Adagio

[jimmy]

Hej,

I statistiken för ADAGIO så finns de många månader med 0.
Vad innebär det ,ligger strategin utanför i vissa klimat eller en slump?


Dec 2011 0%

Sep 2011 0%

Jul 2011 0%

Apr 2011 0

Apr 2009 0
Mar 2009 0
Feb 2009 0


Nov 2008 0

Sep 2008 0

Jul 2008 0
Jun 2008 0
Maj 2008 0
Apr 2008 0
Mar 2008 0
Feb 2008 0
Jan 2008 0

Nov 2007 0
Okt 2007 0
Sep 2007 0

[mikola]

Det står såhär längst upp:

*Månader där det står 0 i avkastning innebär att ingen signal triggats under aktuell månad. Endast realiserade resultat är redovisade nedan.*

men alla dom månaderna för flera år sen vet jag inte om just det stämmer eller om det är nåt annat.
Den är ju rätt så långsam så den vill nog ha en fin trend att följa och inte jojo-marknad

[Henric]

Endast realiserade resultate är med. Har ingen trade gjorts under månden fastän position blir det noll i redovisningen, tex perioder under 2008. Desstum kan Adagio stå utanför marknaden i vissa lägen.

[jimmy]

Endast realiserade resultate är med. Har ingen trade gjorts under månden fastän position blir det noll i redovisningen, tex perioder under 2008. Desstum kan Adagio stå utanför marknaden i vissa lägen.

Henrik har du några beräkningar på max drawdown?
Har modellen egen stop loss?

[Henric]

Sämsta traden är -4%. Har inte drawdown i dag. Ska ta fram i veckan. Nej det finns ingen stop loss.

Jimmy, Symphony har nu en funktion som kan tilta exponeringen och gör det enklare med egna stoppar och positioner. Du lägger in ett visst antal(+/-) kontrakt som varje exponering minskas eller ökas med, dock kan antalet aldrig hamna utanför -100% resp +100%. Vill du sedan kör helt enligt modellen lägger du in 0 kontrakt. Jag tror Rikard har klientscripten på gång.

[jimmy]

Sämsta traden är -4%. Har inte drawdown i dag. Ska ta fram i veckan. Nej det finns ingen stop loss.

Jimmy, Symphony har nu en funktion som kan tilta exponeringen och gör det enklare med egna stoppar och positioner. Du lägger in ett visst antal(+/-) kontrakt som varje exponering minskas eller ökas med, dock kan antalet aldrig hamna utanför -100% resp +100%. Vill du sedan kör helt enligt modellen lägger du in 0 kontrakt. Jag tror Rikard har klientscripten på gång.

Hej, låter intressant. Jag var funerat på vilken exponeringsgrad som är mer eller mindre tillförlitlig då det är olika underliggande modeller, det skulle vara värdefull statistik för att kunna tilta modellen mot "önskad" exponering vs risk/propability. T.ex. Viste man att 75% exponering har högre sannolikhet att ligga rätt i position pga delmodellen än t.ex. 50% så skulle man ju med fördel tilta den till 4 kontrakt istället för 3 osv.

[Henric]

Det är möjligt att olika exponeringar har olika risk/propability, men vet inte idag. Det är något som jag kanske kommer att titta på. Tilten är främst till för att köra enligt modellen och samtidigt ha en egen åsikt vart det bär eller köra med tp/stopp-loss och inte behöva gå in vid nästa signal.

[MBorraren]

Hej Henric.
Kan det inte stå något annat än 0 dom månaderna när adagio ligger i position över hela månaden?
Har för mig att du sa något om att vid en bear market ligger adagio ofta lite längre i position. det passar i så fall bra in med alla 0 och den avslutande månaden med +20% -08

[Henric]

Ja, Adagio kan ligga lite längre i position vid en bear market. Det blir noll om inget positionsbyte under månaden. Står det däremot 0%, vilket inte är så vanligt, så har modellen bytt position under månaden. Tex dec 2011. Rätt, då ska vi samtidigt lägga till ackumulerat värde.

[jimmy]

ADAGIO statistik

Hej,

Innebär det att statistiken är med X1 och man får räkna om den med x 2 för att harmonisera den med from April?
Borde inte alla strategiers statistik redovisas med samma hävstång så det går att jämföra, t.ex. X1?


Redovisningen för Adagio görs i procent där den procentuella avkastningen är beräknad mot det underliggande indexet vid ingången av varje månad. Månader tidigare än april 2012 baseras på index, medan statistik from april och framåt baseras på verklig handel med Öhmans certifikat BULL OMX X2 och BEAR OMX X2.

• Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i jan 2009 för grafen nedan
• Handel med Öhmans Bull och Bear X2-certifikat from april 2012
• Kostnad i form av courtage är inkluderad, däremot ej för strategi/program
• Observera att återinvestering använts för statistiken

[Rikard Nilsson]

Samma svar som för SEDT, vi kan lägga in en egen kolumn så att man kan följa både index och X2. En terminsvariant av Adagio är också planerad inom kort.

[jimmy]

När kommer statistiken t.o.m vecka 14?
Ser inte statistiken med i Efterbörsen.

[mikola]

Den har inte publicerats på hemsidan än. Rikard gör nog ingen egen uträkning.

[Rikard Nilsson]

Nu ligger värdena vi fått från Kommando för senaste veckan på plats.

[MBorraren]

Är -4,5 för Adagio på efterbörsen räknad på index eller öhman X2?