Hur går era affärer ?

[Bertil]

Ny dag nya förlustmöjligheter! Man måste passa på att förlusta sig!
Trade1
09:04 ORDER "sl) Mitt labba8 köp OMXS303K" kurs 1289.25
09:16 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS303K" kurs 1290.00

Trade2
09:50 ORDER "sl) Mitt trend1 sälj OMXS303K" kurs 1292.50
14:32 ORDER "sl) Mitt OMX3g köp vänd OMXS303K" kurs 1294.50
Detta script skall egentligen inte vara aktivt samtidigt som USA är öppet, men har inte orkat ändra.

Trade3
14:51 ORDER "sl) Mitt labba2 sälj DOW vänd OMXS303K" kurs 1292.75

Trade4
15:32 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303K" kurs 1291.75

Trade5
16:46 ORDER "sl) Mitt trend1 sälj OMXS303K" kurs 1290.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS303K" kurs 1292.00

Blev -3.5 punkter. Hade jag orkat justera mina "svenska script" till USA:s ändrade öppettider hade resultatet blivit +1.25 punkter.

mvh
Bertil

[johansson]

Som alltid då det blir stora förluster går jag igenom mina script för att ändra gränser och rätta buggar.
Justerade script ger i simulatorn +0.25 punkter. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok.

mvh
Bertil

Om du rättat buggar är det naturligtvis bra, men misstänker att du har överoptimerat systemen. Ett sätt att motverka detta är att optimera över en delmängd av datakurserna och sedan utvärdera om modellen är tillräckligt bra genom att köra modellen över resterande delmängd av kurserna.

Själv kör jag en annan variant. Optimerar en modell på en aktie på all kursdata och kör sedan samma modell på en annan liknande aktie för utvärdering.

[Bertil]

Om du rättat buggar är det naturligtvis bra, men misstänker att du har överoptimerat systemen. Ett sätt att motverka detta är att optimera över en delmängd av datakurserna och sedan utvärdera om modellen är tillräckligt bra genom att köra modellen över resterande delmängd av kurserna.

Själv kör jag en annan variant. Optimerar en modell på en aktie på all kursdata och kör sedan samma modell på en annan liknande aktie för utvärdering.

Min handelsmodell är ju lite extrem. Just nu kör jag 47 script med minst 10 parametrar per script att optimera dvs över 500 parametrar. Modellen fungerar endast på terminen eftersom den använder de tre viktmässigt största aktierna i OMX som ingångsparametrar tillika med DAX och DOW.
Min enda möjlighet att optimera är att justera modellen om den inte handlar bra, samt simulera på ett par terminer bakåt (där jag har DAX och DOW data)och se om justeringarna är OK.
mvh
Bertil

Edit: Under resans gång får jag hela tiden idéer till nya script eller kombinationer. I går t.ex så knåpade jag ihop 4 nya script som kombinerar villkor för Eric, Nordea och HM i realtion till terminen, samtidigt som ett mindre breakoutvillkor för terminen är uppfyllt. Terminen skiljer sig ju lite från index, så breakoutvillkoret kan vara uppfyllt på terminen och inte på underliggande indexet.

[Henric]

Jag vet ditt upplägg med många modeller och först till kvarn. Med 500 parametrar går det att optimera så att en modell historiskt ligger rätt hela tiden. Johansson menar att du tränar scripten på en del av historiken. Sedan verifieras optimeringen på data som inte sätt några ändringar. På så sätt är det enklare att undvika curve-fitting,även om det inte helt kan undvikas.

[eric]

Man kanske skulle testa att överoptimera och köra curvefitting till max och sedan när man kör skarpt vända på signalerna

[Bertil]

Jag vet ditt upplägg med många modeller och först till kvarn. Med 500 parametrar går det att optimera så att en modell historiskt ligger rätt hela tiden. Johansson menar att du tränar scripten på en del av historiken. Sedan verifieras optimeringen på data som inte sätt några ändringar. På så sätt är det enklare att undvika curve-fitting,även om det inte helt kan undvikas.

