Återinvestera terminskontrakt

[Henric]

Det är så skumt att jag får högre när jag kör den kortare perioden. Det borde ju vara omöjligt med samma script. Även om data skulle vara fel så kan inte drawdown bli högre med kortare körning.

[Henric]

Sådär. Nu har jag uppdaterat till nya versionen av Legato. Den verkar handla intradag.
Handlar terminer för ca halva depåvärdet. Inget courtage.
2012-01-01 till 2015-08-05
Max Result Drawdown 28.2051 %
Sharpekvot 0.4844 (månadsresultat) (pre 1994 0.4844)
-0.5849 (årsomräknat) (pre 1994 -0.5849)
Effektivt Resultat: 3298.2810% - Slutsaldo kontot: 3398281.00

Avkastning 3298281.00 kr 1.28% på 67 affärer under 5465:27:00 tim
Av dessa blankat 9 st med avkastning 168585.00 kr 0.68%
Innehav 35 st med vinst 4897796.00 kr 3.67%
Innehav 23 st med förlust -1768100.00 kr -1.77%
Blankning 5 st med vinst 219466.00 kr 1.02%
Blankning 4 st med förlust -50881.00 kr -1.43%

Med vänlig hälsning
Bertil

Fick rensa lite i tabellen för att den inte skulle bli för stor

Alla script handlar intradag. Bara exit kan handla under större delen av dagen.

[Bertil]

Alla script handlar intradag. Bara exit kan handla under större delen av dagen.

Ja så är det. Det var ett par halvdagar som lurade mig.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Drawdown för olika simuleringstider

2012-01-01 till 2012-08-05 Max Result Drawdown 24.2051 %
2012-01-01 till 2015-08-05 Max Result Drawdown 28.3217 %
Ovanstående verkar rimligt.

Med vänlig hälsning
Bertil

Detta är lurigt. När jag tänker till så har jag upplevt något liknande i tidigare.
Jag skriver ut portfolio(v), målantal, och antal för handel. Det stämmer till 99,x%. Vid några situationer stämmer det inte med antal handlade resp innehav i rapporten? Att sedan drawdown blir större för en kortare körning, vilket är omöjligt, får mig att tro att det är bara är presentation. För mig är detta superviktigt då skarpa modeller handlar baserat på analysen.

Bertil, jag fick liknande problem när jag körde 2003-01-01 till 2004-01-01 respektive 2003-01-01 till 2015-08-04. Skulle du kunna prova.

[Bertil]

Detta är lurigt. När jag tänker till så har jag upplevt något liknande i tidigare.
Jag skriver ut portfolio(v), målantal, och antal för handel. Det stämmer till 99,x%. Vid några situationer stämmer det inte med antal handlade resp innehav i rapporten? Att sedan drawdown blir större för en kortare körning, vilket är omöjligt, får mig att tro att det är bara är presentation. För mig är detta superviktigt då skarpa modeller handlar baserat på analysen.

Bertil, jag fick liknande problem när jag körde 2003-01-01 till 2004-01-01 respektive 2003-01-01 till 2015-08-04. Skulle du kunna prova.

Skall prova, men måste först ladda hem äldre data på OMXS30 från kundtjänst då jag normalt inte simulerar så långt tillbaka. Tar minst 50 minuter.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Bra. Jag tror simuleringen går bust med max häv under perioden.

[Bertil]

Nu har jag laddat ner OMX data och ersatt samt komprimerat. Men jag får inga data före 2012. Kör nExt1 på datorn ifråga.
Tidigare fick jag trigg för jan 2012 men efter omladdningen kommer första triggen i februari där inga triggar fanns förut. Från och med mars är triggarna identiska med tidigare. Vill helst inte jobba med data så långt tillbaka då jag inte gör det i vanliga fall. Om vi bara jämför data från 2012-03-01 och framåt bör det vara OK för min del.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Hittade en inställning där bara 900 dagar sparades intraday. Ändrade till max som är 3000. För att höja till 3450 som krävs för att göra Henrics simulering så får jag nog ändra i en ini fil. Får återkomma ikväll.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Om inga ändringar har gjorts borde gå att ladda ner längre tillbaka. Kör bara om du har möjlighet. För långsammare strategier är det en stor fördel att ha lång historik.

Edit: Ta i lite extra. Strategin tittar tillbaka ca 150 dagar.

[Henric]

När jag får lite tid ska jag köra drawdown och kontoinformation i celler parallellt.

[Rikard Nilsson]

Max dagar är 4000 numera för intraday.

[Bertil]

Fråga till Rikard utom tävlan. Denna fråga får du gärna flytta till lämpligare ställe.

Ett simuleringsprojekt lagras ju med sin rådata för de instrument som finns med. Min uppfattning är att rådata bara finns med för det tidsintervall man simulerar över. Har man ordermodeller som tittar 150 dagar innan första simuleringsdatum så kommer det inte att fungera. Då får man ta med ett datumvillkor i triggerscriptet som bara är aktiv 150 dagar efter första simuleringsdatum.
Är det rätt uppfattat magistern?

mvh
Bertil

[Henric]

Jag brukar använda längsta look back perioden som används i medelvärde, aref, etc. Sedan kollar jag om aref(c,längsta look back)<>aref(c, look back +5). Det verkar som att programmet då trunkerar perioder innan tillräcklig data finns. Det gäller ju både simulatorn och faktiskt data. Det vore bra om vi får exakt klarhet.

[Rikard Nilsson]

Nja, det ska kolla hur långt data bakåt scriptet använder innan projektfilerna skapas. Men det går väl säkert att verifiera med något enkelt script som läser något medelvärde osv.

[Henric]

Simulatorn kanske tar hänsyn till den look-back data som behövs. Däremot sker det en schblonmässig beräkning då data saknas. Det kan få stor betydelse för långsamma strategier. Tex får utbildnignsmodellen ett annat resultat om en check av look-back görs.Medelvärden för 100 perioder(måste verifieras):
(kursdag1*100)/100, (kursdag2+(99xkursdag1))/100, osv