Återinvestera terminskontrakt

[Bertil]

Max dagar är 4000 numera för intraday.

Ja, max insamlade dagar är 4000 i inifilen. I egenskaper för hela programmet står max 3000. Jag fyller i 4000 dagar som verkar bita, men när jag vill samla in OMX index 3450 dagar bakåt får jag bara med 3000 dagar.
Har inte uppdaterat till nExt2 ännu.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Ja, max insamlade dagar är 4000 i inifilen. I egenskaper för hela programmet står max 3000. Jag fyller i 4000 dagar som verkar bita, men när jag vill samla in OMX index 3450 dagar bakåt får jag bara med 3000 dagar.
Har inte uppdaterat till nExt2 ännu.

Med vänlig hälsning
Bertil

Ändrade även Max image Days till 4000 i inifilen och nu fungerar det.

[Bertil]

Detta är lurigt. När jag tänker till så har jag upplevt något liknande i tidigare.
Jag skriver ut portfolio(v), målantal, och antal för handel. Det stämmer till 99,x%. Vid några situationer stämmer det inte med antal handlade resp innehav i rapporten? Att sedan drawdown blir större för en kortare körning, vilket är omöjligt, får mig att tro att det är bara är presentation. För mig är detta superviktigt då skarpa modeller handlar baserat på analysen.

Bertil, jag fick liknande problem när jag körde 2003-01-01 till 2004-01-01 respektive 2003-01-01 till 2015-08-04. Skulle du kunna prova.

2003-01-01 till 2003-12-29 (för att sluta med Exit)
Max Result Drawdown 88.1865 %
Sharpekvot -0.2364 (månadsresultat) (pre 1994 -0.2364)
0.2002 (årsomräknat) (pre 1994 0.2002)
Effektivt Resultat: -69.1810% - Slutsaldo kontot: 30819.00

Avkastning -69181.00 kr -1.51% på 22 affärer under 1481:42:00 tim
Av dessa blankat 5 st med avkastning -37053.00 kr -2.72%
Innehav 8 st med vinst 37519.00 kr 2.96%
Innehav 9 st med förlust -69647.00 kr -3.55%
Blankning 1 st med vinst 470.00 kr 0.93%
Blankning 4 st med förlust -37523.00 kr -2.86%

2003-01-01 till 2015-08-04
Max Result Drawdown 28.3711 %
Sharpekvot 0.3453 (månadsresultat) (pre 1994 0.3453)
-0.6957 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6957)
Effektivt Resultat: 1423112.3440% - Slutsaldo kontot: 1423212344.00

Avkastning 1423112344.00 kr 0.86% på 259 affärer under 19650:10:57 tim
Av dessa blankat 56 st med avkastning 143358399.00 kr 0.87%
Innehav 123 st med vinst 2377618079.00 kr 2.89%
Innehav 80 st med förlust -1097864287.00 kr -1.64%
Blankning 31 st med vinst 202490976.00 kr 1.50%
Blankning 25 st med förlust -59132576.00 kr -2.04%

Jag har en känsla att programmet tittar efter största drawdownen i kronor och sedan räknar om det till procent.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Skönt att inte vara ensam, eller inte. Du får gärna analysera. Annars kör jag nästa vecka genom att logga drawdown i celler, inklusive kronor som du föreslår. Det är en viktig aspekt när man analyserar.

[Bertil]

Henric, hur är resultatet med dina va) script med hävstång? Blir det liknande mitt enligt ovan?
undrar
Bertil

[Henric]

Jag har inte siffrorna nu. Kör nästa vecka eller om jag hinner.

[Bertil]

Jag har inte siffrorna nu. Kör nästa vecka eller om jag hinner.

Resultatet ligger väl kvar i ditt projekt? Det är ju bara att titta efter nästa gång du kommer åt NAT-datorn och om inte tar det ju bara några minuter att köra om. Jag har ju lagt ner 5-6 timmar för att uppdatera databasen så att jag kunde undersöka din förfrågan om drawdown.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Alright. Kommer imogon. Tar en öl ikväll.

[Bertil]

Nu har jag analyserat den långa körningen 2003-01-01 till 2015-08-04 med avseende på Drawdown. Det var som jag misstänkte. Procentsatsen för max Drawdown kommer från då det är max Drawdown i kronor. Bugg i programmet Rikard och Lasse.

Med vänlig hälsning
Bertil

Om man klickar två gånger på bilagan så blir siffrorna läsbara.

[Bertil]

En annan sak som blir fel är startdatum då man simulerar långt tillbaka. Kan kanske Henric verifiera.
Jag ställer in första datum i kalendern för simuleringen till 2003-01-01 men den första affären görs redan 2002-12-30 enligt databasen.
Kalendern och databasen verkar alltså inte gå i synk lång tid tillbaka.
Edit: Om man startar 2003-04-01 går allt i synk igen.
Hur är det med olika tidsupplösning på kunddatabasen? Är det en skarv årsskiftet 2002-2003?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag tror datum flyttas om börsen är stängd första dagen.