Du har rätt, det är för komplext för att optimera. Det gäller mer att ha vettiga blockeringar på scripten, så att de stämmer med terminens rörelsemönster under dagen. Vilka script som får handla de första 5 minuterna på handelsdagen, vilka som startar 09.20 vilka som får handla efter 15.00 osv.

Verifieringen av scripten sker ju live för en dag i taget enligt redovisning i denna tråd.
Det roliga är ju att försöka "optimera" scripten i simulatorn samt att tillverka script efter nya egna idéer. Att leta efter geometriska mönster samt påverkan från andra instrument. Det är lite som att lösa korsord, eller kanske som en puzzeldeckare. (Vem är boven som stjäl vinsten från mig hela tiden? )
mvh
Bertil

[Henric]

Verifierar du live och samtidigt gör ändringar och optimeringar är det nog svårt att avgöra(hönan eller ägget). Det är ju förstås roligare att se utfallet live än att göra samma sak med historiken.

[Bertil]

Sen kan man ju filosofera om en strategi som optimerats för att fungera bra de senaste två terminerna ger bättre resultat nu på onsdag än en strategi som backtradat fungerat bra 2008. Då måste man ju även ta hänsyn till det så kallade "handelsklimatet".
Vad kännetecknar handelsklimat och hur känsliga är ordermodellerna för detta? Har vi "överlagrat brus" med en amplitud på +-1 punkt bryr sig inte mina script, men är bruset +-2 punkter spårar mina scipt ur totalt.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Har du lagt in några villkor/filter för "platta" marknader?
När marknaden är platt är det oftast ingen idé att ta några postioner över huvud taget.

[Henric]

Sen kan man ju filosofera om en strategi som optimerats för att fungera bra de senaste två terminerna ger bättre resultat nu på onsdag än en strategi som backtradat fungerat bra 2008. Då måste man ju även ta hänsyn till det så kallade "handelsklimatet".
Vad kännetecknar handelsklimat och hur känsliga är ordermodellerna för detta? Har vi "överlagrat brus" med en amplitud på +-1 punkt bryr sig inte mina script, men är bruset +-2 punkter spårar mina scipt ur totalt.
mvh
Bertil

Givetvis beror det på typ av strategi och metod. Det finns i huvudsak två metoder. Ankring börjar från början och lägger till data efterhand. Walk-forward körs för tex x-antal månader tillbaka. Gemensamt är dock att en del av data sparas för verifiering.

[Bertil]

Har du lagt in några villkor/filter för "platta" marknader?
När marknaden är platt är det oftast ingen idé att ta några postioner över huvud taget.

Jag har labbat lite med klimatfilter men de är inte aktiva/injusterade för närvarande. Eftersom min nuvarade ordermodelluppsättning triggar på så små nivåer (ner till 0.75 punkters ändring inom en minut) är det svårt att få till bra filter.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Ett sätt är att titta på trender ur olika timeframes-perspektiv och låta scripten bara ta positioner åt det håll som de "övergripande" trenderna pekar. På det sättet kan man kraftigt minska wipsaweffekterna.

[johansson]

Ett sätt är att titta på trender ur olika timeframes-perspektiv och låta scripten bara ta positioner åt det håll som de "övergripande" trenderna pekar. På det sättet kan man kraftigt minska wipsaweffekterna.

Ja eller om man handlar på långa trenden och då även tittar på det kortsiktiga tidsperspektivet för att hitta en bra entry då trenden kortsiktigt går åt andra hållet.

[Bertil]

09:26 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS303K" kurs 1295.00
13:54 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS303K" kurs 1294.75
14:34 ORDER "sl) Mitt Raptor2 köp OMXS303K" kurs 1294.00
15:09 ORDER "sl) Mitt labba2 sälj DOW vänd OMXS303K" kurs 1291.50
15:30 ORDER "sl) Mitt Raptor1 köp OMXS303K" kurs 1292.00
16:54 ORDER "sl) Mitt trend2 sälj vänd OMXS303K" kurs 1289.25
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS303K" kurs 1291.25

Blev -8.75 punkter. De script som tittar på volym Raptor1 och Raptor2 missuppfattade läget idag.

mvh
Bertil

[Berra]

09:43 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303K" kurs 1296.00