Hur går era affärer ?

[Bertil]

Hej!
Huvudsyftet att hålla på med börsaffärer är ju att gå med vinst. Skulle vara intressant att höra vilka funktioner ni använder i NAT och om ni går med vinst.
Skulle kunna tänka mig att det finns lite olika kategorier användare t.ex

1) Den erfarne daytradern som lever på trading och använder samma strategier manuellt som med NAT. NAT hjälper bara till att automatisera bevakningen.

2) Den glade programmeraren som drömmer om att få till ett vinstgivande script på t.ex terminshandel.

3) Den som inte kan lägga så mycket tid på att scripta som med varierat resultat köper ett färdigt handelsscript av t.ex nr 2.

4) Den försiktige som läser mycket tradinglitteratur, men som håller hårt i sina pengar och mest läser forumet för att se om det kommer fram nya tradingidéer.

Själv började jag med NAT som nr 2 men tänkte att personer som lagt åratal på systematisk tradinganalys och scriptning borde vara duktigare än jag så jag blev till nr 3. Tyvärr kostade det mer pengar än det genererade.
Eftersom jag inte känner till någon succéstrategi på terminshantering (finns väl några som går hyfsat på lång sikt), så tillhör jag nu kategori nr 2 igen. Tyvärr finns ju inte backtradingmodulen ännu, så det är dyrt att försöka optimera sina script.
Hur går det för er?
undrar
Bertil

[Bertil]

Nähä, ingen som vill svara. Tradare tar väl aldrig semester?
Kan det vara så att de av katergori 1 som det går bra för inte vill skylta med det för då vill andra bara ha kopior på deras script. De av kategori 1 som det går dåligt för för tillfället ser heller ingen anledning att tala om det.

Kategori 2 ser sig som att vara i uppstartfasen med ej helt färdiga egna script och vill hellre figurera i scripttrådarna.

För kategori 3 finns andra trådar för respektive köpt handelsmodell.

Kategori 4 som mest läser och lär ser ingen andledning att vara med i denna tråd.

Nåväl, trevlig semester önskar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Tja, jag tror nog att alla varianterna finns, och just nu är det låg aktivetet generellt. Det är ju bara att titta på omsättningen på börsen.....

Är det främst terminshandel du är intresserad av? Vi får ju otroligt kraftfulla verktyg efter sommaren att kunna optimera Raptor och Terminator till nya höjder. Annars är det nog ändå så att lite långsammare handel typ Adagio och Coda är det som ger mest. Vi har även en ny på gång, Veloce DAX.

[Christer]

Jag kör Adagio: http://www.kommando.se/statistik2.html

[Bertil]

Hej Christer!
Hur länge har du kört Adagio och hur ligger du till vinstmässigt (punkter) i dagsläget?
undrar
Bertil

[Christer]

Hej Bertil, jag kör med Öhmans nya certifikat och räknar därmed procent, ej punkter. Jag har kört hela juni och juli och Adagio har resulterat i +5.8% under perioden "ogearat", dvs om man hade kört med Bull x1 resp Bear x1.

[Berra]

Hej Bertil
Jag har kört sedan 2006 med Tracker, Raptor, Wampa och ett par till hos Rankor. Har några egna script som följer MACD, Oscillator, Momentum och har minutlås på men väntar fortfarande på att det ska gå plus. Jag testar i AT8 jag har kört scripten tvärtom (oxå) alltså sälj när det egentligen är köp, i backtest har det sett bra ut, men har sex år med minus.
MVH

[jimmy]

Hej,

bra tråd. Jag frågar mig ibland samma sak. Som nämnts är det ju ledighet, låg volym på börsen och säkert många som jag som väntar på Pro.
Jag har inte den tiden och lusten köra skarpt med hemstrategier utan att kunna finjustera dem och med statistik se att det finns en potential. Klimatet ändrar sig från tid till tid så troligen behövs flera delstratgier som körs under vissa förutsättningar/filter, det som ser bra ut någon tid kan se motsatt ut under en annan..

Jag har gott back eller pendlat kring 0 under dryga halvåret jag provat olika approved strategier i NAT i olika depåer. Nu en liten paus i handlandet. Verkar inte som köp-strategierna som finns är tillräckligt "mångsidiga" och kan anpsassa sig till klimat, följer statistiken med intresse. Vinster och förluster tror jag har en tendens att klustra sig efter klimatet.

Under tiden har jag lekt vidare med ett av mina andra program, den enkla "vinsttestfunktion" i programmet Hitta kursvinnare som jag antar de flesta har/känner till (ett graf program kan man säga, från Aktiespararna)

Jag har provat olika indikatorer och perioder. Hittat en mycket enkel långsam stochastic stratgi som kanske påminner lite om Raptor, fast långsam, som jag vill försöka omvandla till strategi i NAT när den går att testa i Pro. Den har få transaktioner, ca en i veckan med relativt bra resultat i HKV. Lågt antal förlustaffärer. Sedan har jag ingen aning om vinsttest i HKV är rena glädje simuleringen eller ej, men ser fram emot att prova i NAT Pro.

