Legato OMX omarbetad och gratis

[Rikard Nilsson]

Vi har jobbat om Legato-strategin och bytt en hel del villkor, numera används Predictive Average i månadsperspektiv samt enklare villkor för entry/exit. Dessutom blir strategin helt gratis i Bas och Pro, med öppen källkod. Alla kan alltså simulera den direkt på index och modifiera hur som helst.

Ordermodeller för att handla Minifutures/ETNer laddas ner med installationen.

För att hämta, klicka på Hjälp > Uppdatera Legato.

(Om det står Tracker Evolution fortfarande så är det bara att starta om programmet ett par gånger så laddas ny konfig ner automatiskt)

För att simulera:

1. Skapa ett simulerakonto med valfritt belopp
2. I Analysbänken, anslut ordermodellen Legato OMX index Long på köpsidan
3. Anslut ordermodellerna Legato OMX index Exit, Exit shrt och Shrt på säljsidan.
4. Simulera direkt på OMXS30.
5. Vi har kört med animering 1 min sedan 2003 och det fungerar fint
6. Att tänka på, modellen handlar 1 "indexandel" så man får sätta courtaget därefter. 49 kr minimicourtage funkar ju inte eftersom det motsvarar 49 indexpunkter. 0,10 kr är mer i närheten av verkligheten.

För att handla skarpt:

1. Skapa ett simulerakonto för Legato med valfrit belopp
2. Anslut de fyra ordermodellerna ovan direkt till OMXS30 på simulerakontot
3. Anslut de fyra ordermodellerna för "minifutures" till önskade instrument, Long till Bull/Minilong och Shrt till Bear/Minishrt
4. Ange önskad insats i kr i fältet Standardmodell insats i Indata script för resp instrument

Tanken är alltså att ordermodellerna kopplade till index handlar index direkt på demokontot. Signalstatus finns i cell 880 som läses av ETP-ordermodellerna som handlar skarpt.

http://www.autostock.se/strategier/autostock/legato-omx

[Christer]

Vilka instrument är att fördra i denna strategi?

[Rikard Nilsson]

Minifutures är bäst principiellt, men om man tycker det är omständigt att hålla reda på hävstången så fungerar Bull/Bear bra också.

[Rikard Nilsson]

Här en simulering från 2003 till nu med 0,5 pkt courtage:

Max Result Drawdown 0.1380 %
Sharpekvot 0.4145 (månadsresultat) (pre 1994 0.4141)
-0.8044 (årsomräknat) (pre 1994 -0.8036)
Effektivt Resultat: 2.8822% - Slutsaldo kontot: 101293.75

Avkastning 2882.19 kr 1.10% på 268 affärer under 19481:12:57 tim
Av dessa blankat 48 st med avkastning 728.66 kr 1.65%
Innehav 119 st med vinst 3575.36 kr 3.04%
Innehav 101 st med förlust -1421.83 kr -1.41%
Blankning 30 st med vinst 1151.10 kr 4.00%
Blankning 18 st med förlust -422.44 kr -2.74%

Courtage 0.04% Min 0.50

[Bertil]

Ser ju väldigt bra ut.Jag räknade om procentsatsen för drawdown till punkter
Blev 138 vilket är godkänt.
Mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Ska bli spännande att se vad forumet kan göra med strategin! Någon har säkert ideer som kan vässa den.

[Henric]

Det finns risk för orderskurar då long och kort kan signalera samtidigt. Först till kvarn eller styra till den som har prioritet.

Det finns parametrar som inte används?

[Rikard Nilsson]

Det kan bli orderskurar om datum för veckor överlappar. Kanske ligger kvar något mer i koden som går att plocka bort också.

[Henric]

Om orderskurar tas bort minskas antalet affärer från ca 300 till 250.

Att stoppa orderskurar ökar resultatet något(kanske courtaget). Det intressanta är att först till kvarn ger lite bättre resultat. Dock minskar drawdown kraftigt om short får prioritet. Beror det på de kraftiga rörelserna 2008 och 2011 jämfört med senare år, samt färre blankningstillfällen efter?

[Rikard Nilsson]

Vilka ändringar gjorde du i koden för att stoppa skurar?

[Henric]

Kollade att lasttrade(s,d) inte har skett samma dag som köptrigger och tvärtom. Jag tror det ger köp företräde pga av ordning i simulatorn? Det går att styra med handelstider eller att bekräfta genom att insamling gått minst ett var efter satt handelstid.

Edit: När jag optimerar ordningen ovan och parametern pred_tot med look back 10 perioder blir drawdown endast 5%. Det är nog inte realistiskt då drawdown drastiskt ändras om jag samtidigt ändrar look back +/- en period.

[Bertil]

...
Edit: När jag optimerar ordningen ovan och parametern pred_tot med look back 10 perioder blir drawdown endast 5%. Det är nog inte realistiskt då drawdown drastiskt ändras om jag samtidigt ändrar look back +/- en period.

Hur har du definierat drawdown? Rikards simulering har ju drawdown på 0.13 % men det beror ju på hur stor depån är från början och att bara en termin handlas. Motsvarar runt 138 punkter mellan tummen och pekfingret.
Hur många punkter motsvarar din drawdown på 5%?

undrar
Bertil

[Henric]

Jag kör med antalsscript och va) i % av depån. Drawdown för runtomliggande värden är 17 resp 22. Punkter är ju rätt ointressant då kursen varierar mellan 400-1700.

[Bertil]

Jag kör med antalsscript och va) i % av depån. Drawdown för runtomliggande värden är 17 resp 22. Punkter är ju rätt ointressant då kursen varierar mellan 400-1700.

OK. Med antalscript i % av depån så får man ju återinvestering. Hur många % av depån handlar du för?
undrar
Bertil

[Henric]

Jag är inte hemma. Tror det är 99,5%.