Fusion MultiStrategy

[Henric]

Eller så ändrar vi så att det fungerar som Raptor, dvs man anger det man vill ha i marknaden så köps så många minis som behövs och man behöver inte bry sig lika mycket om hävstången.

Jag föredrar nuvarande förfarande för att få verklig återinvestering och hävstång på livekontot. Mitt antalscript beräknar antal utifrån önskad hävstång och exponering. I och för sig borde det gå att lägga in exponering i masterscripten även om de ändras.

[MakeItRain]

Eller så ändrar vi så att det fungerar som Raptor, dvs man anger det man vill ha i marknaden så köps så många minis som behövs och man behöver inte bry sig lika mycket om hävstången.

Det är kanon om du ändrar detta Rikard, jag tror att det är ett önskemål från många användare. Tack!

[jimmy]

lite off-topic.. Om jag inte missförstår så är Raptor onödigt krånglig.
Det Henrik och jag använder är väll bättre; precis som henrik skriver så kan man styra hävstång med konfiguration utan att behöva byta minis och man får återinvestering (ränta på ränta).

sedan min tvist passar nog inte alla kanske, men otroligt smidigt, jag låter %-andel av portfölj och hävstång styra av ett värde och det styrs av antal på testkontot 1st fiktivt =1% av depå på riktigt konto, att jag valt det är att det är för mig ännu enklare då jag snabbt kan styra position/exponering från orderdialogen även manuellt från det test-kontot. t.ex. handla till 10 st på testkonto, ökar position med 10% av depån osv. jag behöver inte räkna och testa mig fram beronde på instrumentets pris och vet att det alltid är hävstång som faktor av depån över tid..

edit: har två varianter av Link, en för minis (index/minis=häv beräkning) och en för certifikat den har fast hävstång (index/3), där jag brukar använda x3
Och, denna Link variant är bara för index, då den använder index som extra objekt.

[Henric]

Raptor är smidig. Åtminstone i teorin. Sedan kan man ha olika speciallösningar efter önskemål.

Jag vill ändå styra antal ifrån masterscripten. Testkontot kommer aldrig att helt spegla livekontots utveckling inklusive återinvestering, priser, etc. Det blir som en klocka som drar sig lite hela tiden eller att kontona avviker mer av andra anledningar. Till slut går den mycket fel. Vill man ha verklig exponering och återinvestering är det bara livekontot som gäller. Sedan blir det extra jobb då varje testkonto ska stämmas av med livekonto. För min del räcker det att möjligheten finns att själv bygga dessa. Raptor är lurigare, men har hittat ett sätt(inte testat).

[Rikard Autostock]

Återinvestering på testkontot bör fungera hyggligt ändå tycker jag, speciellt om man tar med slippage-scripten som ligger med i Raptor nu. När testkontot växer kommer ju även positionen i skarpa marknaden växa lika mycket. Men visst, alla har väl olika preferenser.

Huvudsyftet med upplägget som Raptor använder är att komma bort från risken att folk använder hög hävstång på minis och därmed får ökad risk för strike. Det är väldigt lurigt att köpa "summa/säljkurs" antal minis, eftersom risken ökar lavinartat när minin börjar närma sig stoplossnivån. Den risken elimineras helt med Raptor-upplägget. Det enda som händer är att mini-positionen kostar allt mindre ju högre hävstången blir, men man har fortfarande samma position i skarpa marknaden.

[KarlA]

Kunde man kanske lägga till en kontosynk i ETP-Link mellan testkonto och verkligt konto och ta prisdifferensen mellan indexet och minisen i beaktande?

Typ efter varje stängning tar Linken en titt på resp. länkat konto och om man är helt likvid så sätter den om testkontots saldo till ISK-kontot * (index/minisens stängningspris * en exponeringsprocent)?

Hmm, en idé i alla fall.
Både dagens Fusion och Raptor fungerar ju som de är också.

Däremot är det ingen som har diskuterat hur mycket likvider man måste lämna på sin ISK för att Nordnet ska tlilåta att man köper? Finns det någon känd formel för detta eller är det kanske Nordnet som ska svara på den frågan?

[Rikard Autostock]

Bra ide, men det finns ingen funktionalitet för att ställa om testkontot inifrån script.

När det gäller likvider har jag för mig att det går att handla fullt ut så länge det finns minst 1000 kr kvar, men jag är inte säker.

[HenrikSyst]

Återigen. Jag tycker detta är kanon och det borde vara så på andra strategier. Coda, Legato.

Bara vinsten att man inte får överleverage är skäl nog. Det är ju så man ska tänka kring ETP-er att det är antalet som styr.

[Henric]

Även om jag tycker att antalsberäkningen ska göras på livekontot är jag öppen. Jag tycker det är bra om det diskuteras innan något görs och att det är skillnad på teori och praktik. Vad kan de blir för konsekvenser i längden om man kör en strategi som inte helt återinvesterar och beräknar antal efter verkligt kontovärde. Det kan bli helt andra resultat jämför med en simulering. Hur ska man på ett enkelt sätt hantera små och stora skillnader mellan testkonto och livekonto. En kontroll av hävstången kan väl även göras på ett livekonto.

[HenrikSyst]

Jag är för en enkel lösning utan för mycket strulfaktor. Jag utvecklar själv mot att köra index och replikera via ETP-link

[Christer]

Jag kör Fusion masterscript i original på fiktivt konto tillsammans med modifierade slavscript för skarp handel på riktigt konto. I mina modifierade slavscript görs en leverage-beräkning givet index, ETPns kurs samt vald gearing - och sedan handlas rätt antal ETPs automatiskt. Min enda input-parameter är vald gearing vilket sätts i en ScrPar.

Om ni gör ändringar i Fusion så gör helst inga förändringar i masterscripten som kör det fiktiva kontot, tack!

[jimmy]

Hej,

Så låter som Christer, Henrik och jag köra med beräkning på handelskontot, vilket jag kommer fortsätta med. Förstår inte att man överväger något annat.

Jag handlar på flera av mina konton med signal från test-konto och varje konto har olika förutsättningar och jag måste därför göra beräkningen på det riktiga kontot. Jag har både ISK, KF och pensionskonto, pensionskonto accepterar t.ex. bara certifikat osv, så man måste lösa det på handelskontot, jag kör två olika versioner för minis och cert. Signalen till handelskontot är vilken exponering jag vill ha, t.ex. 10% av depån, då handlar alla slav-konton 10% utifrån sina förutsättningar. Jag ser inte den möjligheten om man styr med antal på test-kontot.

Man kan väll inte hindra att någon inte använder olämpliga instrument.

Om detta är ett stort problem, kanske andra rutiner/larm borde användas istället. t.ex. man kan ju ha en modell där man kodar in instruments knock-out nivå och sedan larmar (skickar ett email/dag) när man är närmare än 10% ifrån knock, då har man ju möjlighet att byta instrument.

[Erik_H]

Då var man igång! Nystartad Fusion... Gick in 100% idag.

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1537.81
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1537.81

[walle]

Gött! Välkommen till Fusion :-)

[Filipb]

Hmm fick också;

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1537.74
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1537.83

men inga order i bull-cert. lagda på skarpt konto.. Ser ej felet. Modell insats satt korrekt etc. Vad kan det vara?