Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Legato OMX omarbetad och gratis

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Henric, ska vi försöka jämföra beräkningarna? Skillnaden är lite för stor för att kännas negligerbar.

    Comment


    • Ja, det vore bra. Eftersom att du har full kontroll i Excel borde din vara rätt. Mitt slutvärde är ca 24milj( har inte exakt nu). Annars vet jag inte bästa sätt att jämföra. Kanske jämföra värdet efter första affären så ser vi direkt om något grundläggande skiljer.

      Edit: Jag måste först vara säker på att mina affärer är exakt samma som Rikards i Excel-filen. Vi har ju tidigare skrivit om att det kan skilja lite i början beroende på längden av historiken. Jag gör detta i morgon.
      Last edited by Henric; 2015-09-30, 15:33.

      Comment


      • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
        Jag laddade ner nya versionen(om samma som resultatfilen är baserad på) och fick CAGR 54%? Hoppas det ligger hos mig! Jag använder år=12.75 och bara hela enheter avrundat nedåt. Samtidigt är det så bra siffror att drawdown är det viktigaste.

        Edit: Ej extremt använder ett absolut tal och blir beroende av kursen. Villkoret påverkar olika om kursen är 400 eller 2000. Jag tycker villkoret ska bytas till någon relation i % eller momentum(%) och simulera fram samma resultat. Som vanligt har jag åsikter och jag hoppas inte det uppfattas som negativt.
        Jag ersatte ej_extremt med gt(div(macd2(n),ema(c,26)),-0.07) och fick samma resultat som originalet. På detta sätt förändras inte känsligheten med indexrörelserna över tid.

        Comment


        • Hej, jag bifogar min Excel-baserade analys av avkastningen (enligt Rikards transaktionsfil bilagd i inlägg 95). Ni kanske kan kika på denna för att se om mina antaganden och beräkningar verkar vara rimliga.
          Attached Files

          Comment


          • AT räknar enligt följande, tex första affären:

            Inköpspris inkl. spread 495,70*1,00075=496,07
            Försäljningspris ink. spread 518,60 * 0,99925=518,21

            antal 100000/496,07*2=403 st (bygger egen hävstång och finns inte i produkten)
            courtage 403*496,07*0,00039 + 403*518,21*0,00039 =159,42

            Resultat=(518,21-496,07)*403 - 159.42=8763kr (Du får 8960kr)



            Genom att bygga en egen hävstång kommer aldrig minicourtaget in vid startvärde 100tkr. Det gäller i början och får ingen större betydelse.

            Comment


            • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
              AT räknar enligt följande, tex första affären:

              Inköpspris inkl. spread 495,70*1,00075=496,07
              Försäljningspris ink. spread 518,60 * 0,99925=518,21

              antal 100000/496,07*2=403 st (bygger egen hävstång och finns inte i produkten)
              courtage 403*496,07*0,00039 + 403*518,21*0,00039 =159,42

              Resultat=(518,21-496,07)*403 - 159.42=8763kr (Du får 8960kr)



              Genom att bygga en egen hävstång kommer aldrig minicourtaget in vid startvärde 100tkr. Det gäller i början och får ingen större betydelse.
              OK, jag förstår skillnaden - smått akademiskt. Svårt att se vem som har mest rätt i sina antagande. Men enligt din hemmasnickrade gearing så blir den spreaden lite högre och därmed får traden lite lägre avkastning.

              Om man köper t.ex. Commerzbanks best minifuture B LONGOMX GY CBK (gearing 4x och en investering av halva beloppet) så framgår att spreaden är ca 0,10%. Dessutom så kommer det totala courtaget vara lägre eftersom man bara handlar för halva portföljvärdet.
              Last edited by Christer; 2015-10-01, 14:13.

