Raptor

[Rikard Nilsson]

Har det gjorts någon ändring i Raptor som påverkat veckans handel? Känns bara så osannolikt att den gått så bra tidigare, och nu kört en hel vecka med förlust varje dag med undantag för i torsdag då den gjorde en mycket knapp vinst.

Nej, ingen ändring i själva strategin, det är börsen som är lite annorlunda den här veckan. Några få dagar är alldeles för kort tid att utvärdera en strategi fullt, och dessutom är det ju en strategi under utveckling så resultaten vecka till vecka blir det som styr utvecklingen av Raptor.

Det jag tror vi ska justera är tidigaste möjliga entry, det är riskigt att gå in redan 1 minut efter öppning även om det kan ge bra vinst många dagar. Framförallt är belastningen som högst just då hos Nordnet (alla loggar in med WinTrade just då), och vi vill undvika ev orderläggningsproblem + att inte skicka ännu fler ordrar till handelssystemet när det redan är "tjockt".

[mikola]

Jag ska labba lite med Raptor och släppa den fri utan villkor för lasttrade och krav på exit det första 15-30 minuterna. Antingen med long och short som två separata modeller, dvs kan ligga både long och short samtidigt, eller med nuvarande upplägg.
Vad tror ni?

Alla förbättringar är välkomna
Ni som är duktiga på det här och även kanske kan backtesta och prova har ju bättre möjligheter att komma med bra förslag, vi andra dumma får bara tacka och buga
Mvh
Mikael

[mikola]

Beroende på aktieutdelningar som kommer att ske under april månad.

Varför är det även större säkerhetskrav (på depån) idag på den här nya terminen 302D än det varit förut? Tror att säkerhetskravet ökat från knappt 10% till 11%, igår vad det inga problem att handla ett antal kontrakt med god marginal och idag blir det "minus" på depån trots att värdet på terminen är lägre.
1% ökning låter kanske inte så mycke men det innebär att depån måste ökas på med minst 10%.
Mvh
Mikael

[LillWicke]

Varför är det även större säkerhetskrav (på depån) idag på den här nya terminen 302D än det varit förut? Tror att säkerhetskravet ökat från knappt 10% till 11%, igår vad det inga problem att handla ett antal kontrakt med god marginal och idag blir det "minus" på depån trots att värdet på terminen är lägre.
1% ökning låter kanske inte så mycke men det innebär att depån måste ökas på med minst 10%.
Mvh
Mikael

Säkerhetskraven på terminer bestäms av underliggande produkt, (i det här fallet omx30), har jag för mig.

[mikola]

Säkerhetskraven på terminer bestäms av underliggande produkt, (i det här fallet omx30), har jag för mig.

jo, så är det.
Jag ringde även mäklarna på Nordnet men dom kunde inte svara på varför det har blivit högre säkerhetskrav, "det bara är så... det är inget fel".
Ingen annan som märkt detta idag?
kanske lite off topic.....

[Rikard Nilsson]

Det styrs av volatiliteten också, och den formeln tror jag inte mäklarna sitter på.

[LillWicke]

En sak till som kan vara värd att nämna angående säkerhetskrav (förutom vollan som Rikard nämde) är:

Om du har tagit en position som går emot dig och du ligger på denna under flera handelsdagar, så ökar säkerhetskravet för var dag. Säkerhetskravet kan då lätt gå upp mot 20%, och klarar du inte detta, blir det tvångsförsäljning.
På samma sätt kan säkerhetskravet minska om positionen går med dig, och kan då ramla ned mot 5%.

[mikola]

Tack för upplysningen, man lär sig nåt för varje dag

Nu va det inget av ovanstående som va aktuellt idag.
Kan nämna att idag kl 14.15 när jag gick short med 4 kontrakt så blev säkerhetskravet ca 49.000kr, gjorde exit 1 tim senare och gick long med 4 kontrakt så blev säkerhetskravet ca 31.000kr, några sådana skillnader har det aldrig varit förut utan det har legat runt ca 43.000kr.
Mvh
Mikael

[Rikard Nilsson]

Lite tankegångar runt grundtrenden vi handlar på, Raptor tittar ju inte på något annat än MFI i nuläget och frågan är om man inte kan undvika en del sämre trades genom att testa så att MACD ligger åt rätt håll. En ide är också att tillåta ännu ett entry åt andra hållet om man ligger back, dvs har en position som inte stängts ännu. Anta att vi gått Short och hamnar minus, det skulle triggas en Long-signal men den blockeras nu eftersom vi har position. Om vi istället testar att MACD är uppåt och får en Long-signal, så kan vi tillåta den och ta förlusten på blankningen. Vid exit däremot går man inte in igen samma dag. På så vis skapas en chans att vända en dålig position till en ny som kanske åtminstone kompenserar förlusten. Vi provkör detta på måndag:

{Raptor long }
{ 120316 }

{ definiera variabler }
mval:=mov(mfi(3),3,e)
triglevel:=hhv(aref(mval,1),2)

{ definiera gränsvärde för MFI och testa om innehav finns }
condition1:=lt(mval,85)
innehav_ok:=eqv(portfolio(v),1)
mcd_signal:=gt(macd(n),macd(t))

{ säkerställ att säljtransaktion inte skett idag }
ej_idag:=gt(int(d),int(lasttrade(s,d)))

{ säkerställ att det är minst 6 minuter kvar till börsstängning }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ säkerställ att klockan är minst 09:06 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.379)

{ feedback loop för att köpa tillbaka eventuellt blankat överskott }
överexponerad_short:=lt(portfolio(v),scrpar(23))

