If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Då man handlar är ju de viktigaste parametrarna pris och tid. Klockan 17.30 stannar vi klockan och låser priset, men på andra sidan atlanten handlar man ju till 22.00. Alla aktier påverkas ju av makro som inträffar mellan gårdagens stängning och dagens öppning. Då man tar medelvärden i minutupplösning på säg 120 minuter så blir ju dessa förryckta av dagens öppningsgap.
Jag har därför roat mig med att kompensera kursen för öppningsgapet för att på så sätt få ett jämnare medelvärde. Här följer ett exempel.
...
{ Bertils GAP köp }
{ 151129 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)
köpa=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(And(ditt_köpscript,köpa),ok_att_handla)
Mult(köpsignal,20)
)
...
Har gjort motsvarande säljscript (spegelvänt).
Jag har kört mot index för 2015 men resultatet är +- 0. Idén kan kanske kombineras med Legato eller andra villkor för bättre slutresultat.
Avkastning 8.44 kr 0.01% på 49 affärer under 1925:06:03 tim
Av dessa blankat 25 st med avkastning -25.05 kr -0.06%
Innehav 10 st med vinst 336.97 kr 2.22%
Innehav 14 st med förlust -303.48 kr -1.39%
Blankning 13 st med vinst 369.25 kr 1.81%
Blankning 12 st med förlust -394.30 kr -2.17%
Jag har nämnt det tidigare men ett mått på volatiliteten är att jämföra två medelvärden med varandra.
i1(
volatil=Gt(Mov(Abs(sub(mov(c,5),mov(c,12))),60),0.8)
mult(volatil,10)
)
Med vänlig hälsning
Bertil
Edit: Man kan använda volatiliteten som hjälpfunktion. Antingen för att blockera ordermodeller att handla eller för att tillåta en annan typ av ordermodeller, eller för att använda Take Profit eller Stop Loss då det blir volatilt.
Man kan testa att tillåta ordermodeller som handlar med högre handelsfrekvens då det blir volatilt samtidigt som man blockerar de långsammare ordermodellerna.
Då man handlar är ju de viktigaste parametrarna pris och tid. Klockan 17.30 stannar vi klockan och låser priset, men på andra sidan atlanten handlar man ju till 22.00. Alla aktier påverkas ju av makro som inträffar mellan gårdagens stängning och dagens öppning. Då man tar medelvärden i minutupplösning på säg 120 minuter så blir ju dessa förryckta av dagens öppningsgap.
Jag har därför roat mig med att kompensera kursen för öppningsgapet för att på så sätt få ett jämnare medelvärde. Här följer ett exempel.
...
Med vänlig hälsning
Bertil
Tidigare så sparade jag alltid kursen för DOW kl 17.24 och kl 22.00. Jag beräknade den procentuella skillnaden och sedan multiplicerade jag OMX slutkurs kl 17.24 med denna. Min idé var att handla om OMX öppnade annorlunda än min beräkning. Men man kan även ta DOWs procentuella ändring och justera gårdagens kurser bakåt för att eliminera gapet, kanske är fördelaktigt för medelvärden typ MACD. Har inte gjort det själv ännu.
Jag använder istället en teknik för att inte medelvärdesbilda över gapet genom att göra så här:
Teorin bakom volymprofil säger ju att vid vissa nivåer uppfattas som mer "korrekta" dvs säljare och köpare tycker båda att kursen är korrekt varpå volymen ökar.
Jag är ute efter att detektera en rörelse då kursen rör sig från ett sådant område, dvs kursändringen sker med minskad volym. Först medelvärdesbildar jag produkten av kursen och volymen. Sedan dividerar jag med den medelvärdesbildade volymen. Jämför sedan med motsvarande medelvärde av kursen där inte volymen är inblandad. Kontroller även med medelvärden att kursrörelsen går åt rätt håll.
Ett sådant köpscript kan se ut så här:
{ volymprofil köp }
Jag har labbat lite vidare med volymprofil enligt ovan och kommit fram till att den fungerar bättre under vissa omständigheter som har med microhandelsklimat att göra. Eftersom jag använder scripet för daytrading så har jag upptäckt att om man inte har ett gap mellan gårdagens Close pch dagens Open så "sugs" kursen mellan olika nivåer varför volymprofilscripten fungerar som tänkt. Om man däremot har ett gap så tyder detta på en mer stokastisk slagighet vilket gör kursutvecklingen mer volymoberoende. Just my 5 cents.
Tänker börja publicera script i den här tråden som jag har men som inte riktigt nått upp till standard vid OOS-test. Tanken med det är att istället för att bara skrota idéer och kod så kanske någon annan på forumet har lite glädje av koden och kanske kan komma med förbättringar.
Använder oftast OOS från 2014-01-01 eller 2013-01-01.
första koden, har svårt att verifiera den här modellen då jag använde all data för omx för att skapa modellen då den var tänkt som en aktiestrategi. Swingstrategi, en trade OOS på fiktivt som givit vinst. Backtestet ser bra ut och strategin är rimlig. Mean reversion.
Comment