Trading-filosofi

[Bertil]

Om man nu gått ur marknaden med Take Profit så lägger jag till restriktionen att man inte får gå in i marknaden igen på måndagar och fredagar. Då blir resultatet så här.
Avkastning 865.92 kr 0.12% på 476 affärer under 7885:12:58 tim
Av dessa blankat 238 st med avkastning 254.87 kr 0.07%
Innehav 98 st med vinst 2060.24 kr 1.40%
Innehav 140 st med förlust -1449.19 kr -0.68%
Blankning 122 st med vinst 1725.37 kr 0.93%
Blankning 116 st med förlust -1470.50 kr -0.84%

Med TP får man tre fördelar:
a) den totala vinsten ökar
b) vinsten per affär ökar
c) Draw Down blir lägre

mvh
Bertil


Edit: OBS att ovanstående strategi inte är optimerad på något sätt. För att öka vinsten bör man göra det svårare att gå lång eftersom trigg för att gå lång genererar fler förlustaffärer än vinstaffärer.

[Bertil]

Sagt och gjort. Jag ändrade medelvärdesbildningen i Col1 köp vänd
från
kurva01=mov(c,3)

till
kurva01=mov(c,6)

Avkastning 849.58 kr 0.15% på 378 affärer under 8215:25:58 tim
Av dessa blankat 189 st med avkastning 241.69 kr 0.08%
Innehav 90 st med vinst 1829.35 kr 1.36%
Innehav 99 st med förlust -1221.46 kr -0.82%
Blankning 79 st med vinst 1679.48 kr 1.41%
Blankning 110 st med förlust -1437.79 kr -0.87%

Vinsten minskar något, men framförallt ökar vinsten per affär.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag ändrar till 6 medelvärdesbildningar även för Col1 sälj vänd och får då resultatet.

Avkastning 915.44 kr 0.16% på 378 affärer under 8215:25:58 tim
Av dessa blankat 189 st med avkastning 274.62 kr 0.10%
Innehav 90 st med vinst 1831.43 kr 1.36%
Innehav 99 st med förlust -1190.61 kr -0.80%
Blankning 80 st med vinst 1689.64 kr 1.40%
Blankning 109 st med förlust -1415.02 kr -0.86%

mvh
Bertil

[Bertil]

Ändrar till 6 medelvärden för kurva01 även för Col1 köp och Col1 sälj.

Avkastning 944.72 kr 0.17% på 378 affärer under 8224:46:58 tim
Av dessa blankat 189 st med avkastning 298.30 kr 0.10%
Innehav 90 st med vinst 1831.43 kr 1.36%
Innehav 99 st med förlust -1185.01 kr -0.79%
Blankning 80 st med vinst 1703.55 kr 1.42%
Blankning 109 st med förlust -1405.25 kr -0.86%

mvh
Bertil

[Bertil]

Om man nu även lägger till Take Profit Short blir det så här:

Avkastning 539.54 kr 0.12% på 294 affärer under 5080:29:58 tim
Av dessa blankat 182 st med avkastning 163.36 kr 0.06%
Innehav 51 st med vinst 988.36 kr 1.28%
Innehav 61 st med förlust -612.18 kr -0.66%
Blankning 81 st med vinst 1447.39 kr 1.20%
Blankning 101 st med förlust -1284.03 kr -0.84%

Dvs inte så bra.
Vid blankning så är volatiliteten ofta högre än då man går lång, vilket löser ut TP i onödan.
Slutsats: TP då man går lång är bra, TP då man går kort är inte bra vid swingtrading.

mvh
Bertil

[Bertil]

Tar man bort TP Short och ändrar medelvärdebildningen för kurva01 till 7 blir det så här:

Avkastning 954.76 kr 0.17% på 372 affärer under 8225:10:58 tim
Av dessa blankat 186 st med avkastning 298.02 kr 0.11%
Innehav 90 st med vinst 1787.79 kr 1.32%
Innehav 96 st med förlust -1131.05 kr -0.78%
Blankning 76 st med vinst 1777.43 kr 1.55%
Blankning 110 st med förlust -1479.41 kr -0.89%

Fortsätter och ändrar nu till 8.
Avkastning 983.29 kr 0.17% på 374 affärer under 8295:46:58 tim
Av dessa blankat 187 st med avkastning 321.41 kr 0.11%
Innehav 90 st med vinst 1810.20 kr 1.34%
Innehav 97 st med förlust -1148.32 kr -0.78%
Blankning 80 st med vinst 1733.95 kr 1.43%
Blankning 107 st med förlust -1412.54 kr -0.88%

Nu med 9 medelvärdesbildningar.
Avkastning 1038.50 kr 0.19% på 370 affärer under 8303:44:58 tim
Av dessa blankat 185 st med avkastning 348.80 kr 0.13%
Innehav 90 st med vinst 1777.20 kr 1.32%
Innehav 95 st med förlust -1087.50 kr -0.76%
Blankning 79 st med vinst 1791.62 kr 1.50%
Blankning 106 st med förlust -1442.82 kr -0.90%

Och 10 medelvärdesbildningar.
Avkastning 1007.55 kr 0.18% på 368 affärer under 8306:04:58 tim
Av dessa blankat 184 st med avkastning 332.85 kr 0.12%
Innehav 89 st med vinst 1780.07 kr 1.34%
Innehav 95 st med förlust -1105.37 kr -0.77%
Blankning 78 st med vinst 1776.73 kr 1.51%
Blankning 106 st med förlust -1443.88 kr -0.90%

