Scriptexempel

[Palgrave]

Må man sette noe indata skript eller spesielle sekvensparameter for at homerun skal funka i analyzern? Jag får feilmelding om at diskutrymme inte finns eller at filer inte er sparat.

[mikola]

Jag har kopierat in direkt från sidan till scripten och sen gjort ordermodeller och det funkar fint i Analyzern.

[Rikard Autostock]

Kolla att intradaydata finns för hela perioden du vill simulera.

[Palgrave]

Jag har kopierat in direkt från sidan till scripten och sen gjort ordermodeller och det funkar fint i Analyzern.

Hva setter du i innsats og prislimit?

[Filipb]

Hva setter du i innsats og prislimit?

Om du bara vill simulera Homerun så bör du sätta 1 som antal på köpsidan och sedan "senaste betalt" på limit, eller eget script med spread inkluderat (som i backtestet ovan). På säljssidan bör du sätta "allt innehav av aktuell aktie" som insats.

[Filipb]

Tanken att köra denna som portföljstrategi mot aktier men fick inte det resultat jag önskar. Här en körning mot OMX. För få trades för att använda i min bok dock. Systemet jobbar upp en delposition om 3.

{Dipper 1.0 long}

klocka:=frac(date())

ma200=mov(c,200,s)
grid=if(gt(c,ma200),div(atr(20),2),atr(20))

innehav1=eqv(portfolio(v),0)
innehav2=eqv(portfolio(v),1)

tid1=and(lt(klocka,0.722),gt(int(d),add(lasttrade(s,d),3)))
tradezone1=and(lt(rsiw(5),25),lt(aref(rsiw(5),1),25))
setgvarif(c,899,tradezone1)
tradezone2=lt(rsiw(5),25)

signal1=lt(c,sub(getgvar(899),grid))

köp1=and(and(tid1,innehav1),and(tradezone2,signal1))
setgvarif(c,896,köp1)

signal2=or(lt(c,sub(lasttrade(b,p),grid)),gt(c,add(lasttrade(b,p),grid)))

köp2=and(innehav2,signal2)
setgvarif(c,897,köp2)

snittscenario1=gt(getgvar(896),getgvar(897))
snittscenario2=if(snittscenario1,or(lt(c,sub(lasttrade(b,p),grid)),gt(c,add(getgvar(896),grid))),or(gt(c,add(lasttrade(b,p),grid)),lt(c,sub(getgvar(89 6),grid))))


{Dipper 1.0 order}

order1=if(eqv(portfolio(v),0),köp1,köp2)
order2=and(eqv(portfolio(v),2),snittscenario2)

order3=or(order1,order2)

mult(order3,2)




{Dipper 1.0 Sälj}

ma200=gt(c,mov(c,200,s))

innehav1=ge(portfolio(v),3)

signal1=gt(c,if(ma200,aref(hhv(c,10),1),aref(hhv(c,5),1)))

sälj1=and(innehav1,signal1)


{Dipper 1.0 order}

mult(sälj1,1)

[Wheelie]

Hej Filipb,

Homerun 1.0 -> 87% winrate, 7985 punkter på OMX sedan 2007. Klassisk bombmatta till strategi.

Imponerande vinstkurva på ovan strategi som du presenterar på din twitter, grattis!

Har du några tips på strategier som köper i starka upptrender typ mellan 2015-01-15 - 2015-03-03?

[Filipb]

Hej Filipb,

Homerun 1.0 -> 87% winrate, 7985 punkter på OMX sedan 2007. Klassisk bombmatta till strategi.

Imponerande vinstkurva på ovan strategi som du presenterar på din twitter, grattis!

Har du några tips på strategier som köper i starka upptrender typ mellan 2015-01-15 - 2015-03-03?

Tack Den jag presenterade på twitter är snarare Homerun 2.0, en modifikation med många fler trades och mycket kortsiktigare än den ovan. Dom handlar dock efter samma "systematik" alltså snittar eller ökar på sin position beroende på utvecklingen av OMX.

Skulle säga att Homerun 1.0 fungerar bra i starka upptrender. Testa att modifiera huvudvillkoret, gridsizen samt bygg in någon sorts SL så kommer du nog hitta något fint!

Homerun 2.0 håller jag hemlig tills vidare

[Filipb]

Folk får för övrigt gärna följa mig på twitter -> @Bearlake_

[Wheelie]

Tackar för tipset, simulerar lite på det.

[Filipb]

Tackar för tipset, simulerar lite på det.