{ spärr som hindrar orderläggning 1 minut efter senaste order }
timelock:=1
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
{ account safety - säkerställer kontakt med depån }
orderdelay_ok=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
account_ok=not(eqv(cash(d),0))
positions_ok=not(eqv(portfolio(d),0))

{ rita upp MFI-kurvor i volymområdet }
draw(mval,2,dysv)
draw(triglevel,3,bsv)

{ trading-regler - MFI > triggkurva samt condition1 = MFI < 85 }
buy1=and(condition1,gt(mval,triglevel))

{ villkor att innehav inte finns }
buy2=and(buy1,innehav_ok)

{ villkor att stapel ska nå högre än föregående stapel }
buy3=and(buy2,gt(h,aref(h,1)))

{ koppla ihop villkor }
buy4=and(and(or(överexponerad_short,and(buy3,or(lt(portfolio(v),0),ej_idag))),öppet),orderdelay_ok)
buy5=and(and(and(and(buy4,datum_ok),inpådagen),account_ok),positions_ok)
buy6=and(buy5,mcd_signal)
mult(buy6,10)
)



{Raptor short }
{ 120316 }

{ definiera variabler }
mval:=mov(mfi(3),3,e)
triglevel:=llv(aref(mval,1),2)

{ definiera gränsvärde för MFI och testa om innehav finns }
condition1:=gt(mval,15)
innehav_ok:=eqv(portfolio(v),0)
mcd_signal:=lt(macd(n),macd(t))

{ säkerställ att köptransaktion inte skett idag }
ej_idag:=gt(int(d),int(lasttrade(b,d)))

{ säkerställ att det är minst 6 minuter kvar till börsstängning }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ säkerställ att klockan är minst 09:06 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.379)


{ feedback loop för att köpa tillbaka eventuellt köpt överskott }
överexponerad_long:=gt(portfolio(v),scrpar(22))
timelock:=1

{ spärr som hindrar orderläggning 1 minut efter senaste order }
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
{ account safety - säkerställer kontakt med depån }
orderdelay_ok=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
account_ok=not(eqv(cash(d),0))
positions_ok=not(eqv(portfolio(d),0))

{ rita upp MFI-kurva i volymområde }
draw(triglevel,2,rav)

{ trading-regler - MFI < triggkurva samt condition1 = MFI > 15 }
short1=and(condition1,lt(mval,triglevel))

{ villkor att innehav inte finns }
short2=and(short1,innehav_ok)

{ villkor att stapel ska nå lägre än föregående stapel }
short3=and(short2,lt(l,aref(l,1)))

{ koppla ihop villkor }
short4=and(and(or(överexponerad_long,and(short3,or(gt(portfolio(v),0),ej_idag))),öppet),orderdelay_ok)
short5=and(and(and(and(short4,datum_ok),inpådagen),account_ok),positions_ok)
short6=and(short5,mcd_signal)
mult(short6,10)
)

[nyrn2k]

Om du inte klarar en ökning av säkerhetskravet på 1% är du alldeles för kraftigt exponerad och det kommer du en vacker dag bittert få erfara om du fortsätter på det spåret.
Personligen har jag aldrig exponering över ca. 1st kontrakt per 50'000:- av kontanterna i depån.

[BRB_67]

Lite tankegångar runt grundtrenden vi handlar på, Raptor tittar ju inte på något annat än MFI i nuläget och frågan är om man inte kan undvika en del sämre trades genom att testa så att MACD ligger åt rätt håll. En ide är också att tillåta ännu ett entry åt andra hållet om man ligger back, dvs har en position som inte stängts ännu. Anta att vi gått Short och hamnar minus, det skulle triggas en Long-signal men den blockeras nu eftersom vi har position. Om vi istället testar att MACD är uppåt och får en Long-signal, så kan vi tillåta den och ta förlusten på blankningen. Vid exit däremot går man inte in igen samma dag. På så vis skapas en chans att vända en dålig position till en ny som kanske åtminstone kompenserar förlusten. Vi provkör detta på måndag:
)

Jag har suttit och räknat på formlerna för MFI idag, de är väldigt känsliga på volymen. Vi tittar på de 3 sista staplarna exponentiellt i scripten, det innebär att vi i öppningen tittar på den absurda volymen i föregående dags slutcall som vårat tyngsta värde i beräkningen samtidigt som volymen i öppnigen oftast är blygsam, det känns inte bra att detta extremvärde viktas in så hårt tycker jag. Vad tror ni andra ?

[Rikard Nilsson]

Vad fick ni för short entry idag (och exit)?

[LillWicke]

Tack för upplysningen, man lär sig nåt för varje dag

Nu va det inget av ovanstående som va aktuellt idag.
Kan nämna att idag kl 14.15 när jag gick short med 4 kontrakt så blev säkerhetskravet ca 49.000kr, gjorde exit 1 tim senare och gick long med 4 kontrakt så blev säkerhetskravet ca 31.000kr, några sådana skillnader har det aldrig varit förut utan det har legat runt ca 43.000kr.
Mvh
Mikael

I ena fallet gick du emot den rådande långa trenden, och i det andra fallet med den. Vollorna är dessutom olika för upp och nedgångar.

[mikbob]

Vad fick ni för short entry idag (och exit)?

Entry 1098,50
Exit 1104,25

Minus 5,75 punkter

[Henric]

Alla förbättringar är välkomna
Ni som är duktiga på det här och även kanske kan backtesta och prova har ju bättre möjligheter att komma med bra förslag, vi andra dumma får bara tacka och buga
Mvh
Mikael

Det ska bli intressant att se hur nya Raptor går. Jag kommer att köra min testvariant under veckan.

Det vore bra om någon vill köra gamla Raptor så att vi har tre varainter för jämförlse. Lite rörigt, men kanske nyttigt.