Coda

[Rikard Nilsson]

Värdeförändingen avser den gångna veckan, dvs stängningskurs (köpkursen) den 18:e kontra köpkursen vid stängning den 25:e, vilket blir ca 5,3%. Coda ligger alltså back på positionen ännu. Det är mycket stor sannolikhet att strategin i sig signalerar Long igen under morgondagen, men det får ingen praktisk effekt eftersom den redan ligger long.

[mikbob]

Det stämmer. Jag har ingen exit på Coda heller sedan den 15 maj.

Edit: Såg inte ditt svar Rikard.

[cerion]

Det är mycket stor sannolikhet att strategin i sig signalerar Long igen under morgondagen, men det får ingen praktisk effekt eftersom den redan ligger long.

Det har praktisk betydelse för de som har SL och inte längre ligger long. Det var därför jag undrade om det kommer en ny signal, trots att strategin som sådan är Long, så att vi som ligger utanför kommer med tåget igen?

[Rikard Nilsson]

Jag skulle nog gå in manuellt om det visar tecken på att stiga imorgon. Det är inte möjligt i nuläget att signalera Long igen. Men vi kan alltid lägga ut lite på forumet och på Twitter om vi ser att den "vill" gå Long igen.

[cerion]

Fair enough

[Rikard Nilsson]

Coda signalerar Long igen nu.

[marknadskoll]

Intressant att strategin inte lämnar positionen tidigare när det faller. Även om jag själv inte gillar för tajta stoppar då många robotar försöker slå ut stoppar. Så är kanske denna strategi lite väl vågad, men jag har inte kört den så långe så vi får se hur det går.

Nackdelen med att inte ha högre exitnivå med certifikat blir ju värre med tiden. Särskilt när det går zick-zack på börsen.

Skulle gärna vilja se en Bear version av Coda. Då kan man välja strategi efter sin egen marknadstro. Gärna en kombinerad också.

[Rikard Nilsson]

Faktum är att det går utmärkt att ta en Bear-så fort Coda säljer sin Bull. Vi har simulerat det och det ger ännu högre vinst över hela testperioden på 8 års minutdata.

Vi har inte automatiserat det ännu, men det går ganska enkelt att bygga det. Coda är generös med stoppen helt klart, vi provade att köra med tightare stoppar men det straffar sig direkt över tiden. Vissa trista affärer blir mindre förluster såklart, men desto oftare åker man ut i onödan.



PS: DAX-versionen av Coda släpps imorgon. Den handlar med tex minifutures i valfri utväxling, så även här kan man bestämma sin riskprofil.

[marknadskoll]

Enkelt att bygga vet jag inte. Även om jag sysslat med script så är jag inte tillräckligt kunnig att snabbt slänga ihop det.

Denna strategi skulle då ta position i bear så fort säljsignal och försäljning skett i bull och säljer bear så fort bull ger köpsignal och köper bull direkt. Man har med andra ord ständigt ett innehav. Spontant känns det som att mini futures hade varit mycket bättre än certifikat. Om inte strategin modifieras så att den spottar ut fler signaler, så man inte tappar lika mycket värde över tid.

[Rikard Nilsson]

Det går utmärkt att handla minifutures med Coda OMX. Bara att ansluta, den är inte låst.

Men i praktiken skiljer det inte så mycket, administrationsavgiften är 0,5% per år för certifikaten och räntan på minifutures ligger väl på 2,5% just nu om jag inte minns fel. Visst, man kan då välja högre hävstång, men det går ju även med certifikat.

[mikbob]

Nja det är helt klart en skillnad över tid jmf certifikat/etf mot minifutures. Däremot för de flesta i denna panel så betyder nog spreaden mest.

[FredTrader]

Rikard,

Signalerade Coda Long för alla idag?
Fick ingen signal eller SMS så jag måste kolla.

[Henric]

Jag tror Rikard menade att den redan ligger long sedan ett tag och ingen ny signal skickas ut efter orginalsignalen. Det skulle påverka det som vill vänta på första riktiga och de som kör stoppar. Däremot gav modellen i sig en signal.