Raptor

[mikbob]

Det kan man absolut göra, ingen dum ide faktiskt. Enda nackdelen är väl att den syns i marknaden, och möjligen att om positionen ligger till nästa dag så avgörs ju takeprofitnivån på gårdagens range, vilket oftast betyder att den flyttas. En fast order i marknaden skulle ligga kvar på sin gamla nivå.

Går det ens att lägga in flerdagarsorder i terminen? Även om det skulle gå så brukar inte mäklarna gilla att göra så i derivatmarknaden.

[Rikard Nilsson]

Inte ännu, men vi får snart stöd för det.

[NickoTrader]

Rikard, kan du kolla min fråga 12:46.

Jag fick nämligen ingen signal idag, men jag håller på att övergå till att handla med flera strategier med globala variabler, så det är väl kanske något annat som strular.

[mikbob]

Apropå ev gränsfall där kursen kanske bara varit under takeprofit i någon sekund så är det inte säkert att scripten körs just då. Det sker var 5:e sekund, så kursen måste vara under takeprofit minst 5 sekunder. Synkron scriptkörning kommer som kryssalternativ i Pro, så att det körs per tick om man föredrar.

Nicko som Rikard sa ovan så var rörelsen i terminen väldigt snabb just vid den tidpunkten och det kan mycket väl vara så att de 5 sek. spelade in.

Edit: Ok jag ser att jag lyckades blanda ihop Nikos ínlägg med Tradern.

[Rikard Nilsson]

Vad fick ni idag, +6,5 punkter?

[NickoTrader]

Jag fick ingen signal alls från Raptor idag alltså, inte ens shorten.

[Berra]

Vad fick ni idag, +6,5 punkter?

Jag fick +4,75 men det berodde på att jag var tvungen att gå ur för hand. Men hade
jag kollat pricklinjen innan så hade jag kunnat vänta en kvart och fått 6,5.

Men nöden har ingen lag, är nöjd ändå med dagens res.

[mikola]

Vad fick ni idag, +6,5 punkter?

jepp, 6,5 bruttopunkter

[Rikard Nilsson]

Var får Raptor parametrarna n och t ifrån, i mcd_signal:=gt(macd(n),macd(t))?

Ska "standard-macd" i ikon-listen vara inställd på något särskilt?

Jag fick ingen signal alls från Raptor idag alltså, inte ens shorten.

Hm, hur ser chartet ut?

MACD-parametrarna är hårdkodade, så det spelar ingen roll vad man ställer för värden i snabbknappen för diagrammet. Däremot funderar jag på om det kan var ide att ersätta dessa med scriptkod för MACD och optimera parametervärderna.

[NickoTrader]

Tack, jag hittade det i scriptreferensen

Däremot blir jag inte klok på varför jag inte fick signal. Chartet ser perfekt ut, precis samma som Ali's bild 15:21, och "backtestar" jag och tar draw för de olika signalerna (short1, 2, 3 osv) så verkar det bara vara "öppet" som hindrar.

Jag försöker köra mot en depå med flera strategier, och har då lagt in globala variabler enligt Nyrn2k's (tror jag det var) variant.

310: Önskat antal för Raptor
311: Aktuellt innehav för Raptor
312: Antal affärer om jag vill begränsa tradandet
313: Tradepris (för TP och SL)

Jag kan inte se något fel i scriptet och syntaxchecken går bra. Det enda jag kan tänka mig är att 311 inte var 0, men de borde de varit för jag nollade dem i morse.

Jag ritar inte ut triggerscripten utan har ett separat grafisk script för det.

Jag hade inte slagit på "larmbevakning" på scripten med de ska väl triggas ändå?


{Raptor short }
{ 120326 }

{ definiera variabler }
mval:=mov(mfi(3),3,e)
mmv:=llv(aref(mval,1),3)
mcd_signal:=lt(macd(n),macd(t))

{ definiera gränsvärde för MFI och testa om innehav finns }
condition1:=gt(mval,10)
innehav_ok:=eqv(GetGVar(311),0)

{ säkerställ att det är minst 6 minuter kvar till börsstängning }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ säkerställ att klockan är minst 09:06 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.379)


{ feedback loop för att sälj tillbaka eventuellt köpt överskott }
överexponerad_long:=gt(GetGVar(311),GetGVar(310))
timelock:=30

{ spärr som hindrar orderläggning 1 minut efter senaste order }
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
{ account safety - säkerställer kontakt med depån }
orderdelay_ok=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
datum_ok=eqv(int(d),int(date()))

draw(mmv,2,rsv)

{ trading-regler - MFI fallande samt condition1 = MFI > 10 }
short1=and(condition1,lt(mval,mmv))

{ villkor att innehav inte finns }
short2=and(short1,innehav_ok)

{ villkor att stapel ska nå lägre än föregående stapel }
short3=and(short2,lt(l,aref(l,1)))

{ koppla ihop villkor }
short4=and(and(or(0,short3),öppet),1)
short5=and(and(short4,datum_ok),inpådagen)
short6=and(short5,mcd_signal)

SetGVarIf(sub(0,GetGVar(310)),311,short6) {Lägg över önskade antal kontrakt i handlingspotten}
SetGVarIf(add(1,GetGVar(312)),312,short6) {Öka antal gjorda affärer}
SetGVarIf(c,313,short6) {tradepris}

mult(short6,10)
)


Hittar du något fel i scripten så är jag mer än tacksam

Min andra strategi som jobbade mot samma depå fungerade.

Mvh

[BRB_67]

Jag har följt Raptorn från sidan några dagar men kör imorgon igen, jag antar att exit short signalen idag kom via take-profit nivån idag eftersom inga andra villkor tycks vara uppfyllda. Visserligen blev det en bra trade men den hade kunnat bli än mycket bättre om man inte gjort exit på tp nivån. Det jag funderar på är hur det skulle bli om man istället aktiverar ett flytstopp var gång man får exitsignal från och låter det flyta på tills det "smäller-av" pga att kursen faktist vänder och går igenom flytstoppet, idag hade det gett en hel del till.

Risken man tar är det avstånd man sätter precis i aktiveringen, frågan är hur stort det bör vara så det inte riktigt "smäller" direkt och om det ger mer än det kostar?

Kanske kunde man kanske bara hänga på ett lämpligt flytstopp-script i ordermodellerna för exit scripten som en sekvens 2 ?

[Tradern]

09:05 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1058.75

[NickoTrader]

09:05 ANALYS "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1059.00
09:05 ORDER "sl) Global köp OMXS302D" kurs 1059.00

Long funkar i alla fall

[mikbob]

09:05 ORDER "sl) OMX Raptor long 120326 OMXS302D" kurs 1059.00

Ok då kör vi och hoppas på en kvartalsskifteseffekt som är större än 1 %

[Berra]

Samma här: 09:05 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1058.75 (1059)