En slutsats jag gjort tills nu, är nog att långasamma strategier har större edge över tid. Visst kurvan blir ryckig och man kan se potential som inte tas hem just på grund av att den arbetar med mer "konkreta" signaler från dagsdiagram. Men jag har hittills inte sett någon prata om någon snabb strategi på forumet som genererar konstant avkastning.
En annan upptäckt är också att kör jag den på OMX index så ser resultat ok ut för det är ju det jag använt när jag provat mig fram med olika värden. Men vissa aktier kan vara "katastrof" och vissa andra kan vara helt enormt bra. Så jag tror att en strategi kan avkasta bäst om man kontinuerligt utvärderar den på olika aktier som tenderar att jämviktspendla på ett visst sett för stunden (veckor/månader). Man kan ju även dela upp den på några olika aktier och index för att sprida risken att instrumentet man kör på har en dålig kurva för stunden..

Tja lite tankar. Som sagt ser med spänning fram emot Pro med backtestningsfunktion och hösten/vinter här på forumet :-)

[MBorraren]

Adagio

Jag skrev precis ett medeland där jag var mycket kritisk till SEDT.
Själv har jag bara en prenumeration och det är på adagio, och även om där har varigt några singnalfel så har avkastningen sen mars varigt på plus sidan. Och för alla er som inte riktigt vill köra automatare så går det alldeles utmärkt att köra adagio strategin manuellt via en smartphone, tack var dom få köp och sälj singnalerna.

[eric]

Någon här som kör något liknande?

skulle vara intressant att se resultatet 2009-2012

http://www.math.kth.se/matstat/seminarier/091116a.htm

[Bertil]

Intressant. Har just skummat igenom exjobbet. Eftersom utvärderingen för dagsstaplar löper över 6,5 år så blir vinsten utslaget per dag +0,28 punkter då man tittar på då man går lång index enligt teorierna.
Då man tittar på 5 minutersintervaller blir vinsten högre ca +0,53 punkter per dag under 4,25 år. Vad jag kan se har man inte tagit hänsyn till courtaget. 484 trades antar jag blir 968 avslut på runt 1060 dagar. Säg att varje avslut kostar 0,2 p då blir nettovinsten runt +0,35 punkter per dag för systemet med 5-minuterstplar då man går lång enligt teorierna. Sedan gäller ju att man lyckas sälja på aktuell closekurs så att man inte måste gå 0,25 p under...för då är det ju nästan inte värt besväret.
Tja, allt som går plus långsiktigt är ju bra.

Skall bli intressant då backtradingmodulen blir färdig hur vi kan optimera våra egna och gemensamma (Raptor) script. Hoppas att det går att snitta +2 p netto per dag.
mvh
Bertil

[eric]

Intressant. Har just skummat igenom exjobbet. Eftersom utvärderingen för dagsstaplar löper över 6,5 år så blir vinsten utslaget per dag +0,28 punkter då man tittar på då man går lång index enligt teorierna.
Då man tittar på 5 minutersintervaller blir vinsten högre ca +0,53 punkter per dag under 4,25 år. Vad jag kan se har man inte tagit hänsyn till courtaget. 484 trades antar jag blir 968 avslut på runt 1060 dagar. Säg att varje avslut kostar 0,2 p då blir nettovinsten runt +0,35 punkter per dag för systemet med 5-minuterstplar då man går lång enligt teorierna. Sedan gäller ju att man lyckas sälja på aktuell closekurs så att man inte måste gå 0,25 p under...för då är det ju nästan inte värt besväret.
Tja, allt som går plus långsiktigt är ju bra.

Skall bli intressant då backtradingmodulen blir färdig hur vi kan optimera våra egna och gemensamma (Raptor) script. Hoppas att det går att snitta +2 p netto per dag.
mvh
Bertil

Ja man ska inte underskatta effekterna av spread, slippage och courtage

ju oftare man handlar ju mer påverkar det utfallet,

[Vincent]

Hej Bertil

Själv pendlar jag mellan 2 och 4. Fyra när allt har gått emot mig ett tag.

Har precis hittat en väldigt intressant strategi som jag försöker omsätta till NAT. Tyvärr går det inte så bra eftersom Hitta Kursvinnare och NAT inte riktigt går att få helt lika.

Önskar jag hade hittat denna strategi för åtta månader sedan, men det är kanske bara under dessa åtta månader som det gått så bra.

Bifogar en bild från vinstesten i Hitta Kursvinnare.

Är detta en acceptabel strategi?
Lyssnar gärna till dom som kan mer än jag.

[TH2]

Setup

Hej Vincent, vad har du använt för setup på Boliden?

[Vincent]

Hej TH2
Jag skickar dig gärna setupen till din mejl.

Jag tror dock att den kanske har gått in i en ny fas. Just nu ligger den i sin första förlust.

**Vincent