Och där blev det tjockt.

mvh
Bertil

[Bertil]

Efter lite finjustering blev det så här:
Avkastning 1128.86 kr 0.19% på 402 affärer under 8649:20:58 tim
Av dessa blankat 201 st med avkastning 330.18 kr 0.11%
Innehav 102 st med vinst 1927.06 kr 1.26%
Innehav 99 st med förlust -1128.38 kr -0.76%
Blankning 83 st med vinst 1845.94 kr 1.47%
Blankning 118 st med förlust -1515.76 kr -0.86%

Vinstrapporten ser ut så här:

mvh
Bertil

Edit: Resultatet är alltså utan utväxling och utan återinvestering.
Edit2: Vän av ordning undrar kanske hur strategin står sig i annat intervall. Jag har testat mellan 2008 och 2014 men där verkar index ha en annan karaktär som inte alls passar denna strategi.
Edit3: Scripten i inlägg #343 är det som ger resultatet ovan http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=343
Nu är det upp till intresserade att ytterligare förfina strategin!
Edit4: Lägg särskilt märke till att strategin i princip bara tittar 500 handelsminuter bak i tiden.
Edit5: Nu är det slut på helgfilosoferandet. Nu stundar en ny handelsvecka.

[Bertil]

Ovanstående simuleringar är ju gjorda med 1 min intervall. Hur blir det då med 5s simulering? Jo så här:

Avkastning 1000.99 kr 0.15% på 458 affärer under 8907:37:23 tim
Av dessa blankat 229 st med avkastning 214.84 kr 0.06%
Innehav 109 st med vinst 2023.31 kr 1.24%
Innehav 120 st med förlust -1237.16 kr -0.69%
Blankning 91 st med vinst 1880.63 kr 1.37%
Blankning 138 st med förlust -1665.79 kr -0.81%

mvh
Bertil

[Bertil]

Idag öppnade börsen ner runt 30 punkter pga strul med handelsförbindelserna mellan Kina och USA.
Inte en kommentar på forumet till detta och hur dylika gap påverkar strategiutvecklingen.
Jag hade lite tur då jag har två strategier som ligger långa och en strategi som ligger kort.
Sämsta kontot är i skrivande stund -13.19% och det bästa +19.07%
Hur påverkas era strategier av dagens nedåtgap?

Undrar
Bertil

[jorgeng]

Jag har legat short sedan 2019-04-30 på 1681, kursen nu 1630.

[Bertil]

Länge sedan jag gjorde ett inlägg i filosofiska grubblerier. Har inte kommit på eller testat något nytt sedan sist, bara gjort buggfix och småjusteringar.
Jag redovisar ju mina olika strategier i var sina trådar. Här har jag gjort en sammanställning av simuleringarna för strategierna samt en medelvärdesbildning av dessa i kolumnen längst till höger. Eftersom det är simuleringar så är absolutvärdena inte det mest intressanta utan hur strategierna förhåller sig till varandra. För att höja vinsten har numera strategierna Volymsving och OMXSPI fått ärva några ordermodeller från Mach1 som visat sig fungera bäst i rådande marknadsklimat.


I verkligheten så handlar strategierna inte för lika stora belopp så medelvärdet blir lite missvisande. Eftersom jag gör återinvestering så får ju den strategi som verkar bäst handla för större belopp än den strategi som går sämre.
Vi ser tydligt att strategin OMSSPI som fungerade så bra för terminerna 8I till 9C nu har gått kraftigt minus för 9D till 9G. Volymsving gick minus 9C till 9E men har hämtat sig och redovisar positivt resultat för 9F-9G.
Daytradingen har som ett bivillkor att OMXS30 och DAX måste gå i synk har inte haft många avslut 9A-9G.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jaha helg igen. Hög tid för ett filosofiskt inlägg. Idag handlar det om börspsykologi.



mvh
Bertil

[Bertil]

Helg igen! Men man måste ju inte filosofera för det. Jag vill istället slå ett slag för att göra back-up på sina strategier. Med NAT nedstängd så skicka hela Autotraderbas katalogen till en komprimerad mapp.
Jag är ju en ekorre så min Autotraderbas katalog är över 160 Gb och min komprimerade mapp blir då runt 17 Gb. Den kopierar man lämpligen över till ett USB minne.
Är man riktigt noggrann så överför man till en reservdator där NAT redan finns installerad. På så sätt kan man snabbt fortsätta ifall huvuddatorn skulle få problem.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Bra tips, det är nog inte så många som tar regelbundna backuper. Funkar också utmärkt att lägga zip-filen på tex Onedrive eller Dropbox.

[walle]

Disk2VHD funkar också utmärkt - då kan man i värsta fall starta en exakt kopia på hela Windows med hjälp av endast 1st fil och startas på vilken PC som helst, krävs bara Hyper-V och att PCn kan hantera virtuella OS. Skalbart också om man tex drar över VHD-filerna till en annan location. Går linan ned eller om något annat händer på site 1 så går det att starta site 2 väldigt fort. Går till och med att automatisera hela processen Disk2VHD och Hyper-V är gratis från Microsoft och det är finfina verktyg. Finns givetvis mer avancerade tekniker och verktyg, men de kostar därefter.