Raptor

[Rikard Autostock]

Månadsskiftena är oftare svaga än starka enligt simuleringen.

[walle]

Månadsskiftena är oftare svaga än starka enligt simuleringen.

Ok då är jag snett på de med andra ord :-)

[HenrikSyst]

Min egen prognossnurra (Ranger) slog över till sälj och även blank i torsdagskväll. Just blankdelen ska man inte hänga upp sig så mycket på.

[HenrikSyst]

En fråga när man ändrar kontostorlek. Då ändras ju positionsstorlekarna. Hur gör den då? Säg att jag har haft 40 som gridstorlek och sedan blir det 60. Kommer det bli en slatt över som den inte kan hantera (udda)?

[Rikard Autostock]

Nix, den handlar fler grids med ny size tills kontot är slut.

[walle]

Synd att det inte gick ned mer idag, jag tror att det skulle vara fint att börja skala in en position härifrån-ish. Däremot lär det antagligen bli bra fart på Raptor imorn. Fick några köp idag från 8 grids till 10 men som vi skrev tidigare så blev det inget i de nykopplade kontona.

[Henric]

Synd att det inte gick ned mer idag, jag tror att det skulle vara fint att börja skala in en position härifrån-ish. Däremot lär det antagligen bli bra fart på Raptor imorn. Fick några köp idag från 8 grids till 10 men som vi skrev tidigare så blev det inget i de nykopplade kontona.

Simulering med start längre tillbaka gav hel exit den 25:e. Startdatum kan m.a.o. påverka en hel del.

[Henric]

Jag har byggt script så jag kan simulera/beräkna på index och samtidigt handla minifuture. Jag har kört med två minifutre med lite längre historik som Rikard nämnde på forumet. Dessa är endast long. Eftersom att blankningar står för en liten del av resultatet och få korta trades ignorerades dessa. Båda minifuture har två dagar utan data. Dessa dagar är scriptade så att inga trades tas. Annars stämmer varje trade med originalmodllen. Syftet är inte att kolla resultatet utan om avvikelser i resultat mellan minifuture med index. Index är som i originalmodellen belastad med en slipp/kostnad på 0,3 punkter per transaktion och andel. Hävstång 1x har används.

Slippen håller bra. BNP visar bättre resultat än original modellen, medan SG något sämre.

[walle]

Simulering med start längre tillbaka gav hel exit den 25:e. Startdatum kan m.a.o. påverka en hel del.

Oja, startdatumet påverkar rätt mycket. Enda tillfället när olika startdatum kommer i synk är när allt ligger 100% likvid. Jag har själv 3st konton som kör Raptor som är påkopplade vid tre olika tillfällen. Två av tre konton har gett bra resultat även fast de har handlat vid olika tillfällen (olika GAV), det tredje har inte börjat än.

Tycker att det är lite dött i tråden under nedgångsdagarna eller får jag bara för mig det? ;-)

[Henric]

Jag har inte börjat och är sen ur startblocket.

Man kanske skulle klura på en variant som körs på tex tre testkonton och aldrig ligger i synk förutom exit. Förutsatt att resultatet blir jämnare och eller bättre.

De blir alltid lite mindre aktivitet om man ligger fel( om så är fallet för de flesta ligger). Det är det senaste som gäller inte över tid.

[walle]

Det är ju nedgångsdagarna som är perfekta förutsatt att det är övervägande bull i marknaden :-) Ligger lite snett med Raptor just nu, men har ett relativt bra gav vid de här nivåerna.

Det hade nog inte varit dumt. Kanske köra olika grid_atr eller något annat som gör att de handlar lite olikt varandra fast fortfarande samma grundstrategi? Jag är en novis när det kommer till automatiserad handel, bara så att du vet :-)

[Rikard Autostock]

Jag har byggt script så jag kan simulera/beräkna på index och samtidigt handla minifuture. Jag har kört med två minifutre med lite längre historik som Rikard nämnde på forumet. Dessa är endast long. Eftersom att blankningar står för en liten del av resultatet och få korta trades ignorerades dessa. Båda minifuture har två dagar utan data. Dessa dagar är scriptade så att inga trades tas. Annars stämmer varje trade med originalmodllen. Syftet är inte att kolla resultatet utan om avvikelser i resultat mellan minifuture med index. Index är som i originalmodellen belastad med en slipp/kostnad på 0,3 punkter per transaktion och andel. Hävstång 1x har används.

Slippen håller bra. BNP visar bättre resultat än original modellen, medan SG något sämre.

Riktigt bra att approximationen på 0,3 punkter slipp håller. SG har enligt uppgift sänkt sina spreader på senare tid också. Commerzbank och Vontobel har gissningsvis aningen bättre spreadar än BNP, men har inte gjort någon grundlig koll ännu.

[Rikard Autostock]

Raptor skördar lite idag, men det förutsätter att man har grids kvar sedan förra veckan.

[HenrikSyst]

Funderar lite. Jag har ca halva fiktiva kontot investerat i Raptor. Sålde av lite idag men gick in åter just nu. Kommer den att släppa ut allt eller blir det alltid lite kvar på?

[Rikard Autostock]

Den kan släppa av allt också, men om det börjar dippa samma dag som den sålt något triggas ny köp vid dagshögsta minus en gridnivå. Det är mer troligt att blankdelen är det som säljer allt, alternativt om den legat fullinvesterad många dagar och en säljsignal gör att den blir av med allt i en enda order.