upper,2,rqb)
draw(lower,3,gqb)
{draw(kurs,4,bqb1)}
köpsignal=gt(lower,kurs)
mult(köpsignal,10)


upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)
topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs:=find(topp,50,aref(l,2),1)
{draw(kurs,2,dyqb1)}
säljsignal=lt(upper,kurs)
mult(säljsignal,10)

[seadragon]

lt(aref(upper,2),aref(upper,2)) ?

[Rikard Nilsson]

Ah, du är uppmärksam! Det är naturligtvis fel och jag har ändrat i scriptan ovan.

[ReflectTheStorm]

Vilken service, tack för snabb hjälp!

Med den senaste ändringen så tycker jag att signalerna verkar bra.
Denna strategin verkar funka bäst vid en tydlig trend upp eller ned.
Konsolideringen i höst har inte givit så bra resultat men blankningen innan
och nu uppgången efter har lyckats bra.

Vad tycker ni om själva strategin i sig?
Det vore intressant om man kunde göra en vinstsimulering ett par år tillbaka för
att se hur avkastningen är. Gärna från tex 2004 - Nov 2011.

Man vill ju gärna att lite mer kortsiktiga strategier ska ge mer avkastning än tex
en långsiktig strategi som att använda 20 EMA ihop med 200 dagars medelvärde.

[seadragon]

Jag förstår inte vad du menar med bra resultat. Jag kördet på dagsstaplar och strategin i nuvarande form visar den ett dåligt resultat. -39% för 2011. Går man emot modellen så blir resultatet bättre. Kan det vara så att marknaden har ändrat beteende de senaste åren??

säljscript=long, köpscript=short
=======================
2003 -5%
2004 -12%
2005 5%
2006 -3%
2007 12%
2008 -16%
2009 66%
2010 14%
2011 51%

[ReflectTheStorm]

Det var ju inte så fina resultat som jag hade hoppats på.

Det ser ju bra ut rent visuellt tycker jag.
Man skulle som sagt tjänat en del på uppgången mot toppnivåerna
och legat i negativ position under nedgången i somras.

[Christer]

Hej, jag har labbat en del med Twin Line-systemet ovan i denna tråd i 15-minupplsing. Teorin bakom Twin Line är intressant och kombinerat med vettiga exit-regler borde detta kunna vara värt att titta lite mer på. Dock så är det något fel med denna kod? Idag, 2012-06-11 kl. 13.45 – 15.00, så ges både köp- och sälj-signaler samtidigt. Detta borde inte vara möjligt? Vad är fel i koden? Hjälp emottages tacksamt.

upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)
botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs:=find(botten,50,aref(h,2),1)
draw(upper,2,rqb)
draw(lower,3,gqb)
{draw(kurs,4,bqb1)}
köpsignal=gt(lower,kurs)
mult(köpsignal,10)


upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)
topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs:=find(topp,50,aref(l,2),1)
{draw(kurs,2,dyqb1)}
säljsignal=lt(upper,kurs)
mult(säljsignal,10)

[Henric]

Rita ut när båda signalerna är sanna samtidigt så ser man.

upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)
botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs1:=find(botten,50,aref(h,2),1)
köpsignal:=gt(lower,kurs1)

topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs2:=find(topp,50,aref(l,2),1)
säljsignal:=lt(upper,kurs2)
båda:=and(säljsignal,köpsignal)
draw(kurs1,3,gqb)
draw(kurs2,4,rqb)
draw(upper,5,yqb)
draw(lower,6,yqb)
draw(mult(båda,30),7,bsbF)
add(0,0)

[Christer]

Se bilden endan, skumt. Jag förstår nog inte riktigt hur beräkningarna görs. Varför följer inte röda kurvan med nedåt på förmiddagen? Något förslag på hur jag ska förbättra formlerna för att identifiera nya korta trender (intradag)?

[Henric]

Det kanske räcker med att villkoren inte är sanna samtidigt och tex köra med signal på aref?