Gör så, om du hittar något får du gärna dela med dig här

[Filipb]

Klarade ej OOS. Systemet tar in en position om 10 enheter för att sedan sälja av positionen i 10 delsälj. Om man vill testa koden måste man göra så att den köper in 10 positioner i ordermodellen.

{Slicer 1.0 long}

klocka:=frac(date())
tid=lt(klocka,0.722)

{pivot week}

måndag=eqv(dayofweek(),1)

weekhigh=aref(hhv(h,5),1)
setgvarif(weekhigh,505,måndag)
weeklow=aref(llv(l,5),1)
setgvarif(weeklow,504,måndag)
weekclose=aref(c,1)
setgvarif(weekclose,503,måndag)

PIVWEEK=div(add(getgvar(505),add(getgvar(504),getgvar(503))),3)
setgvarif(pivweek,506,eqv(dayofweek(),4))
setgvarif(pivweek,507,eqv(dayofweek(),1))

mapiv=mov(pivweek,1,s)
{kriterier}

ma1=mov(c,200,s)

dagar=gt(int(d),add(lasttrade(s,d),14))

filter1=and(gt(pivweek,getgvar(506)),eqv(dayofweek(),3))
setgvarif(0,508,filter1)

filter2=lt(c,pivweek)
filter3=lt(div(pivweek,getgvar(506)),1.03)

filter4=and(filter2,filter3)

0915=eqv(int(mult(frac(d),1440)),555)

innehav1=eqv(portfolio(v),0)

order1=and(and(tid,innehav1),and(filter4,filter1))

mult(order1,1)


{Slicer 1.0 Sälj}
grid1:=div(atr(5),2)
grid2:=if(lt(c,mov(c,200,s)),div(atr(5),2),mult(atr(5),2))
klocka:=frac(date())
tid1=gt(klocka,0.722)
innehav1=gt(portfolio(v),0)
dagar=gt(int(d),add(lasttrade(b,d),4))

hyvla=and(gt(c,portfolio(p)),if(eqv(portfolio(v),10),gt(c,add(lasttrade(b,p),grid1)),gt(c,add(lasttrade(s,p),grid1))))
fredag=and(eqv(dayofweek(),5),tid1)

stop_activate=lt(getgvar(507),getgvar(506))
setgvarif(1,508,stop_activate)

SL_aktiv1=and(eqv(getgvar(508),1),lt(portfolio(v),10))
SL_aktiv2=and(eqv(getgvar(508),1),eqv(portfolio(v),10))

snittSL1=if(SL_aktiv1,lt(c,sub(lasttrade(s,p),grid2)),if(sl_aktiv2,lt(c,sub(lasttrade(b,p),grid2)),0))


{Dipper 1.0 order}

order1=and(or(snittsl1,hyvla),innehav1)


mult(order1,1)

[Filipb]

turnaround tuesday strategi. Fungerar bra på både DAX och OMX. skulle dock ej köra den själv till följd av brist på riskhantering. Men kan var intressant att använda i strategier.

klocka:=frac(date())
tid1=lt(klocka,0.722)

filter1=and(gt(aref(c,3),aref(c,2)),gt(aref(c,2),aref(c,1)))

dag=eqv(dayofweek(),2)

filter2=and(and(filter1,dag),tid1)

signal1=gt(c,aref(c,1))

innehav1=eqv(portfolio(v),0)

köp1=and(innehav1,and(filter2,signal1))


mult(köp1,1)

sälj

klocka:=frac(date())
tid1=gt(klocka,0.722)

dagar=gt(int(d),add(lasttrade(b,d),5))

innehav1=gt(portfolio(v),0)

sälj1=and(innehav1,and(dagar,tid1))

mult(sälj1,1)

Om man skulle handlat det här systemet live så hade det tagit position idag och sålt om 5 dagar

[Henric]

Dåliga nyheter: Halvdagar hanteras ej, databasen synkas inte med rätt datum och det går att handla i callen. Bra nyheter: Resultatet blir endast något sämre om man tar hänsyn dessa faktorer.

Vinstkurvan liknar Codas med den platta perioden 20012-2015. Kanske beror på lägre volla. Resultatet kan ökas en del om man tillåter blankningar vid exit om kursen är under långt medelvärde. Resultatet kan förbättras om position även kan tas på måndagar(med tvist). Totalresultatet blir ungefär som Coda med färre affärer och högre vinst/affär.

[elkis]

Om man skulle handlat det här systemet live så hade det tagit position idag och sålt om 5 dagar

Fick första signalen
09:56 ANALYS "sl) Filipb Strategi som föll genom i OOS köp OMXS30" kurs 1633.63