Adagio

[mikola]

Är -4,5 för Adagio på efterbörsen räknad på index eller öhman X2?

Det är på index, så det borde ändras till ca -9 på Efterbörsen eftersom den ska redovisas med X2.

Senaste affären den gjorde va från den 17/4 till 23/4, så måndagen som gick ner så mycket låg den Bull till kl. 17 och har legat utanför sen dess.
Den affären gick ca -4,5% på index vilket tydligen är största drawdown den någonsin gjort och det på min 2:a affär med den

[MBorraren]

Jag följer adagio via sms och kör det hos IG markets omx30 index.
Hadde en förlust på ca -4,5% i måndags vilket jag inte tycker är så farligt, då den största förlusten tidigare var på -4%. Men månaden som helhet landar på ca -5,5% och det är betydligt sämre än någon annan månad.
På bara tre gjorda affärer. (sen algoritmen släpptes) har den lyckats få en ny sämsta affär, och en ny sämsta månad, snacka om att börja i uppförsbacke.

Men det kommer alltid komma en ny sämre affär och månad, så längen algoritmen har en edge mot marknaden kommer kapital kurvan att vända uppåt igen. Det var bara synd att byttet till Öhmans x2 kom samma månad som vi skulle få den nya sämsta månads avkastningen.

Psykologiskt är det också jobbigt att vi nu är tillbaka på samma indexnivå som innan raset, tittar vi på en graf så blev det köp nära toppen och sälj nära botten och det svider alltid.
Henric kan du inte förklara lite mer hur algoritmen bestämmer köp och sälj nivåer utan att avslöja det hemliga receptet (så klart). På så vis är det lättare att förstå och komma över dom psykologiska hindren
Rasmus

[Henric]

Vi hade ett tekniskt problem med en maskin och olyckligtvis blev en signal kvar hos oss. Det är väldigt typiskt då vi kört felfritt sedan december och att det sker just den sämsta dagen. Den riktiga signalen skulle innebära att resultatet för veckan blev ca +/-0. Skicka ett email till oss så förlänger vi abonnemanget året ut.

Vi har själva handlat enligt både X1 och X2 signalen. Vi vet att som kund spelar det ingen roll. En förlust är en förlust oavsett andledning och vi tycket själva att det är jätte jobbigt för kundernas räkning.

Eftersom att X2 började i mitten av april så blir det ingen komplett månadsstatistik för Adagio X2.

[MBorraren]

Fel kan det allitd bli, att ni sen erbjuder förlängt abonemang visar att ni arbetar seriöst, och det imponerar mycket på mig.
Det som kunde vara bra för framtiden, är att informera när liknade händelser inträffar.... i alla fall om det handlar om större Missar som den vi fick i måndags.

[Henric]

Skulle något oförutsätt hända tittar vi på bästa sätt att meddela kunderna, forumet, email, hur nu signal ska läggas, etc

Jag tänkte lägga in statistiken för april utan effekten av inkörningsproblemet.
Detta för att kunna visa hur strategin egentligen skulle ha gått utan teknikstrul.
Det förutsätter att vi inte kommer att göra samma sak i framtiden och att det är
en engångshändelse. Vad tycker ni?

[MBorraren]

Jag tycker att ni ska lägga in det utan problemet... Adagio ryckte ska inte bli lidande för teknikstrul.
Men det ska nog noteras att pga tekniska problem blev kundens avkastning för april månad __%, för blir det ett återkommand problem så är det viktigt att nya kunder förstår att Adagios riktiga avkastning med allting innräknat, är en helt annan, fast algoritmen är mycket träffsäker.
Behöver ni en anledning till varför ni ska redovisa det så har jag ca 22000 bra anledningar.
Men när allt flyter på bra betvivlar jag inte för en sekund att Adagio ganska fort har hämtat tillbaka dom anledningarna.
Rasmus

[mikola]

Håller med MBorraren
Mikael

[MBorraren]

Är adagio inte kopplad till öhmans BB x2?
Då tänker jag på avkastningen på veckans efterbörs. Där står det inget om det.

[Henric]

Det är X2. Kanske skulle ha stått.

[MBorraren]

Rikard tror du att du kan få fram liknande statestik för adagio som du visade på coda i forum länken med samma namn?
Alltså visa avkastnings statestik för varje trejd under ett par år eller så. Det blir lite lättare att få en övergripande inblick i statestiken jämfört med månads avkastningen.

[Henric]

Statistik

Här är statistik med terminen, dvs X1. Verkligt resultat för apr-maj 2012 avviker pga av utebliven signal.

[jimmy]

Hej,

jag köra lite olika strategier som jag nyligen skaffat. Talar i allmänhet om erfarenheten de sista svängiga dagarna..

De flesta strategier känns långsamma när det svänger snabbt. Adagio är ju designad att vara långsam och svinga över längre tid vad jag förstår. Tittar jag över flera dagar är skillnaden mellan köp och nuvarande kurs inte så stor som det kan vara under en handelsdag

Nu talar jag inte för Adagio.
Men för mig har det generellt svängt för mycket och jag legat i "fel" riktning, när man inte vet om det är ett "grekras som står runt hörnet och väntar. och vilken typ av exit de olika strategierna har är det stormar.

Jag har idag kopplat på SL på samtliga strategier av den anledning att en annan intradagsstrategi igår la sig i fel riktning och jag fick ett djupt jack i kurvan, som jag hade sluppit med SL. Satt och "vänta" på att strategin själv skulle agera, men så var inte fallet, när jag tog saken i egna händer så var det dessutom dålig tajming. Jag vill inte göra om det misstaget. Försökte kliva in igen med bättre förutsättning osv.

[jimmy]

Här är statistik med terminen, dvs X1. Verkligt resultat för apr-maj 2012 avviker pga av utebliven signal.

Tack Henrik!

Att vinstkurvan "kliver" in ungefär i mitten av kurskurvan underifrån. är det för att det är där strategin börjar köras eller har den tidigare legat lång ifrån kurs?

En generell backtest fråga
Du skrev termin, är testet gjort på termin eller OMXS30 index?
Funderade allmänt på hur man backtestar och skarvar (mergar t.ex. två månader)..

[Henric]

Tack Henrik!

Att vinstkurvan "kliver" in ungefär i mitten av kurskurvan underifrån. är det för att det är där strategin börjar köras eller har den tidigare legat lång ifrån kurs?

En generell backtest fråga
Du skrev termin, är testet gjort på termin eller OMXS30 index?
Funderade allmänt på hur man backtestar och skarvar (mergar t.ex. två månader)..

Jag har uppdaterat grafen för vinstkurvan ovan i tråden med samma värden(bara tydligare när den börjar). Vinstkurvan börjar i slutet av 2006. Samma som handeln i textfilen.

[MBorraren]

Hej Henric.
tack för statestiken, men om jag tittar på text filen så fattar jag inte mycket.

Varför är där två olika statestiker mellan 2006-2012?

Jag får sms singlnalerna Bull eller Exit, ska jag köpa Bear när jag får sms Exit?
Om jag tittar på den första statestiken så ser det ut så.

Varför är inte några index nivåerna i statestiken samma som OMX30? framför allt i mars 2012, det ser ut som om köp gjordes utanför högsta och lägstakurserna.

Inget av datumen stämmer med dom singnalerna jag fått.
jag läser kanske av det fel.
Men den statestiken jag var ute efter var den som redovisats i efterbörsen.