Skillnad certifikat & mini futures?

[LillWicke]

Funkar inte kundservicen?

[Rikard Nilsson]

Dagskurser skapas av intradaydata när man laddar ner från kundservice. Man får göra på samma sätt där, att rita ut en syntetisk close om det är glest med avslut.

Scriptet behöver kryssas för så att det visas i Dagsupplösning.

[FredTrader]

Laddade ner 500 dagars kurser för RBS minifutures, i intrady visas sälj/köp samt syntetisk close, men i dagsupplösning visas bara ett streck av close kurvan, se bif bild.

[LillWicke]

Köp- och säljkurser finns hela tiden även om det inte blir några avslut i marknaden. Dubbelhögerklicka i diagrammet och slå på visning av köp- och säljkurser så kan du se utvecklingen hela tiden. Man kan lätt göra en "syntetisk" close-kurs enligt följande:

div(add(b,s),2)


Vill man få den utritad kan man låta scriptet göra jobbet:

close:=div(add(b,s),2)
draw(close,2,dyqb)

Problemet med det där tillvägagångssättet är när man i sin strategi använder sig av ibyggda NAT-funktioner som Rsi, macd, mfi, osv. Då hjälper inga syntetiska värden som är skapats av scriptet självt.

[eric]

Det bästa skulle vara om det gick att använda köp eller säljkurs (eller mitten) för att rita staplarna på samma sätt som med CFDs eller forex

Men det är kanske lättare sagt än gjort

[henryb]

marknadsgaranten försvinner

vad händer då marknadsgaranten försvinner?

ett fall från rktiga livet:
vi säger att kursen ligger på 7
marknadsgaranten försvinner.
där finns ett köpbud på 5,80 ( varför kan man fråga?)

jag hade lagt stopploss sälg på 6, 6,10 samt 6,20 . Var på resa och det var för säkerhtsskull.

vad hände? jo det låga köpbudet på 5,80 löste alla stopp loss. Commerzbank som var marknadsgarant (och inte garanteerade kursen för ögonblicket) gick och köpte alla mina stopp loss bud för 6 6,10 6,20, och fortsatte efter det att garantera handeln med 7,- som inget hänt.

så det är rövare vi har att göra med, kom ihåg!

jag lyfte ett himla liv och hotade med domare och fick affären återkallad av omx. Det var inte handlat via Nordnet, nordnet har i sitt kundavtal avsagt sej ansvaret för dylika fall.

henry

[Rikard Nilsson]

En del instrument innebär en hög risk helt klart. Det måste man vara medveten om. Det man kan göra som kund är att välja instrument från emittenter med dokumenterat hög uptime, samt använda smarta stopplosser som känner av kursbortfall osv, eller andra orimliga kurser.

[henryb]

det hände igen

Hej

jag följde med öppningen idag på bull omxh15 x3 c. där hade blivit en köporder på 7,49 (3250 st) liggande från igår .

Commerzbank tog först hem affären, och började efter det garantera marknaden med säljkurs på 7,37.

Jag anser att om man fungerar som marknadsgarant för en produkt som är tänkt att följa index, så bör man ta order till marknadspris.

I detta fall borde commerzbank ha sålt för 7,37 (marknadspris) även om nån bjudit mera .



Vad anser andra om detta?

henry

[henryb]

minifutures kontra bull/bear

presentationerna i jimmys inlägg var klart vinklade.

Courtage och spread är viktiga i kort handel.

t.ex. bull omxh15 x3 c har ett spread på 0,7% i snitt.

det betyder att kostnaderna för en handel köp/sälj blir 1% då dulägger till courtage osv.

som exempel om du lägger stopploss på -1%, blir din fölust i verkligheten 2%

och skall du sedan ta tillbaka fölusten med en vinstaffär så kräver en breakeven en 3% vinstaffär, då även den affären har sin kostnad.

Så jag anser inte produkten vara den bästa möjliga för dagshandel.

En annan sak som man måste göra det klart för sej är utgivarrisken.
Skulle det ha gått dåligt för Commerzbank med Greklandskulderna, skulle alla bull/bear ha blivit värdelösa med en gång.

RBS går ständigt med förlust,och hålls på fötter av Englands regering. Alla är inte nöjda med denna uppställning.

mvh

henry

[eric]

Tittade på minifutures från citifirst longdax

Där får man se upp med tider för statistik tex 14:30 och 1600, då minskar köp och säljsidan från 100 000 till 1000 under ca 1 minut

http://www.netfonds.se/quotes/posdum...csv_format=txt

[Christer]

Kan både certifikat och mini-long/short (t.ex. från Öhmans) handlas i en KF/ISK? När passar en certifikat bäst och när passar en mini-long/short?

[Rikard Nilsson]

Jo de kan handlas i ISK/KF båda två. Generellt skulle jag spontant säga att minifutures passar bäst i de flesta sammanhang om man kan stå ut med den variabla utväxlingen. Den är knappast något problem så länge man kör lägre utväxling, typ 1-4 ggr. Högre upp blir den varierande utväxlingen mer noterbar.

Certifikat och ETFer har fast utväxling, men den dagliga avräkningen gör att man får en avbränningseffekt (ofta kallad urholkning) som oftast är en nackdel, åtminstone om man behåller positionen flera dagar. Kör man intraday strikt blir det ingen urholkning alls, precis som med minifutures. Minifutures har även fördelen att de följer sitt underliggande instrument rent procentuellt även över flera dagar eftersom ingen daglig avräkning görs.

[Christer]

Tack Rickard, det var ett bra svar!

[jimmy]

Hej,

satt och räkna lite på courtage. Hur tänker ni och någon som räknat på courtage jämfört med räntan man betalar på minisar. Jag försökte men tror jag räknade fel...

Om man t.ex. har 49 kr i mini couratage och 0,034% i rörligt, så blir det brytgräns på ca 128 000 Kr, då det blir dyrare än mini courtage.
300 000 kr skulle bli ca 117 Kr (per trade)

Det jag nu funderade på är vad räntekostnaden blir om man går upp i hävstång istället för kapital.

Exempel vad kostar räntan per dag om man kör 100 000 kr med x 3 i hävstång istället (courtaget skulle ju bli mininivå då) men vilka andra kostnader uppkommer?

/Jimmy

[eric]

Enklast är väl att använda en räknare och se hur värdet förändras

räntan borde väl vara ungefär densamma oavsett emittent?

MINI Future-kalkylator
Välj MINI Future-kalkylator
Starta MINI-kalkylator

http://markets.rbsbank.se/Aktieindex...t/GB00B9D54C49