Terminshandel

[eric]

Om det nu går att handla automatiskt på usa marknaden?

så skulle man ju kunna ha någon utprovad modell som handlar automatiskt och går ur vid stängningen?

själv har jag använt "annat" som är öppet dygnet runt för att hedga men kanske onödigt att göra reklam för det här

[Rikard Nilsson]

Det går utmärkt att handla automatiskt på USA-börsen. Eller vilken annan marknad som helst som Nordnet erbjuder. Xetra tex osv

Det går ju också fint att simulera handel på USA-instrument, så man kan prova ut en modell att köra skarpt.

[Rikard Nilsson]

Någon som funderat på att bygga ett gridbaserat system för terminshandel?

[jimmy]

Någon som funderat på att bygga ett gridbaserat system för terminshandel?

Hej Rikard,

Har du någon länk eller kort beskrivning vad gridbaserat går ut på? Jag googla som hastigast men blev inte klokare.

[Rikard Nilsson]

Nja, tänkte i banorna att bygga på en vinnande position med fler kontrakt så länge den går åt rätt håll. Om man tänker sig ett trendföljande system är det ju ingen konst att få vinst de dagar då trenden är stark. Problemen kommer ju vid konsolideringar. Om man då inte har någon större position under de förhållandena borde förlusterna kunna reduceras. Och när det väl drar iväg åt något håll bygger man upp en större position och maximerar vinsten.

Så exempelvis:

1. Utgå från en enkel indikator, MACD, regressionskurva eller bara stapelformationer.
2. Ta position med första kontraktet i trendens riktning.
3. För varje x punkter som kursen rör sig åt rätt håll, köp ett kontrakt till.
4. Om kursen vänder åt fel håll, stäng hela positionen, ev blanka första kontraktet åt andra hållet.
5. Stäng hela position vid dagens slut


Alternativ 2:

1. Handla en aktie som ligger i konsolidering
2. Gör en beräkning av typisk dagsrange
3. För varje 50 öre som kursen faller, köp x aktier.
4. För varje 50 öre som kursen stiger, sälj x aktier.

osv, här kan man ju leka med tanken att göra någon slags trendbedömning med dagsstaplar tex, och endast ta positioner åt det hållet.

[jimmy]

Nja, tänkte i banorna att bygga på en vinnande position med fler kontrakt så länge den går åt rätt håll. Om man tänker sig ett trendföljande system är det ju ingen konst att få vinst de dagar då trenden är stark. Problemen kommer ju vid konsolideringar. Om man då inte har någon större position under de förhållandena borde förlusterna kunna reduceras. Och när det väl drar iväg åt något håll bygger man upp en större position och maximerar vinsten.

Så exempelvis:

1. Utgå från en enkel indikator, MACD, regressionskurva eller bara stapelformationer.
2. Ta position med första kontraktet i trendens riktning.
3. För varje x punkter som kursen rör sig åt rätt håll, köp ett kontrakt till.
4. Om kursen vänder åt fel håll, stäng hela positionen, ev blanka första kontraktet åt andra hållet.
5. Stäng hela position vid dagens slut


Alternativ 2:

1. Handla en aktie som ligger i konsolidering
2. Gör en beräkning av typisk dagsrange
3. För varje 50 öre som kursen faller, köp x aktier.
4. För varje 50 öre som kursen stiger, sälj x aktier.

osv, här kan man ju leka med tanken att göra någon slags trendbedömning med dagsstaplar tex, och endast ta positioner åt det hållet.

Hej Rikard,

Har funderat på (scaling, pyramiding) strategier men vet inte inte riktigt hur sådant skulle byggas i skriptspråket. Vore trevligt om sådan strategi inte enbart var bunden till terminer utan också möjlig att köra med minisar (eller kan man köra termin i ISK/KF?) .

Vore kul om sådan strategi kunde bli en öppen utveckling i forumet på som Raptor.

Borde skapa en egen tråd, just att det låg under termin gjorde min uppmärksamhet lite lägre

[LillWicke]

Hej Rikard,

Har funderat på (scaling, pyramiding) strategier men vet inte inte riktigt hur sådant skulle byggas i skriptspråket. Vore trevligt om sådan strategi inte enbart var bunden till terminer utan också möjlig att köra med minisar (eller kan man köra termin i ISK/KF?) .

Vore kul om sådan strategi kunde bli en öppen utveckling i forumet på som Raptor.

Borde skapa en egen tråd, just att det låg under termin gjorde min uppmärksamhet lite lägre

Gör ett delsvar på den här frågan så länge.
Ja, du kan handla terminer i ISK.
"Intelligensen" med att stega sig in i marknaden lägger man i antalsscripten.
Trigger för delstegningen kan vara att man signalerar med en eller flera globala variabler i huvudscripten när olika nivåer passeras. Dessa globisar läses sedan av med antalsscripten som i sin tur räknar ut hur många kontrakt som strategin ska vara aktiv med.