[Henric]

2003-01-01 till 2003-12-29 (för att sluta med Exit)
Max Result Drawdown 88.1865 %
Sharpekvot -0.2364 (månadsresultat) (pre 1994 -0.2364)
0.2002 (årsomräknat) (pre 1994 0.2002)
Effektivt Resultat: -69.1810% - Slutsaldo kontot: 30819.00

Avkastning -69181.00 kr -1.51% på 22 affärer under 1481:42:00 tim
Av dessa blankat 5 st med avkastning -37053.00 kr -2.72%
Innehav 8 st med vinst 37519.00 kr 2.96%
Innehav 9 st med förlust -69647.00 kr -3.55%
Blankning 1 st med vinst 470.00 kr 0.93%
Blankning 4 st med förlust -37523.00 kr -2.86%

2003-01-01 till 2015-08-04
Max Result Drawdown 28.3711 %
Sharpekvot 0.3453 (månadsresultat) (pre 1994 0.3453)
-0.6957 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6957)
Effektivt Resultat: 1423112.3440% - Slutsaldo kontot: 1423212344.00

Avkastning 1423112344.00 kr 0.86% på 259 affärer under 19650:10:57 tim
Av dessa blankat 56 st med avkastning 143358399.00 kr 0.87%
Innehav 123 st med vinst 2377618079.00 kr 2.89%
Innehav 80 st med förlust -1097864287.00 kr -1.64%
Blankning 31 st med vinst 202490976.00 kr 1.50%
Blankning 25 st med förlust -59132576.00 kr -2.04%

Jag har en känsla att programmet tittar efter största drawdownen i kronor och sedan räknar om det till procent.

Med vänlig hälsning
Bertil

Max Result Drawdown 94.0995 %
Sharpekvot 0.0524 (månadsresultat) (pre 1994 0.0524)
-0.6071 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6071)
Effektivt Resultat: -54.8420% - Slutsaldo kontot: -337582.00
Avkastning -54842.00 kr -0.40% på 19 affärer under 1473:39:00 tim
Av dessa blankat 4 st med avkastning -50070.00 kr -0.95%
Innehav 8 st med vinst 74445.00 kr 3.59%
Innehav 7 st med förlust -79217.00 kr -1.25%
Blankning 2 st med vinst 103990.00 kr 4.27%
Blankning 2 st med förlust -154060.00 kr -5.46%
Courtage 0.00% Min 0.00


Max Result Drawdown 39.7365 %
Sharpekvot 0.3805 (månadsresultat) (pre 1994 0.3805)
-0.7414 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7414)
Effektivt Resultat: 162218168.6590% - Slutsaldo kontot: 162218268659.00

Avkastning 162218168659.00 kr 1.25% på 254 affärer under 19618:02:57 tim
Av dessa blankat 54 st med avkastning 9000468101.00 kr 0.76%
Innehav 123 st med vinst 249450140729.00 kr 3.72%
Innehav 77 st med förlust -96232444549.00 kr -1.89%
Blankning 32 st med vinst 10496322560.00 kr 0.97%
Blankning 22 st med förlust -1495854464.00 kr -1.46%
Courtage 0.00% Min 0.00


Beräkning av drawdown i % och inte i kronor. Går att sätta till varje insamling för att kolla om man går bust eller drawdown i verklig situation.

{GetGvar(500-502) som extrakolumner}
SetGvarIf(100000,500,eqv(GetGvar(500),0))
SetGvarIf(100000,501,eqv(GetGvar(501),0))
SetGvarIf(0,502,eqv(GetGvar(502),0))
konto1=cash(t)
konto2=add(cash(t),mult(c,portfolio(v)))
oKräkna=not(eqv(konto1,GetGvar(505)))
SetGvarIf(konto1,505,oKräkna)
SetGvarIf(konto2,501,oKräkna)
dd1=and(gt(konto2,GetGvar(500)),oKräkna)
SetGvarIf(konto2,500,dd1)
dd2=div(sub(GetGvar(500),konto2),GetGvar(500))
dd3=and(gt(dd2,GetGvar(502)),oKräkna)
SetGvarIf(dd2,502,dd3)


va)

insatsproc:=div(100,100)
egetkapital:=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
hävstång:=10
säkerhetsmarg:=0.89
i1(
maxantal=div(mult(mult(egetkapital,10),0.9),c)
målantax=mult(int(div(add(div(mult(mult(egetkapital,hävstång),säkerhetsmarg),c),50),100)),100)
målantal=if(gt(målantax,maxantal),sub(målantax,100),målantax)
slutantal=if(not(eqv(GetGvar(780),9)),sub(målantal,portfolio(v)),add(målantal,portfolio(v)))
)

Edit: Jag har ändrat i va då jag justerade on the fly när jag körde.

[Bertil]

Tidigare i denna tråd så använde du ju hävstång 6.5 och avrundade till hela 100 tal enheter för att simulera terminshandel då man handlar för halva kassan. Mina körningar är ju gjorda för att efterlikna detta.
Nu har du ju häv 10 och ingen avrundning så resultaten går inte att jämföra.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Om man simulerar courtage eller inte kan påverka om det blir en vinstaffär eller förlustaffär. Jag kör utan courtage.
Däremot borde antal affärer bli lika, vilket inte är fallet. Konstigt.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag har bråttom och kollar senare. Fortsättning följer.