Hur går era affärer ?

[Rikard Nilsson]

Det ska inte vara någon skillnad på testkonton. Tänk på att om modellen är ansluten skarpt samtidigt på ett livekonto påverkar det globala celler.

[Bertil]

09:23 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp OMXS305C" kurs 1636.50
11:38 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1644.25 +7.75
11:56 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1647.75 -3.50
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS305C" kurs 1657.25 +9.50


Ackumulerad vinst C-terminen: -38.85 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +64.80 punkter

mvh
Bertil

[Holfve22]

Ok, nej jag har varken den eller MFI-modellen ansluten live? Inte MFI på demo heller för den delen. Bytt tillbaka till den första varianten jag gjorde med 5st aktier precis som MFI, kanske sabbade jag till ngt när jag bantade ner till 3st. Då borde ifs inte simuleringen funka tycker jag?

17:19 ORDER "sl) Sell High SHB A" kurs 416.60
+0,65%

Mvh Calle

[Bertil]

Berra använder sig ju av min Dynamiska Take Profit medan jag själv inte använt den i på senaste terminen. Berras simuleringar går ju bättre än mina så därför har jag börjat att trimma in den dynamiska TP:n.
Har man tur så kan man göra en vinstaffär på 10-12 punkter men efter en sådan vinst så brukar index vela dvs det är svårt att göra följdvinster samma dag. Därför är det bättre att gå ur marknaden några timmar efter vinstaffären.

1 jan- nu analysen utan courtage: +209.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:09 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp OMXS305C" kurs 1659.00
10:30 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1651.00 -8.00
11:29 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1652.50 -1.50
12:10 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1648.75 -3.75
12:39 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1650.75 -2.00
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS305C" kurs 1655.25 +4.50

Ackumulerad vinst C-terminen: -49.60 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +54.05 punkter
1 jan- nu analysen utan courtage: +198.00 punkter

mvh
Bertil

Edit: Jag har testat att ligga utanför marknaden om terminsrörelsen är för platt, men det ökar inte simuleringsresultatet.

[Bertil]

09:07 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp OMXS305C" kurs 1661.00
12:50 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1658.00 -3.00
14:42 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1658.50 -0.50
15:16 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1656.25 -2.25
16:19 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1659.50 -3.25
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS305C" kurs 1657.50 -2.00

Ackumulerad vinst C-terminen: -60.60 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +43.05 punkter
1 jan- nu analysen utan courtage: +186.75 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

10:56 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA_new OMXS305C" kurs 1661.00
14.05 sylt ut på 1654.00
Det känns ganska meningslöst...

Akumulerad vinst C-terminen: +31,75 punkter
1 jan- nu analysen utan courtage: +191,25p

[Bertil]

09:30 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp OMXS305C" kurs 1670.25
16:39 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS305C" kurs 1681.75 +11.50



Ackumulerad vinst C-terminen: -49.10 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +54.55 punkter
1 jan- nu analysen utan courtage: +198.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:06 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp OMXS305C" kurs 1683.75
10:03 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1674.50 -9.25
11:36 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1671.00 +3.50
12:03 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1664.75 -6.50
13:13 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1665.25 -0.50
13:52 ORDER "sl) Mitt Bol4 sälj vänd OMXS305C" kurs 1661.75 -4.00
15:19 ORDER "sl) Mitt Bol4 köp vänd OMXS305C" kurs 1665.80 -4.05
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS305C" kurs 1670.60 +4.80

Ackumulerad vinst C-terminen: -65.10 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +38.55 punkter
1 jan- nu analysen utan courtage: +182.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Har modifierat mina script för att de bättre skall kunna hantera stora kursrörelser utan för många minusaffärer. Gårdagen ger tex +12.25 punkter istället för -16 punkter.
09:33 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS305C" kurs 1676.25
De modifierade scripten skötte sig exemplariskt idag.
14:06 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS305C" kurs 1690.50 +14.25

Off the record:
14:21 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305C" kurs 1692.00
14:25 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305C" kurs 1690.00 +2.00

16:21 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305C" kurs 1702.50
16:47 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305C" kurs 1700.50 +2.00

16:54 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305C" kurs 1697.30
17:12 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305C" kurs 1696.00 +1.30

Ackumulerad vinst C-terminen: -45.55 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +58.10 punkter
1 jan- nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +217.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Verkar vara lite pyspunka på index idag. Detta kan inte mina ordermodeller trigga på så jag gör en manuell insats på D-terminen.

11:40 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1679.70
15:52 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS305D" kurs 1667.60 +12.10

Ackumulerad vinst D-terminen: +12.10 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +70.20 punkter
1 jan- nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +217.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Fick väl lite hybris eftersom min manuella insats gick vägen igår. Tror på något upp härifrån ifall DAX visar vägen.