[Rikard Nilsson]

Här är ett "tidigt" experiment med pyramidlogik baserad på en grid. I princip en annan version av Terminator som utgår från de dynamiska breaknivåerna ovan. Ändrade till 60-min upplösning. Kör med 2 pkt avstån mellan grids. Körningen är gjord med scripten nedan. I ordermodellen har jag ersatt antalscript med fast värde 1 kontrakt för Long-sidan. Exit är alltid hela innehavet. Har inte byggt Short-sidan ännu.


step:=2
minuter:=7
maxantal:=4
period1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
period2:=eqv(int(ref(d,6)),int(d))
period3:=eqv(int(ref(d,15)),int(d))
gräns1:=And(hhv(Not(period1),2),period1)
gräns2:=And(hhv(Not(period2),2),period2)
gräns3:=And(hhv(Not(period3),2),period3)
i60(
hi1=Find(gräns1,50,h,1)
lo1=Find(gräns1,50,l,1)
hi2=Find(gräns2,50,h,1)
lo2=Find(gräns2,50,l,1)
lo3=if(period2,lo2,lo1)
hi3=if(period2,hi2,hi1)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
Draw(hi3,2,dgqb1)
Draw(lo3,3,rqb1)
long1=and(lt(portfolio(v),maxantal),period1)
long2=and(and(long1,gt(c,hi3)),gt(c,aref(h,1)))
long3=or(gt(s,add(step,lasttrade(b,p))),le(portfolio(v),0))
long4=and(long2,long3)
long5=and(long4,öppet)
Mult(long5,10)
)



minuter:=7
i60(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=gt(portfolio(v),0)
exit=and(or(stängning,lt(c,aref(l,1))),innehav)
mult(exit,10)
)

[Christer]

Denna logik ser mycket intressant ut. Att ta position i en trendande marknad, men med begränsad risk...

[Rikard Nilsson]

Tanken är ju att ha med sig en så stor position som möjligt när det går åt rätt håll men bara en liten position när det går fel. Nästan alla trendföljande system har fler förlustaffärer än vinstaffärer, men de kan gå plus eftersom vinsterna statistiskt blir större än förlusterna. Den här logiken är ett försök att förstärka den effekten lite till.

Blir intressant att se om någon på forumet tar den vidare till nästa nivå...

[Christer]

Yes. Jag ska försöka lägga in dina script i inlägg 68 i NAT och analysera och jobba lite med dem...

[Emil]

Får inte riktigt samma resultat som Rikard, se bild.

Upplägget att öka exponeringen när det går åt rätt håll är klart intressant. Förstår inte riktigt vad som triggar signal i Rikards exempel. Som jag tidigare efterlyst så skulle oftare vilja se förklaringar efter varje rad för att lättare kunna följa med i svängarna.

Jag skulle vilja ha en mall, för både köp och sälj, där man bara kan lägga in sin egen trigger och sedan testa enligt detta upplägg! Skulle vara intressant att jämföra strategiers resultat med och utan stegrande exponering!

[LillWicke]

Upplägget att öka exponeringen när det går åt rätt håll är klart intressant. Förstår inte riktigt vad som triggar signal i Rikards exempel. Som jag tidigare efterlyst så skulle jag oftare vilja se förklaringar efter varje rad för att lättare kunna följa med i svängarna.

Har skrivit in lite förklaringar i Rikards köpscript som gäller under förutsättning att man använder i60( som intraday-paramet. Skulle man istället skriva i15( får man skriva om ordet timme till 15-minuter. Håll till godo.



step:=2
minuter:=7
maxantal:=4
period1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d)) { Sant efter en timme }
period2:=eqv(int(ref(d,6)),int(d)) { Sant efter sex timmar }
period3:=eqv(int(ref(d,15)),int(d)) { Sant efter femton timmar }
gräns1:=And(hhv(Not(period1),2),period1) { Sant exakt då 60-min stapeln avslutas }
gräns2:=And(hhv(Not(period2),2),period2) { Sant exakt då 6-timmars-perionen avslutas }
gräns3:=And(hhv(Not(period3),2),period3) { Sant exakt då 15-timmars-perionen avslutas }

i60(
hi1=Find(gräns1,50,h,1) { Första timmens högsta }
lo1=Find(gräns1,50,l,1) { Första timmens lägsta }
hi2=Find(gräns2,50,h,1) { Första sextimmars-periodens högsta }
lo2=Find(gräns2,50,l,1) { Första sextimmars-periodens lägsta }

hi3=if(period2,hi2,hi1) { Om det har gått sex timmar skall h12 gälla annars h11 }
lo3=if(period2,lo2,lo1) { Om det har gått sex timmar skall lo2 gälla annars lo1 }
Draw(hi3,2,dgqb1)
Draw(lo3,3,rqb1)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter) { Tillåten handel till 7 min innan stängning }

long1=and(lt(portfolio(v),maxantal),period1)
{ Sant om vi har handlat för mindre än maxtal samtidigt som det har gått minst en timme }

long2=and(and(long1,gt(c,hi3)),gt(c,aref(h,1)))
{ Sant om innevarande close är högre än förra stapelns högsta samtidigt som close passerat hi3 och long1 är sann }

long3=or(gt(s,add(step,lasttrade(b,p))),le(portfolio(v),0))
{ Sant om vi antingen har negativa innehav eller inte något innehav alls, eller om säljkursen passerat inköpskursen med 2 punkter }

long4=and(long2,long3) { Sant om både long2 och long3 är sanna }
long5=and(long4,öppet) { Sant om long4 är sann samtidigt som det är öppet att handla }

Mult(long5,10) { Nu köper vi samtidigt som vi skalar om köpstapelns höjd i diagrammet till 10 }
)

[Emil]

LillWicke, jag bugar och tackar

[LillWicke]

You're welcome.