Coda OMX omarbetad och gratis

[Palgrave]

Noen som kjører denne mot terminen?

Richard, kan du legge ut en backtest rapport jeg kan sammenlikne med min? Får litt konstiga resultat.

Update, korrupt OMXS30 kurser: Ser det rett ut:

[Palgrave]

Hvis jeg vil handle denne mot terminen, kan jeg lage et ekstra objekt med omxs30 og koble den rett mot termin? Og sette innsats direkte i ordremodell i stedet for indata script?

[Henric]

Det kan du säkert göra. Enklast är nog att köra på testkonto och bygga två slavmodeller som handlar istället för det fyra för minifuture.

[Palgrave]

Føler mer kontroll hvis jeg kan koble rett mot terminen, blir så mange testkonto etterhvert.
Vil det funke slik:



{ Coda OMX index long 160304 }
omx:=cmpref(C,0,A)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
måndag=eqv(dayofweek(),1)
tisdag=eqv(dayofweek(),2)
ej_fredag=lt(dayofweek(),5)
under=lt(omx,mov(c,100,s))
days=if(under,6,3)
dagen_efter=gt(int(d),lasttrade(s,d))
köp1=and(måndag,lt(omx,llv(aref(omx,1),2)))
köp2=and(tisdag,lt(omx,llv(aref(omx,1),2)))
köp3=and(or(or(köp1,köp2),and(lt(omx,llv(aref(omx,1),days:10)),ej_fredag)),le(portfolio(v),0))
köp4=and(and(köp3,and(öppet,stängning)),dagen_efter)
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(11,881,köp4)
mult(köp4,11)

{@A(0,OMX Stock )}

[Henric]

Håller med. Jag kör liknande upplägg för terminen. Det viktiga är att simuleringen mellan versionerna stämmer på index.

[Palgrave]

Henric, jeg har modifisert fire skript for CODA og en antallskript. Jeg anslutar alle fire direkt til terminen, så anslutar jeg va) skriptet mitt til terminen.
Vil det funka live?


LONG
{ Coda OMX index long 160304 }
omx:=cmpref(C,0,A)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
måndag=eqv(dayofweek(),1)
tisdag=eqv(dayofweek(),2)
ej_fredag=lt(dayofweek(),5)
under=lt(omx,mov(c,100,s))
days=if(under,6,3)
dagen_efter=gt(int(d),lasttrade(s,d))
köp1=and(måndag,lt(omx,llv(aref(omx,1),2)))
köp2=and(tisdag,lt(omx,llv(aref(omx,1),2)))
köp3=and(or(or(köp1,köp2),and(lt(omx,llv(aref(omx,1),days:10)),ej_fredag)),le(portfolio(v),0))
köp4=and(and(köp3,and(öppet,stängning)),dagen_efter)
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(11,881,köp4)
mult(köp4,11)

{@A(0,OMX Stock )}

SELL
{ Coda OMX index sell 160419 }
omx:=cmpref(C,0,A)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
xhi=hhv(aref(omx,1),2)
ma1=mov(omx,100,s)
high=and(gt(omx,xhi),lt(omx,ma1))
fredag=eqv(dayofweek(),5)
dagen_efter=gt(int(d),lasttrade(b,d))
stoploss=lt(omx,sub(lasttrade(b,p),mult(2,atrex(20,A))))
sälj1=or(stoploss,or(high,fredag))
sälj2=and(sälj1,gt(portfolio(v),0))
sälj3=and(sälj2,and(öppet,stängning))

setgvarif(10,881,sälj3)
mult(sälj3,11)

{@A(0,OMX Stock )}


SHORT
{ Coda OMX index shrt 160304 }
omx:=cmpref(C,0,A)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
ej_onsdag=not(eqv(dayofweek(),3))
ej_köp_idag=gt(int(d),lasttrade(b,d))
shrt1=and(ej_onsdag,gt(omx,hhv(aref(omx,1),2)))
shrt2=and(shrt1,lt(omx,mov(omx,150,s)))
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(and(shrt3,and(öppet,stängning)),ej_köp_idag)

setgvarif(9,881,shrt4)
mult(shrt4,11)

{@A(0,OMX Stock )}



COVER
{ Coda OMX index exit shrt 160304 }
omx:=cmpref(C,0,A)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
cover1=gt(c,add(lasttrade(s,p),mult(2,atrex(20,A))))
cover2=and(cover1,lt(portfolio(v),0))
cover3=and(cover2,and(stängning,öppet))
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(10,881,cover3)
mult(cover3,10)

{@A(0,OMX Stock )}





INSATS

va) 2 termin

antal:=2
add(0,antal)

[Henric]

Vet ej exakt vad du menar med ansluter va) till terminen. Jag förutsätter att du bygger ordermodeller. Det kan uppstå problem om man bara har ett fast antal i va). Annars borde det fungera om du lagt in alla extraobjekt rätt. Kanske lägga till en delay mellan order. Jag skulle först koppla den till ett testkonto för att se om det fungerar.

[Palgrave]

Vet ej exakt vad du menar med ansluter va) till terminen. Jag förutsätter att du bygger ordermodeller. Det kan uppstå problem om man bara har ett fast antal i va). Annars borde det fungera om du lagt in alla extraobjekt rätt. Kanske lägga till en delay mellan order. Jag skulle först koppla den till ett testkonto för att se om det fungerar.

1. Jeg bygger ordermodell som også inneholder va)
2. Jeg kobler ordermodell til teminen
3. Jeg kobler va) til terminen og velger larmbevakat (se screenshot).

Fins det et betre sett at velge handla 2 stk termin?

[Henric]

Varför #3? Den gör inget.

Vill du använda denna skulle jag spara målantalet till en cell och sedan kolla i sl)-scripten. För long lt(portfolio(v),GetGvar(100))

Fasta värden fungerar ofta, men det kan uppstå problem. För exit long och short skulle jag i va) scripten använda abs(portfolio(v)).

va) long
antal:=GetGvar(100)
if(lt(portfolio(v),0),abs(portfolio(v)),sub(antal,portfolio(v))

[Palgrave]

Jeg trodde man måtte ansluta antallskriptet til instrumentet?

[Henric]

Bara om man vill ha någon konfiguration som skriver eller om man löpande går in och ändrar. Stoppen använder terminens avslut. För att vara säker kan värdet av index vid köptillfället sparas i lasttrade och sedan användas i stoppen.

[Palgrave]

17:19 ORDER "sl) Standardmodell_Coda_index_long Termin OMXS307E" kurs 1632.75

[Peppepeppe]

Me too. Fusion också Long idag.

[Palgrave]

Kan noen se om min CODA bactest kjør rett nu. Varfor kommer inte siste handel den 8.mai opp i backtest? Analysen går til 16.Mai

[Palgrave]

Fikk long her og. Nyinstallasjon igår, kjører mot termin. Kan være usynkron?