09:08 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305D" kurs 1672.25
Man skall inte vara girig.
09:21 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1676.25 +4.00

Nu går det nog ner igen.
11:00 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1677.25
12:07 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305D" kurs 1676.25 +1.00

12:12 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS305D" kurs 1678.25
12:52 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1679.25 +1.00

Nu tror jag att DAX:en toppat för idag och att OMX kommer att droppa några punkter fram till stängning.
13:34 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1679.25
Ordermodellerna ville visst vara med och leka
16:00 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS305C" kurs 1684.25 -5.00
Jag tror dock inte på uppgång så här sent på fredag eftermiddag.
16:05 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS305D" kurs 1683.25 -1.00
17:24 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS305C" kurs 1683.00 +0.25


Ackumulerad vinst D-terminen: +12.35 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +70.45 punkter
1 jan- nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +221.75 punkter

Förtydligande:
Bruttovinst idag med manuell handel: +0.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +4.50 punkter


mvh
Bertil

[Henric]

Varför handlar du manuellt? Samma sak vid förra terminsbytet. Du borde väl göra tvärt om. Gå från auto till manuell av någon anledning?

Jag har egentligen inga invändningar, mest för dig själv. Varför redovisar du simulerat resultat med curve-fitting. Gör du ändringar så borde simulerat resultat f.o.m. användas?

[Bertil]

Varför handlar du manuellt? Samma sak vid förra terminsbytet. Du borde väl göra tvärt om. Gå från auto till manuell av någon anledning?

Jag har egentligen inga invändningar, mest för dig själv. Varför redovisar du simulerat resultat med curve-fitting. Gör du ändringar så borde simulerat resultat f.o.m. användas?

Mina ordermodeller kommer ju aldrig att bli "färdiga". Det sker ju en kontinuerlig "utveckling". Det är ju inte bara en form av curvefitting, jag byter ju ibland strategi helt. I början av året tillät jag innehav av position över natt och helg vid vissa tillfällen, nu går jag alltid ut vid dagens slut. Detta innebar även att jag fick revidera mina aktiva ordermodeller (en del är nya).
Min totala strategi som genomsyrat mitt ordermodellbyggande de senaste åren är ju att "de ordermodeller som presterat bäst de senaste månaderna har störst chans att prestera bäst den kommande månaden".

Då man talar om curvefitting/icke curvefitting är det ju inte bara över hur lång tid man optimerat sina ordermodeller som gäller. Det är ju även antalet avslut som är viktigt. Om man optimerar sina ordermodeller över 10 år med hundra avslut är det curvefitting? Om man optimerar sina ordermodeller över 3 månader med 112 avslut är det mer eller mindre curvefitting?

Om man optimerar över 10 år får man ju ordermodeller som kan hantera de flesta förekommande börsklimat med ett godtagbart snittresultat.
Om man optimerar för de senaste 3 månaderna får man ordermodeller som kan hantera rådande börklimat bra men kan vara helkass på andra börsklimat.

Man kan ju se på börshandel på olika sätt.
1) Tillverka bra ordermodeller som presterar hyfsat över lång tid.
2) Försöka att maximera sin avkastning i kronor och ören automatiskt/manuellt.

Både jag och Berra är ju begåvade med så kallade syltfingrar, dvs vi kan ibland inte låta bli att handla manuellt. Tråden heter ju "Hur går era affärer" så jag tycker ju det är viktigt att ärligt redovisa sina skarpa affärer. Mina ordermodeller kan ju som sagt inte hantera alla börsklimat, därför täcker jag upp lite manuellt. Igår fick jag inga signaler från mina ordermodeller men handlade manuellt med en bruttovinst på 12.10 punkter. Idag skulle jag fått signaler från mina ordermodeller men i och med att jag gjort manuella avslut och jag har villkor i ordermodellerna på hur nära i tiden från föregående avslut som de får handla så är ordermodellerna ju satta ur spel.

Hur ordermodellernas simulerade totalresultat kommer att bli lägger jag in efter handelsdagens slut. Eftersom jag alltså både redovisar skarpa avslut och simuleringar gjorda med de aktiva ordermodellerna hoppas jag att ingen missförstår resultaten.
mvh
Bertil

[Henric]

Jag förstår ditt resonemang med ett flexibelt upplägg. Det jag menar med curve-fitting i det här fallet är att du går tillbaka och ändrar historiken ganska kort tid tillbaka. Då går det alltid att skruva fram ett bättre resultat. Det kan gå jätte bra framåt, men det är lätt att man lurar sig själv. Det är ju resultatet framåt på osedd data med de flexibla ändringarna som är intressant för dig(även vid simulering, vilket skulle bli mest likt verkligt resultat, utan manuell handel).

Edit: Detta kanske skulle ha varit under tråden tradingfilosofier och absolut ingen kritik av din modell. För dig är ju det verkliga resultatet det intressantaste. Det jag syftar på är dina utvärderingsmöjligheter av simuleringarna. Verklig handel har ju manuella inslag och simulering med efterjusteringar ger ju inte heller rättvist resultat. Keep up the good work.