Terminshandel

[Christer]

Har börjat titta lite på denna modell i helgen. Är det någon som skrivit ihop Short-sidan av modellen och vill dela med sig av den?

[Rikard Nilsson]

Häpp, efter lite mer brainstorming....

Fortfarande tämligen outvecklat men åtminstone något som verkar ha potential. Vore kul om forumet kommer fram till en vass version som vi kan lägga ut som standard. Man ser ganska tydligt att flertalet affärer går back, men de som går vinst blir så mycket större. En dag där kursen drar iväg ordentligt betalar alla andra förlustdagar. Så utmaningen är ju såklart att försöka minimera de förluster som ändå blir. Man ser tex ofta att man börjat bygga upp en position med flera kontrakt som ligger plus i sin helhet vid något tillfälle för att ändå sluta med back. Kan man lösa det på något sätt har vi nog fått fram en riktig pengamaskin. Annars fungerar det ju redan nu ganska hyggligt, men det kan nog bli frustrerande i en konsoliderande marknad när det blir ett par veckor i sträck med tapp.





{Terminator long }
{ 130624 }

step:=0
minuter:=7
maxantal:=4
period1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
period2:=eqv(int(ref(d,5)),int(d))
period3:=eqv(int(ref(d,16)),int(d))
gräns1:=And(hhv(Not(period1),2),period1)
gräns2:=And(hhv(Not(period2),2),period2)
i30(
hi1=Find(gräns1,50,h,1)
lo1=Find(gräns1,50,l,1)
hi2=Find(gräns2,50,h,1)
lo2=Find(gräns2,50,l,1)
lo3=if(period2,lo2,lo1)
hi3=if(period2,hi2,hi1)
nästa_per=gt(d,lasttrade(b,d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
Draw(hi3,2,dgqb1)
Draw(lo3,3,rqb1)
long1=and(lt(portfolio(v),maxantal),period1)
long2=and(and(long1,gt(c,hi3)),gt(c,aref(h,1)))
long3=or(gt(s,add(step,lasttrade(b,p))),le(portfolio(v),0))
long4=and(long2,long3)
long5=and(and(long4,öppet),nästa_per)
Mult(long5,10)
)



{Terminator short }
{ 130624 }

step:=0
minuter:=7
maxantal:=-4
period1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
period2:=eqv(int(ref(d,5)),int(d))
period3:=eqv(int(ref(d,16)),int(d))
gräns1:=And(hhv(Not(period1),2),period1)
gräns2:=And(hhv(Not(period2),2),period2)
i30(
hi1=Find(gräns1,50,h,1)
lo1=Find(gräns1,50,l,1)
hi2=Find(gräns2,50,h,1)
lo2=Find(gräns2,50,l,1)
lo3=if(period2,lo2,lo1)
hi3=if(period2,hi2,hi1)
nästa_per=gt(d,lasttrade(s,d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
short1=and(gt(portfolio(v),maxantal),period1)
short2=and(and(short1,lt(c,lo3)),lt(c,aref(l,1)))
short3=or(lt(b,sub(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))
short4=and(short2,short3)
short5=and(and(short4,öppet),nästa_per)
Mult(short5,10)
)




{Terminator exit long }
{ 130624 }
minuter:=7
i30(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,portfolio(p))
stoploss=and(vinst,lt(c,mult(portfolio(p),1.002)))
perioder=if(vinst,2,6)
exit=and(or(or({stoploss}0,stängning),lt(c,llv(aref(l,1),perioder:6))),innehav)
mult(exit,10)
)




{Terminator exit short }
{ 130624 }
minuter:=7
i30(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=lt(portfolio(v),0)
vinst=lt(s,portfolio(p))
stoploss=and(vinst,gt(c,mult(portfolio(p),0.998)))
perioder=if(vinst,2,6)
exit=and(or(or({stoploss}0,stängning),gt(c,hhv(aref(h,1),perioder:6))),innehav)
mult(exit,10)
)



va) Terminator köpantal

köpantal:=ScrPar(15)
innehav:=Portfolio(v)
i1(
blankad=lt(innehav,köpantal)
slutantal=If(blankad,sub(köpantal,innehav),köpantal)
add(0,slutantal)
)



va) Terminator blankantal

blankantal:=Sub(0,Abs(ScrPar(16)))
innehav:=Portfolio(v)
i1(
long=gt(innehav,blankantal)
slutantal=Abs(If(long,Sub(blankantal,innehav),blankantal))
add(0,slutantal)
)

[jimmy]

Hej,

jag har följt tråden men inte hunnit vara aktiv.

