Fusion MultiStrategy

[Rikard Autostock]

Ah, sweet! Gäller det oavsett 50/100% exponering?

[Henric]

Jag skulle säga att det är mycket bra för en swingstrategi i dagsstaplar. Även om lika bra historik i framtiden så kan ju perioderna komma i kluster. Den tar hänsyn till exponeringen. Tex om den ligger 50% krävs det -2% för att klassas som att den ligger under -1%. Om den handlar i steg används genomsnittspriset.

Upptäckte att portfolio(p) fungerar olika i simulering och skarpt. Varför?

[Rikard Autostock]

Vad får du för skillnad på Portfolio(p) ? Det borde bli samma. Kör du någon av de senare versionerna?

[Henric]

För blankningar blir värdet negativt i simulering och positivt skarpt. Det spelar egentligen ingen roll bara samma tecken används.

[Rikard Autostock]

Oh shit, vi får kolla på det...

[Wheelie]

Idag 2016-07-12,

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1353.65
17:22 GSM larm sänt!

Är nu 50% short.

[Henric]

Samma.

Min simulering gav dock ingen signal idag.

[Wheelie]

Samma.

Min simulering gav dock ingen signal idag.

Jag fick signal både skarpt och i analysbänken.

[mikbob]

Fick ingen signal varken skarp eller i analysbänken. Fortfarande 100% kort.

[JohanB]

Jag fick heller ingen signal, fortfarande 100% kort.

[Christer]

Ingen signal för mig igår 12 juli. Fortfarande 100% Short.

[Rikard Autostock]

Samma här.

[Hookie]

Japp, 100% kort och analysen indikerar fortsatt kort vid OMXS30 1356

[jimmy]

Stoplossen testar om dagen stänger på mer än 3 x ATR(10) åt fel håll och stänger positionen i så fall. Annars behövs en fallande dag för att vända på något.

ATR är Average True Range, man kan tex lägga in en Draw som ritar ut nivån:

draw(add(lasttrade(b,p),mult(3,atr(10))),2,rqb)


Bifogar screenshot just nu, nivån ligger för närvarande runt 1375. Det viktiga med swing-strategier är att man använder låg hävstång för att "tåla" trades som går åt fel håll.

PS. Man kan ju roa sig med att rita ut den förskjutna Predictive Average som Fusion använder (grå), alltså en sammanslagning av årskurva och månadskurva. Lade till draw för villkoret p1 också så att man kan se när kurvan tolkas som uppåtgående enligt Rate of Change-funktionen.
(vita flaggor)

draw(pred_tot,1,dwabw)
draw(mult(p1,10),3,wsbf)

Hej Rikard,
jag lade de 3 draw raderna i index sell skriptet efter "p1", sedan kopplade jag det skriptet även till OMXS30 chart.
Jag ser pred_tot och p1, inte atr, är det något jag gjort fel eller eller missat tror du?


p1=gt(roc(add(medel,pred_tot),5,%),0)
draw(add(lasttrade(b,p),mult(3,atr(10))),2,rqb)
draw(pred_tot,1,dwabw)
draw(mult(p1,10),3,wsbf)

[Rikard Autostock]

Kör du i ett dagsdiagram?