              Comment


              • Små siffor kan bli stora i längden...
                ah, min spread är tänkt som uppskattning av verklig skillnad när man analyser index och handlar terminer. Jag brukar uppskatta den till 0,5 punkter. Sedan finns det ju en spread hos emmittenterna. Verklig skillnad från analys av index till handel med hävstångsprodukter måste nog kompletteras med simulering på en faktiskt produkt. Särskilt då det även finns slipp i avbränning eller ökad utväxling då man analyserar en bra period(certifikat).
                Last edited by Henric; 2015-10-01, 14:29.

                Comment


                • Historiken är bra oavsett antaganden som vi har gjort. Jag håller på och bygger så att det går att simulera hela modellen på index och handla annat instrument. Då får man en bättre uppskattning av verkligt utfall. Minifutures blir svårt och jag får koncentrera analysen på ETN:er. Vilka med häv 2-4 är bäst och har längst historik för nedladdning?

                  Comment


                  • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                    Historiken är bra oavsett antaganden som vi har gjort. Jag håller på och bygger så att det går att simulera hela modellen på index och handla annat instrument. Då får man en bättre uppskattning av verkligt utfall. Minifutures blir svårt och jag får koncentrera analysen på ETN:er. Vilka med häv 2-4 är bäst och har längst historik för nedladdning?
                    Lustigt, jag funderar faktiskt på samma sak fast att simulera handel med terminen och analysera index. Genom att köra samtidigt kopplade så kan man ha ett antal terminer i följd. Tänkte byta ut alla "c," mot "cmpref(c,0,a)," (kan man ju lätt göra i en ordbehandlare typ wordpad).
                    Jag har ju aldrig handlat eller simulerat med dagsupplösning mot terminen så jag är osäker på om {@A(0,OMX Stock )} duger dvs att man får senaste c för index även fastän dagen inte är avslutad?

                    Med vänlig hälsning
                    Bertil

                    Comment


                    • Closekursen i dagsupplösning uppdateras hela dagen med insamlingar. Tittar du däremot tillbaka blir det slutkursen för dagen. Jag tänkte köra all analys inklusive stoppar, etc på index utan order och spara signal som annat instrument handlar.

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                        Closekursen i dagsupplösning uppdateras hela dagen med insamlingar. Tittar du däremot tillbaka blir det slutkursen för dagen. Jag tänkte köra all analys inklusive stoppar, etc på index utan order och spara signal som annat instrument handlar.
                        Då kan du ju använda Legato minilong osv som också finns med. De handelsscripten tittar ju på den globala variabeln 880. Antar att man kör samtliga 7 Legatoordermodeller och kopplar både mot index och long och kort instrumenten, samt kör alla som samtidigt kopplade. De ordermodeller som vi nu kör mot index får ju inte gå till avslut utan stoppas tex med And(0,1). Fast man måste använda cmpref(c,0,a) mot index annars blir det ju kaiko då man även kopplar mot minilong och minikort.
                        Med vänlig hälsning
                        Bertil

                        Edit: Vill man inte använda cmpref kan man istället filtrera på OMXS30:s CRCID() innan man skriver till den globala variabeln.
                        Last edited by Bertil; 2015-10-01, 20:57.

                        Comment


                        • Nästan. Man får bygga speciallösning för lasttrade, stoppar, etc. Det behövs inget extraobjekt. Annars fungerar mitt sätt som du skriver.

                          Comment


                          • Precis, man får bygga in något villkor med antingen CRCID eller unika värden i något indata-fält för att få ordermodellerna att bara lägga order på "sitt" instrument. Då kan man ansluta alla modellerna till alla instrument osv.

                            Vi har väl hyggligt med data på FLEX så länge de existerade, och några minis från BNP. Annars finns ju data på XACT X2 från 2009 även om jag personligen inte gillar dem alls.

                            Comment


                            • Den nya är uppe och jag testar SG och BNP fom 2013-01. Det borde räcka för att få en bra bild. Sedan kan man testa lite terminer.

                              Comment


                              • BNP Bull/Bear x2 ser ut att ge liknande resultat som index x2, dvs avbränningen blir liten. Positivt är även att 5sek animering ger lite bättre resultat.

                                Comment

                                Working...
                                X