Finns det någon ide om vi kan filtrera om det trendar eller konsoliderar?
Frågan finns även i annan tråd om börsklimat.

Om det sedan går att kombinera två del strategier; en för trend o en för pendel.

[FredTrader]

Rikard,
kan du lägga ut projektet för analysbänken?

[Rikard Nilsson]

Har laddat upp den version jag hade på närmaste dator, borde vara i princip identiskt.

[Christer]

Jag har knåpat lite med Rikards script i inlägg 68. Detta är vad jag kommit fram till. Stämmer detta (som en Short-spegling av Rikards Long-script)?

step:=2
minuter:=7
maxantal:=SUB(0,4)
period1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
period2:=eqv(int(ref(d,6)),int(d))
period3:=eqv(int(ref(d,15)),int(d))
gräns1:=And(hhv(Not(period1),2),period1)
gräns2:=And(hhv(Not(period2),2),period2)
gräns3:=And(hhv(Not(period3),2),period3)
i30(
hi1=Find(gräns1,50,h,1)
lo1=Find(gräns1,50,l,1)
hi2=Find(gräns2,50,h,1)
lo2=Find(gräns2,50,l,1)
lo3=if(period2,lo2,lo1)
hi3=if(period2,hi2,hi1)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
Draw(hi3,2,dgqb1)
Draw(lo3,3,rqb1)
short1=and(gt(portfolio(v),maxantal),period1)
short2=and(and(short1,lt(c,lo3)),lt(c,aref(l,1)))
short3=or(lt(b,sub(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))
short4=and(short2,short3)
short5=and(short4,öppet)
Mult(short5,10)
)



minuter:=7
i60(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=lt(portfolio(v),0)
exit=and(or(stängning,gt(c,aref(h,1))),innehav)
mult(exit,10)
)

[LillWicke]

Allt ser bra ut utom den här raden:
short3=or(lt(b,sub(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))

Eftersom du har ett negativt värde på step bör du istället skriva:
short3=or(lt(b,add(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))

Eller ha ett positivt värde på step i definitionen:
maxantal:=4

[Christer]

Allt ser bra ut utom den här raden:
short3=or(lt(b,sub(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))

Eftersom du har ett negativt värde på step bör du istället skriva:
short3=or(lt(b,add(lasttrade(s,p),step)),ge(portfolio(v),0))

Eller ha ett positivt värde på step i definitionen:
maxantal:=4

Tack, Lillwicke. Step har inte negativt värde, däremot så har maxantal det. Maxantal anger väl hur stor positionen ska bli innan den anses var fullinvesterad!?

[LillWicke]

Christer, tänk vilka skumma grejor man kan skriva på nätterna.
Raden jag nämde är det naturligtvis inget fel på.

[Christer]

Har labbat lite nu ikväll. Får hygglig performance på Long-sidan, men bedrövligt utfall på Short-sidan. Helt klart är att en en nedgång ofta ser annorlunda ut än en uppgång.

[jimmy]

Hej,

Vad behöver man göra för att köra filerna Rikard lagt upp?

jag laddade ned bänken-filerna och la i Analyzer katalogen, sedan laddade jag ned OMXS303F och försökte starta ett analysjobb. Jag får dock 0 signaler. Behöver man göra något mer för att det ska fungera?

MVH
Jimmy

[Emil]

Försökte köra Rikards analyzer projekt ovan på OMXS303G men det funkade inte. Måste jag göra nån mer inställning, eller blir det att skapa ett nytt projekt med scripten? Det funkar alltså utan problem på OMXS303F.